PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение HIVE с KULR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности HIVE и KULR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в HIVE Digital Technologies Ltd. (HIVE) и KULR Technology Group, Inc. (KULR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HIVE показывает доходность 79.46%, что значительно выше, чем у KULR с доходностью 30.41%.


HIVE

1 день
-5.51%
1 месяц
13.76%
С начала года
79.46%
6 месяцев
63.60%
1 год
177.25%
3 года*
3.72%
5 лет*
-17.06%
10 лет*

KULR

1 день
-3.26%
1 месяц
-16.27%
С начала года
30.41%
6 месяцев
8.43%
1 год
-42.30%
3 года*
-9.34%
5 лет*
-28.26%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HIVE и KULR


2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
HIVE
HIVE Digital Technologies Ltd.
79.46%-9.47%-37.09%214.58%-89.09%39.68%2,600.00%-64.10%-75.00%
KULR
KULR Technology Group, Inc.
30.41%-89.58%1,818.92%-84.58%-56.52%87.76%-2.00%-42.31%136.36%

Correlation

The correlation between HIVE and KULR is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.33

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.31

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июл. 2018 г.

0.21

Over the past year, HIVE and KULR have become more correlated (0.51) than their long-term average of 0.21, meaning their price movements have been converging.

Фундаментальные показатели

EPS

HIVE:

-$0.33

KULR:

-$1.57

Коэффициент P/S

HIVE:

3.96

KULR:

9.43

Общая выручка (12 мес.)

HIVE:

$257.14M

KULR:

$16.17M

Валовая прибыль (12 мес.)

HIVE:

$58.57M

KULR:

$770.97K

EBITDA (12 мес.)

HIVE:

$87.81M

KULR:

-$60.59M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


HIVE Digital Technologies Ltd.

KULR Technology Group, Inc.

Доходность на риск

HIVE vs. KULR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

HIVE
Ранг доходности на риск HIVE: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HIVE: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HIVE: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HIVE: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HIVE: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HIVE: 7272
Ранг коэф-та Мартина

KULR
Ранг доходности на риск KULR: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KULR: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KULR: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KULR: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KULR: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KULR: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HIVE c KULR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HIVE Digital Technologies Ltd. (HIVE) и KULR Technology Group, Inc. (KULR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


HIVEKULRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+2.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+2.65

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

0.99

+0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.38

-0.59

+2.97

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.78

-0.88

+4.67

HIVE vs. KULR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HIVE на текущий момент составляет 1.84, что выше коэффициента Шарпа KULR равного -0.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HIVE и KULR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HIVE и KULR

Максимальная просадка HIVE за все время составила -97.73%, примерно равная максимальной просадке KULR в -97.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIVE и KULR.


Загрузка графика...

Показатели просадок


HIVEKULRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.73%

-97.23%

-0.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-74.86%

-71.67%

-3.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-80.27%

-94.74%

+14.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-94.61%

-96.86%

+2.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-82.74%

-89.95%

+7.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-78.58%

-66.32%

-12.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

47.05%

48.07%

-1.02%

Волатильность

Сравнение волатильности HIVE и KULR

Текущая волатильность для HIVE Digital Technologies Ltd. (HIVE) составляет 30.10%, в то время как у KULR Technology Group, Inc. (KULR) волатильность равна 39.36%. Это указывает на то, что HIVE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KULR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


HIVEKULRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

30.10%

39.36%

-9.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

68.24%

77.16%

-8.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

96.98%

102.84%

-5.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

93.43%

126.17%

-32.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

109.21%

127.02%

-17.81%

Дивиденды

Сравнение дивидендов HIVE и KULR

Ни HIVE, ни KULR не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HIVE и KULR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели HIVE Digital Technologies Ltd. и KULR Technology Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


0.0020.00M40.00M60.00M80.00M100.00MAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
93.11M
2.86M
(HIVE) Общая выручка
(KULR) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы


HIVE and KULR have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KULR has higher volatility (39.36%) compared to HIVE (30.10%). In terms of maximum drawdown, HIVE dropped -97.73% vs KULR's -97.23%.

HIVE currently has the higher Sharpe Ratio (1.84 vs -0.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HIVE и KULR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор