Сравнение HIPS с UPAR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GraniteShares HIPS US High Income ETF (HIPS) и UPAR Ultra Risk Parity ETF (UPAR).
HIPS и UPAR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HIPS - это пассивный фонд от GraniteShares, который отслеживает доходность TFMS HIPS Index. Фонд был запущен 6 янв. 2015 г.. UPAR - это пассивный фонд от RPAR, который отслеживает доходность NONE. Фонд был запущен 3 янв. 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности HIPS и UPAR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HIPS и UPAR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
HIPS GraniteShares HIPS US High Income ETF | 1.17% | 1.00% | 13.71% | 16.09% | -13.04% |
UPAR UPAR Ultra Risk Parity ETF | 5.72% | 23.87% | -2.26% | 5.73% | -30.30% |
Доходность по периодам
С начала года, HIPS показывает доходность 1.17%, что значительно ниже, чем у UPAR с доходностью 5.72%.
HIPS
- 1 день
- -0.46%
- 1 месяц
- -2.33%
- С начала года
- 1.17%
- 6 месяцев
- 2.76%
- 1 год
- 0.21%
- 3 года*
- 10.15%
- 5 лет*
- 5.30%
- 10 лет*
- 6.08%
UPAR
- 1 день
- 0.51%
- 1 месяц
- -7.71%
- С начала года
- 5.72%
- 6 месяцев
- 8.23%
- 1 год
- 21.15%
- 3 года*
- 8.04%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HIPS и UPAR
HIPS берет комиссию в 3.19%, что несколько больше комиссии UPAR в 0.65%.
Доходность на риск
HIPS vs. UPAR — Ранг доходности на риск
HIPS
UPAR
Сравнение HIPS c UPAR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares HIPS US High Income ETF (HIPS) и UPAR Ultra Risk Parity ETF (UPAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HIPS | UPAR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.01 | 1.34 | -1.33 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.12 | 1.81 | -1.70 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.26 | -0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.06 | 1.95 | -1.89 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.20 | 6.88 | -6.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HIPS | UPAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.01 | 1.34 | -1.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | -0.08 | +0.29 |
Корреляция
Корреляция между HIPS и UPAR составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HIPS и UPAR
Дивидендная доходность HIPS за последние двенадцать месяцев составляет около 11.22%, что больше доходности UPAR в 2.73%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HIPS GraniteShares HIPS US High Income ETF | 11.22% | 11.04% | 10.04% | 10.32% | 10.76% | 8.43% | 9.50% | 6.93% | 8.66% | 7.28% | 7.20% | 8.17% |
UPAR UPAR Ultra Risk Parity ETF | 2.73% | 3.28% | 3.32% | 3.04% | 4.73% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок HIPS и UPAR
Максимальная просадка HIPS за все время составила -53.14%, что больше максимальной просадки UPAR в -39.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIPS и UPAR.
Загрузка...
Показатели просадок
| HIPS | UPAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.14% | -39.00% | -14.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.98% | -11.21% | -1.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.28% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -53.14% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.69% | -7.71% | +4.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.47% | -22.47% | +15.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.54% | 3.17% | +0.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности HIPS и UPAR
Текущая волатильность для GraniteShares HIPS US High Income ETF (HIPS) составляет 3.83%, в то время как у UPAR Ultra Risk Parity ETF (UPAR) волатильность равна 6.40%. Это указывает на то, что HIPS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UPAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HIPS | UPAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.83% | 6.40% | -2.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.53% | 10.59% | -3.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.02% | 15.83% | -0.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.33% | 18.16% | -4.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.13% | 18.16% | -0.03% |