Сравнение HIPS с NVD
HIPS (GraniteShares HIPS US High Income ETF) and NVD (GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF) are both exchange-traded funds - HIPS is a Diversified Portfolio fund tracking the TFMS HIPS Index, while NVD is a Inverse Equities fund actively managed by GraniteShares. HIPS is passively managed, while NVD is actively managed. Over the past year, HIPS returned 5.86% vs -49.89% for NVD. At a correlation of -0.16, they often move in opposite directions. HIPS charges 3.19%/yr vs 1.50%/yr for NVD.
Доходность
Сравнение доходности HIPS и NVD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HIPS показывает доходность 6.27%, что значительно выше, чем у NVD с доходностью -33.57%.
HIPS
- 1 день
- 0.60%
- 1 месяц
- 3.15%
- 6 месяцев
- 1.41%
- С начала года
- 6.27%
- 1 год
- 5.86%
- 3 года*
- 9.81%
- 5 лет*
- 4.92%
- 10 лет*
- 5.25%
NVD
- 1 день
- 4.40%
- 1 месяц
- -2.86%
- 6 месяцев
- -33.00%
- С начала года
- -33.57%
- 1 год
- -49.89%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HIPS и NVD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
HIPS GraniteShares HIPS US High Income ETF | 6.27% | 1.00% | 13.71% | 9.11% |
NVD GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF | -33.57% | -73.27% | -93.09% | -15.28% |
Correlation
The correlation between HIPS and NVD is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 авг. 2023 г. | -0.16 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HIPS vs. NVD — Ранг доходности на риск
HIPS
NVD
Сравнение HIPS c NVD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares HIPS US High Income ETF (HIPS) и GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF (NVD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HIPS | NVD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.72 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 0.91 | +0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.96 | -0.83 | +1.79 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.20 | -1.53 | +3.73 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HIPS и NVD
Максимальная просадка HIPS за все время составила -53.14%, что меньше максимальной просадки NVD в -99.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIPS и NVD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HIPS | NVD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.14% | -99.26% | +46.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.15% | -60.41% | +54.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.41% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.28% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -53.14% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.45% | -99.11% | +97.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.35% | -82.23% | +74.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.67% | 32.69% | -30.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности HIPS и NVD
Текущая волатильность для GraniteShares HIPS US High Income ETF (HIPS) составляет 2.60%, в то время как у GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF (NVD) волатильность равна 22.59%. Это указывает на то, что HIPS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HIPS | NVD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.60% | 22.59% | -19.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.36% | 56.39% | -49.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.72% | 71.85% | -62.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.26% | 92.20% | -78.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.96% | 92.20% | -74.24% |
Сравнение комиссий HIPS и NVD
HIPS берет комиссию в 3.19%, что несколько больше комиссии NVD в 1.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HIPS и NVD
Дивидендная доходность HIPS за последние двенадцать месяцев составляет около 10.98%, что меньше доходности NVD в 17.80%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HIPS GraniteShares HIPS US High Income ETF | 10.98% | 11.04% | 10.04% | 10.32% | 10.76% | 8.43% | 9.50% | 6.93% | 8.66% | 7.28% | 7.20% | 8.17% |
NVD GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF | 17.80% | 11.83% | 8.68% | 15.78% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HIPS and NVD have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NVD has higher volatility (22.59%) compared to HIPS (2.60%). In terms of maximum drawdown, HIPS dropped -53.14% vs NVD's -99.26%.
On 1-year performance, HIPS leads with 5.86% vs -49.89% for NVD. On fees, NVD is cheaper at 1.50% per year. On volatility, HIPS has been the lower-risk option at 2.60%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, HIPS has performed better with a 5.86% return vs -49.89%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
NVD is cheaper with a 1.50% expense ratio, compared with 3.19% for HIPS.
NVD has the higher dividend yield at 17.80%, compared with 10.98% for HIPS.
HIPS is categorized as Diversified Portfolio, while NVD is Inverse Equities. Their fees differ too: 3.19% for HIPS and 1.50% for NVD.
HIPS currently has the higher Sharpe Ratio (0.61 vs -0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HIPS и NVD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор