Сравнение HIVE с BTC-USD
HIVE (HIVE Digital Technologies Ltd.) is a stock, while BTC-USD (Bitcoin) is a cryptocurrency. Over the past 5 years, HIVE returned -23.39%/yr vs 14.98%/yr for BTC-USD. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HIVE и BTC-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HIVE показывает доходность 10.47%, что значительно выше, чем у BTC-USD с доходностью -27.00%.
HIVE
- 1 день
- -1.04%
- 1 месяц
- -28.21%
- 6 месяцев
- -17.87%
- С начала года
- 10.47%
- 1 год
- 28.38%
- 3 года*
- -20.16%
- 5 лет*
- -23.39%
- 10 лет*
- —
BTC-USD
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -0.89%
- 6 месяцев
- -33.12%
- С начала года
- -27.00%
- 1 год
- -46.45%
- 3 года*
- 28.84%
- 5 лет*
- 14.98%
- 10 лет*
- 57.64%
Сравнение доходности по годам HIVE и BTC-USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HIVE HIVE Digital Technologies Ltd. | 10.47% | -9.47% | -37.09% | 214.58% | -89.09% | 39.68% | 2,600.00% | -64.10% | -92.50% |
BTC-USD Bitcoin | -27.00% | -6.27% | 120.76% | 155.82% | -64.23% | 59.40% | 304.57% | 94.10% | -72.26% |
Correlation
The correlation between HIVE and BTC-USD is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.46 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 янв. 2018 г. | 0.45 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HIVE vs. BTC-USD — Ранг доходности на риск
HIVE
BTC-USD
Сравнение HIVE c BTC-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HIVE Digital Technologies Ltd. (HIVE) и Bitcoin (BTC-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HIVE | BTC-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.82 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 0.83 | +0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.38 | -0.88 | +1.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.58 | -1.41 | +1.99 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HIVE и BTC-USD
Максимальная просадка HIVE за все время составила -97.73%, что больше максимальной просадки BTC-USD в -85.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIVE и BTC-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HIVE | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.73% | -85.30% | -12.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -74.86% | -53.08% | -21.78% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -77.34% | -53.08% | -24.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -94.61% | -76.67% | -17.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -83.80% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -89.38% | -48.79% | -40.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -78.65% | -42.59% | -36.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 48.89% | 29.41% | +19.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности HIVE и BTC-USD
HIVE Digital Technologies Ltd. (HIVE) имеет более высокую волатильность в 28.99% по сравнению с Bitcoin (BTC-USD) с волатильностью 9.63%. Это указывает на то, что HIVE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BTC-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HIVE | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 28.99% | 9.63% | +19.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 70.15% | 34.90% | +35.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 97.43% | 35.73% | +61.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 93.31% | 43.96% | +49.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 109.07% | 56.33% | +52.74% |
Часто задаваемые вопросы
HIVE and BTC-USD have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HIVE has higher volatility (28.99%) compared to BTC-USD (9.63%). In terms of maximum drawdown, HIVE dropped -97.73% vs BTC-USD's -85.30%.
HIVE currently has the higher Sharpe Ratio (0.29 vs -1.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HIVE и BTC-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор