Сравнение HIPS с TSDD
HIPS (GraniteShares HIPS US High Income ETF) and TSDD (GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF) are both exchange-traded funds - HIPS is a Diversified Portfolio fund tracking the TFMS HIPS Index, while TSDD is a Inverse Equities fund actively managed by GraniteShares. HIPS is passively managed, while TSDD is actively managed. Over the past year, HIPS returned 5.13% vs -54.15% for TSDD. At a correlation of -0.30, they often move in opposite directions. HIPS charges 3.19%/yr vs 1.50%/yr for TSDD.
Доходность
Сравнение доходности HIPS и TSDD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HIPS показывает доходность 2.22%, что значительно ниже, чем у TSDD с доходностью 16.69%.
HIPS
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- -1.66%
- С начала года
- 2.22%
- 6 месяцев
- 1.89%
- 1 год
- 5.13%
- 3 года*
- 10.07%
- 5 лет*
- 3.65%
- 10 лет*
- 5.73%
TSDD
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- 26.86%
- С начала года
- 16.69%
- 6 месяцев
- 35.71%
- 1 год
- -54.15%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HIPS и TSDD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
HIPS GraniteShares HIPS US High Income ETF | 2.22% | 1.00% | 13.71% | 9.11% |
TSDD GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF | 16.69% | -74.84% | -89.21% | -20.49% |
Correlation
The correlation between HIPS and TSDD is -0.20, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 авг. 2023 г. | -0.30 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HIPS vs. TSDD — Ранг доходности на риск
HIPS
TSDD
Сравнение HIPS c TSDD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares HIPS US High Income ETF (HIPS) и GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF (TSDD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HIPS | TSDD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 0.93 | +0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.84 | -0.75 | +1.59 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.01 | -0.95 | +2.97 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HIPS и TSDD
Максимальная просадка HIPS за все время составила -53.14%, что меньше максимальной просадки TSDD в -99.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIPS и TSDD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HIPS | TSDD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.14% | -99.03% | +45.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.15% | -72.39% | +66.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.41% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.28% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -53.14% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.21% | -98.66% | +93.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.37% | -71.69% | +64.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.56% | 56.75% | -54.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности HIPS и TSDD
Текущая волатильность для GraniteShares HIPS US High Income ETF (HIPS) составляет 3.02%, в то время как у GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF (TSDD) волатильность равна 27.02%. Это указывает на то, что HIPS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSDD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HIPS | TSDD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.02% | 27.02% | -24.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.38% | 56.73% | -49.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.70% | 87.65% | -77.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.26% | 114.18% | -100.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.03% | 114.18% | -96.15% |
Сравнение комиссий HIPS и TSDD
HIPS берет комиссию в 3.19%, что несколько больше комиссии TSDD в 1.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HIPS и TSDD
Дивидендная доходность HIPS за последние двенадцать месяцев составляет около 11.31%, что больше доходности TSDD в 7.22%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HIPS GraniteShares HIPS US High Income ETF | 11.31% | 11.04% | 10.04% | 10.32% | 10.76% | 8.43% | 9.50% | 6.93% | 8.66% | 7.28% | 7.20% | 8.17% |
TSDD GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF | 7.22% | 8.42% | 0.00% | 24.84% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HIPS and TSDD have a correlation of -0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TSDD has higher volatility (27.02%) compared to HIPS (3.02%). In terms of maximum drawdown, HIPS dropped -53.14% vs TSDD's -99.03%.
On 1-year performance, HIPS leads with 5.13% vs -54.15% for TSDD. On fees, TSDD is cheaper at 1.50% per year. On volatility, HIPS has been the lower-risk option at 3.02%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, HIPS has performed better with a 5.13% return vs -54.15%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TSDD is cheaper with a 1.50% expense ratio, compared with 3.19% for HIPS.
HIPS has the higher dividend yield at 11.31%, compared with 7.22% for TSDD.
HIPS is categorized as Diversified Portfolio, while TSDD is Inverse Equities. Their fees differ too: 3.19% for HIPS and 1.50% for TSDD.
HIPS currently has the higher Sharpe Ratio (0.53 vs -0.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HIPS и TSDD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор