PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HIPS с TSDD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HIPS с TSDD

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HIPS (GraniteShares HIPS US High Income ETF) and TSDD (GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF) are both exchange-traded funds - HIPS is a Diversified Portfolio fund tracking the TFMS HIPS Index, while TSDD is a Inverse Equities fund actively managed by GraniteShares. HIPS is passively managed, while TSDD is actively managed. Over the past year, HIPS returned 7.93% vs -64.48% for TSDD. At a correlation of -0.30, they often move in opposite directions. HIPS charges 3.19%/yr vs 1.50%/yr for TSDD.

Доходность

Сравнение доходности HIPS и TSDD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GraniteShares HIPS US High Income ETF (HIPS) и GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF (TSDD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HIPS показывает доходность 4.55%, что значительно выше, чем у TSDD с доходностью -1.81%.

HIPS

1 день
1.23%
1 месяц
-2.34%
С начала года
4.55%
6 месяцев
3.39%
1 год
7.93%
3 года*
11.34%
5 лет*
4.21%
10 лет*
5.57%

TSDD

1 день
2.57%
1 месяц
-16.78%
С начала года
-1.81%
6 месяцев
-2.21%
1 год
-64.48%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HIPS и TSDD

2026 (YTD)202520242023
HIPS
GraniteShares HIPS US High Income ETF		4.55%1.00%13.71%9.45%
TSDD
GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF		-1.81%-74.84%-89.21%-20.49%

Correlation

The correlation between HIPS and TSDD is -0.22, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.22

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 авг. 2023 г.

-0.30

Сравнение распределения секторов HIPS и TSDD

Секторы
HIPS
TSDD

Энергетика

32.7%

-

Недвижимость

31.7%

-

Финансовые услуги

31.6%

-

Сырьевые материалы

4.0%

-

Коммуникационные услуги

0.0%

-

Потребительский циклический сектор

-

200.1%

Потребительский защитный сектор

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Энергетика

HIPS
32.7%
TSDD

-

Недвижимость

HIPS
31.7%
TSDD

-

Финансовые услуги

HIPS
31.6%
TSDD

-

Сырьевые материалы

HIPS
4.0%
TSDD

-

Коммуникационные услуги

HIPS
0.0%
TSDD

-

Потребительский циклический сектор

HIPS

-

TSDD
200.1%

Потребительский защитный сектор

HIPS

-

TSDD

-

Здравоохранение

HIPS

-

TSDD

-

Промышленность

HIPS

-

TSDD

-

Технологии

HIPS

-

TSDD

-

Коммунальные услуги

HIPS

-

TSDD

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GraniteShares HIPS US High Income ETF

GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF

Часто сравнивают с HIPS:
HIPS с FRIAXHIPS с AMLPHIPS с YYYHIPS с JEPIHIPS с JNKHIPS с SCHDHIPS с EPI
Часто сравнивают с TSDD:
TSDD с TSLQTSDD с TSLZTSDD с TSLSTSDD с TSLRTSDD с AAPUTSDD с YANGTSDD с SCHG

Доходность на риск

HIPS vs. TSDD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HIPS
Ранг доходности на риск HIPS: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HIPS: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HIPS: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HIPS: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HIPS: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HIPS: 2626
Ранг коэф-та Мартина
TSDD
Ранг доходности на риск TSDD: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSDD: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSDD: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSDD: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSDD: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSDD: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HIPS c TSDD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares HIPS US High Income ETF (HIPS) и GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF (TSDD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HIPSTSDDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.83
-0.70

+1.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.21
-0.94

+2.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

0.90

+0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.29

-0.85

+2.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.46

-1.07

+4.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HIPS vs. TSDD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HIPS на текущий момент составляет 0.83, что выше коэффициента Шарпа TSDD равного -0.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HIPS и TSDD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HIPSTSDDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

-0.70

+1.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.32

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.31

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

-0.66

+0.89

Просадки

Сравнение просадок HIPS и TSDD

Максимальная просадка HIPS за все время составила -53.14%, что меньше максимальной просадки TSDD в -99.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIPS и TSDD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HIPSTSDDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.14%

-99.03%

+45.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.15%

-76.12%

+69.97%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.41%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.28%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-53.14%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.05%

-98.88%

+95.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.39%

-71.25%

+63.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.30%

60.05%

-57.75%

Волатильность

Сравнение волатильности HIPS и TSDD

Текущая волатильность для GraniteShares HIPS US High Income ETF (HIPS) составляет 2.25%, в то время как у GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF (TSDD) волатильность равна 24.30%. Это указывает на то, что HIPS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSDD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HIPSTSDDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.25%

24.30%

-22.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.14%

54.96%

-47.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.60%

92.61%

-83.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.31%

114.39%

-101.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.08%

114.39%

-96.31%

Сравнение комиссий HIPS и TSDD

HIPS берет комиссию в 3.19%, что несколько больше комиссии TSDD в 1.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HIPS и TSDD

Дивидендная доходность HIPS за последние двенадцать месяцев составляет около 11.05%, что больше доходности TSDD в 8.58%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HIPS
GraniteShares HIPS US High Income ETF		11.05%11.04%10.04%10.32%10.76%8.43%9.50%6.93%8.66%7.28%7.20%8.17%
TSDD
GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF		8.58%8.42%0.00%24.84%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

HIPS and TSDD have a correlation of -0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TSDD has higher volatility (24.30%) compared to HIPS (2.25%). In terms of maximum drawdown, HIPS dropped -53.14% vs TSDD's -99.03%.

On 1-year performance, HIPS leads with 7.93% vs -64.48% for TSDD. On fees, TSDD is cheaper at 1.50% per year. On volatility, HIPS has been the lower-risk option at 2.25%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, HIPS has performed better with a 7.93% return vs -64.48%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TSDD is cheaper with a 1.50% expense ratio, compared with 3.19% for HIPS.

HIPS has the higher dividend yield at 11.05%, compared with 8.58% for TSDD.

HIPS is categorized as Diversified Portfolio, while TSDD is Inverse Equities. Their fees differ too: 3.19% for HIPS and 1.50% for TSDD.

HIPS currently has the higher Sharpe Ratio (0.83 vs -0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HIPS и TSDD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор