Сравнение HIVE с EWZ
HIVE (HIVE Digital Technologies Ltd.) is a stock, while EWZ (iShares MSCI Brazil ETF) is Latin America Equities fund tracking the MSCI Brazil 25/50 Index. Over the past 5 years, HIVE returned -28.50%/yr vs 7.25%/yr for EWZ. Their 0.22 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности HIVE и EWZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HIVE показывает доходность 10.08%, что значительно ниже, чем у EWZ с доходностью 14.74%.
HIVE
- 1 день
- -2.41%
- 1 месяц
- -15.98%
- 6 месяцев
- 24.02%
- С начала года
- 10.08%
- 1 год
- 37.20%
- 3 года*
- -15.34%
- 5 лет*
- -28.50%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -16.28%
EWZ
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 3.41%
- 6 месяцев
- -1.42%
- С начала года
- 14.74%
- 1 год
- 39.64%
- 3 года*
- 10.29%
- 5 лет*
- 7.25%
- 10 лет*
- 5.88%
- Всё время*
- 6.46%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $638.85M | $655.56M | $818.73M | |
| $46.10M | $47.20M | $104.09M |
Сравнение доходности по годам HIVE и EWZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HIVE HIVE Digital Technologies Ltd. | 10.08% | -9.47% | -37.09% | 214.58% | -89.09% | 39.68% | 2,600.00% | -64.10% | -92.50% |
EWZ iShares MSCI Brazil ETF | 14.74% | 48.81% | -30.41% | 32.62% | 12.09% | -17.32% | -20.35% | 27.67% | -8.51% |
Correlation
The correlation between HIVE and EWZ is 0.28, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.28 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.27 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 янв. 2018 г. | 0.22 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HIVE vs. EWZ — Ранг доходности на риск
HIVE
EWZ
Сравнение HIVE c EWZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HIVE Digital Technologies Ltd. (HIVE) и iShares MSCI Brazil ETF (EWZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HIVE | EWZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.86 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.27 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.50 | 2.07 | -1.57 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.74 | 4.98 | -4.24 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HIVE и EWZ
Максимальная просадка HIVE за все время составила -97.73%, что больше максимальной просадки EWZ в -77.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIVE и EWZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HIVE | EWZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.73% | -77.25% | -20.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -74.86% | -19.27% | -55.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -77.10% | -31.36% | -45.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -94.61% | -32.24% | -62.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -56.99% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -89.41% | -20.09% | -69.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -78.71% | -35.86% | -42.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 50.48% | 7.98% | +42.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности HIVE и EWZ
HIVE Digital Technologies Ltd. (HIVE) имеет более высокую волатильность в 28.18% по сравнению с iShares MSCI Brazil ETF (EWZ) с волатильностью 6.65%. Это указывает на то, что HIVE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EWZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HIVE | EWZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 28.18% | 6.65% | +21.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 71.77% | 19.04% | +52.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 99.72% | 25.10% | +74.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 93.29% | 27.45% | +65.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 109.09% | 33.89% | +75.20% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HIVE и EWZ
HIVE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EWZ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.05%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWZ iShares MSCI Brazil ETF | 4.05% | 5.19% | 8.91% | 5.66% | 12.59% | 9.87% | 1.71% | 2.54% | 2.89% | 1.71% | 1.81% | 4.08% |
HIVE HIVE Digital Technologies Ltd. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HIVE and EWZ have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HIVE has higher volatility (28.18%) compared to EWZ (6.65%). In terms of maximum drawdown, HIVE dropped -97.73% vs EWZ's -77.25%.
EWZ currently has the higher Sharpe Ratio (1.59 vs 0.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HIVE и EWZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор