Сравнение HIPS с TSYY
HIPS (GraniteShares HIPS US High Income ETF) and TSYY (GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF) are both exchange-traded funds - HIPS is a Diversified Portfolio fund tracking the TFMS HIPS Index, while TSYY is a Derivative Income fund actively managed by GraniteShares. HIPS is passively managed, while TSYY is actively managed. Over the past year, HIPS returned 5.86% vs -11.64% for TSYY. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent. HIPS charges 3.19%/yr vs 1.15%/yr for TSYY.
Доходность
Сравнение доходности HIPS и TSYY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HIPS показывает доходность 6.27%, что значительно выше, чем у TSYY с доходностью -17.65%.
HIPS
- 1 день
- 0.60%
- 1 месяц
- 3.15%
- 6 месяцев
- 1.41%
- С начала года
- 6.27%
- 1 год
- 5.86%
- 3 года*
- 9.81%
- 5 лет*
- 4.92%
- 10 лет*
- 5.25%
TSYY
- 1 день
- -0.27%
- 1 месяц
- -1.63%
- 6 месяцев
- -17.30%
- С начала года
- -17.65%
- 1 год
- -11.64%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HIPS и TSYY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
HIPS GraniteShares HIPS US High Income ETF | 6.27% | 1.00% | -0.31% |
TSYY GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF | -17.65% | -15.96% | -3.30% |
Correlation
The correlation between HIPS and TSYY is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 дек. 2024 г. | 0.30 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HIPS vs. TSYY — Ранг доходности на риск
HIPS
TSYY
Сравнение HIPS c TSYY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares HIPS US High Income ETF (HIPS) и GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF (TSYY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HIPS | TSYY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 0.96 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.96 | -0.41 | +1.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.20 | -0.69 | +2.89 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HIPS и TSYY
Максимальная просадка HIPS за все время составила -53.14%, что больше максимальной просадки TSYY в -41.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIPS и TSYY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HIPS | TSYY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.14% | -41.52% | -11.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.15% | -28.39% | +22.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.41% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.28% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -53.14% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.45% | -37.49% | +36.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.35% | -26.66% | +19.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.67% | 16.89% | -14.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности HIPS и TSYY
Текущая волатильность для GraniteShares HIPS US High Income ETF (HIPS) составляет 2.60%, в то время как у GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF (TSYY) волатильность равна 6.71%. Это указывает на то, что HIPS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSYY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HIPS | TSYY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.60% | 6.71% | -4.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.36% | 18.02% | -10.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.72% | 30.07% | -20.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.26% | 36.70% | -23.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.96% | 36.70% | -18.74% |
Сравнение комиссий HIPS и TSYY
HIPS берет комиссию в 3.19%, что несколько больше комиссии TSYY в 1.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HIPS и TSYY
Дивидендная доходность HIPS за последние двенадцать месяцев составляет около 10.98%, что меньше доходности TSYY в 248.09%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HIPS GraniteShares HIPS US High Income ETF | 10.98% | 11.04% | 10.04% | 10.32% | 10.76% | 8.43% | 9.50% | 6.93% | 8.66% | 7.28% | 7.20% | 8.17% |
TSYY GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF | 248.09% | 256.64% | 0.19% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HIPS and TSYY have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TSYY has higher volatility (6.71%) compared to HIPS (2.60%). In terms of maximum drawdown, HIPS dropped -53.14% vs TSYY's -41.52%.
On 1-year performance, HIPS leads with 5.86% vs -11.64% for TSYY. On fees, TSYY is cheaper at 1.15% per year. On volatility, HIPS has been the lower-risk option at 2.60%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, HIPS has performed better with a 5.86% return vs -11.64%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TSYY is cheaper with a 1.15% expense ratio, compared with 3.19% for HIPS.
TSYY has the higher dividend yield at 248.09%, compared with 10.98% for HIPS.
HIPS is categorized as Diversified Portfolio, while TSYY is Derivative Income. Their fees differ too: 3.19% for HIPS and 1.15% for TSYY.
HIPS currently has the higher Sharpe Ratio (0.61 vs -0.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HIPS и TSYY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор