Сравнение HIPS с TSDD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GraniteShares HIPS US High Income ETF (HIPS) и GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF (TSDD).
HIPS и TSDD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HIPS - это пассивный фонд от GraniteShares, который отслеживает доходность TFMS HIPS Index. Фонд был запущен 6 янв. 2015 г.. TSDD - это активно управляемый фонд от GraniteShares. Фонд был запущен 21 авг. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности HIPS и TSDD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HIPS и TSDD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
HIPS GraniteShares HIPS US High Income ETF | 1.17% | 1.00% | 13.71% | 9.45% |
TSDD GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF | 28.07% | -74.84% | -89.21% | -20.49% |
Доходность по периодам
С начала года, HIPS показывает доходность 1.17%, что значительно ниже, чем у TSDD с доходностью 28.07%.
HIPS
- 1 день
- -0.46%
- 1 месяц
- -2.33%
- С начала года
- 1.17%
- 6 месяцев
- 2.76%
- 1 год
- 0.21%
- 3 года*
- 10.15%
- 5 лет*
- 5.30%
- 10 лет*
- 6.08%
TSDD
- 1 день
- -5.17%
- 1 месяц
- 8.20%
- С начала года
- 28.07%
- 6 месяцев
- 15.45%
- 1 год
- -79.73%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HIPS и TSDD
HIPS берет комиссию в 3.19%, что несколько больше комиссии TSDD в 1.50%.
Доходность на риск
HIPS vs. TSDD — Ранг доходности на риск
HIPS
TSDD
Сравнение HIPS c TSDD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares HIPS US High Income ETF (HIPS) и GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF (TSDD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HIPS | TSDD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.01 | -0.73 | +0.74 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.12 | -1.13 | +1.24 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 0.86 | +0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.06 | -0.90 | +0.95 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.20 | -1.04 | +1.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HIPS | TSDD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.01 | -0.73 | +0.74 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | -0.65 | +0.86 |
Корреляция
Корреляция между HIPS и TSDD составляет -0.32. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HIPS и TSDD
Дивидендная доходность HIPS за последние двенадцать месяцев составляет около 11.22%, что больше доходности TSDD в 6.58%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HIPS GraniteShares HIPS US High Income ETF | 11.22% | 11.04% | 10.04% | 10.32% | 10.76% | 8.43% | 9.50% | 6.93% | 8.66% | 7.28% | 7.20% | 8.17% |
TSDD GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF | 6.58% | 8.42% | 0.00% | 24.84% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок HIPS и TSDD
Максимальная просадка HIPS за все время составила -53.14%, что меньше максимальной просадки TSDD в -99.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIPS и TSDD.
Загрузка...
Показатели просадок
| HIPS | TSDD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.14% | -99.03% | +45.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.98% | -90.32% | +77.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.28% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -53.14% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.69% | -98.53% | +94.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.47% | -69.41% | +61.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.54% | 77.90% | -74.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности HIPS и TSDD
Текущая волатильность для GraniteShares HIPS US High Income ETF (HIPS) составляет 3.83%, в то время как у GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF (TSDD) волатильность равна 22.84%. Это указывает на то, что HIPS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSDD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HIPS | TSDD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.83% | 22.84% | -19.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.53% | 59.58% | -52.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.02% | 110.35% | -95.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.33% | 116.23% | -102.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.13% | 116.23% | -98.10% |