Сравнение HIVE с BTC-USD
HIVE (HIVE Digital Technologies Ltd.) is a stock, while BTC-USD (Bitcoin) is a cryptocurrency. Over the past 5 years, HIVE returned -19.70%/yr vs 13.04%/yr for BTC-USD. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HIVE и BTC-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HIVE показывает доходность 46.90%, что значительно выше, чем у BTC-USD с доходностью -31.91%.
HIVE
- 1 день
- -8.45%
- 1 месяц
- -7.56%
- С начала года
- 46.90%
- 6 месяцев
- 32.98%
- 1 год
- 112.92%
- 3 года*
- -1.12%
- 5 лет*
- -19.70%
- 10 лет*
- —
BTC-USD
- 1 день
- -2.31%
- 1 месяц
- -21.43%
- С начала года
- -31.91%
- 6 месяцев
- -31.66%
- 1 год
- -44.53%
- 3 года*
- 25.32%
- 5 лет*
- 13.04%
- 10 лет*
- 56.92%
Сравнение доходности по годам HIVE и BTC-USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HIVE HIVE Digital Technologies Ltd. | 46.90% | -9.47% | -37.09% | 214.58% | -89.09% | 39.68% | 2,600.00% | -64.10% | -92.50% |
BTC-USD Bitcoin | -31.91% | -6.27% | 120.76% | 155.82% | -64.23% | 59.40% | 304.57% | 94.10% | -72.26% |
Correlation
The correlation between HIVE and BTC-USD is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.46 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 янв. 2018 г. | 0.46 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HIVE vs. BTC-USD — Ранг доходности на риск
HIVE
BTC-USD
Сравнение HIVE c BTC-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HIVE Digital Technologies Ltd. (HIVE) и Bitcoin (BTC-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HIVE | BTC-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 0.84 | +0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.52 | -0.85 | +2.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.40 | -1.45 | +3.85 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HIVE и BTC-USD
Максимальная просадка HIVE за все время составила -97.73%, что больше максимальной просадки BTC-USD в -85.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIVE и BTC-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HIVE | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.73% | -85.30% | -12.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -74.86% | -52.23% | -22.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -80.27% | -52.23% | -28.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -94.61% | -76.67% | -17.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -83.80% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -85.87% | -52.23% | -33.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -78.59% | -42.42% | -36.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 47.20% | 31.57% | +15.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности HIVE и BTC-USD
HIVE Digital Technologies Ltd. (HIVE) имеет более высокую волатильность в 33.17% по сравнению с Bitcoin (BTC-USD) с волатильностью 12.44%. Это указывает на то, что HIVE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BTC-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HIVE | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 33.17% | 12.44% | +20.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 69.54% | 34.75% | +34.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 97.46% | 35.63% | +61.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 93.62% | 44.15% | +49.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 109.26% | 56.40% | +52.86% |
Часто задаваемые вопросы
HIVE and BTC-USD have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HIVE has higher volatility (33.17%) compared to BTC-USD (12.44%). In terms of maximum drawdown, HIVE dropped -97.73% vs BTC-USD's -85.30%.
HIVE currently has the higher Sharpe Ratio (1.17 vs -1.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HIVE и BTC-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор