Сравнение HIPS с NVD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GraniteShares HIPS US High Income ETF (HIPS) и GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF (NVD).
HIPS и NVD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HIPS - это пассивный фонд от GraniteShares, который отслеживает доходность TFMS HIPS Index. Фонд был запущен 6 янв. 2015 г.. NVD - это активно управляемый фонд от GraniteShares. Фонд был запущен 21 авг. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности HIPS и NVD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HIPS и NVD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
HIPS GraniteShares HIPS US High Income ETF | 1.17% | 1.00% | 13.71% | 9.45% |
NVD GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF | 4.20% | -73.27% | -93.09% | -15.28% |
Доходность по периодам
С начала года, HIPS показывает доходность 1.17%, что значительно ниже, чем у NVD с доходностью 4.20%.
HIPS
- 1 день
- -0.46%
- 1 месяц
- -2.33%
- С начала года
- 1.17%
- 6 месяцев
- 2.76%
- 1 год
- 0.21%
- 3 года*
- 10.15%
- 5 лет*
- 5.30%
- 10 лет*
- 6.08%
NVD
- 1 день
- -1.32%
- 1 месяц
- 5.23%
- С начала года
- 4.20%
- 6 месяцев
- -3.12%
- 1 год
- -75.09%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HIPS и NVD
HIPS берет комиссию в 3.19%, что несколько больше комиссии NVD в 1.50%.
Доходность на риск
HIPS vs. NVD — Ранг доходности на риск
HIPS
NVD
Сравнение HIPS c NVD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares HIPS US High Income ETF (HIPS) и GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF (NVD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HIPS | NVD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.01 | -0.91 | +0.93 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.12 | -1.60 | +1.72 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 0.80 | +0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.06 | -0.90 | +0.95 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.20 | -1.02 | +1.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HIPS | NVD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.01 | -0.91 | +0.93 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | -0.85 | +1.07 |
Корреляция
Корреляция между HIPS и NVD составляет -0.18. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HIPS и NVD
Дивидендная доходность HIPS за последние двенадцать месяцев составляет около 11.22%, что меньше доходности NVD в 11.35%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HIPS GraniteShares HIPS US High Income ETF | 11.22% | 11.04% | 10.04% | 10.32% | 10.76% | 8.43% | 9.50% | 6.93% | 8.66% | 7.28% | 7.20% | 8.17% |
NVD GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF | 11.35% | 11.83% | 8.68% | 15.78% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок HIPS и NVD
Максимальная просадка HIPS за все время составила -53.14%, что меньше максимальной просадки NVD в -98.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIPS и NVD.
Загрузка...
Показатели просадок
| HIPS | NVD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.14% | -98.85% | +45.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.98% | -84.54% | +71.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.28% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -53.14% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.69% | -98.60% | +94.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.47% | -80.51% | +73.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.54% | 74.07% | -70.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности HIPS и NVD
Текущая волатильность для GraniteShares HIPS US High Income ETF (HIPS) составляет 3.83%, в то время как у GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF (NVD) волатильность равна 21.21%. Это указывает на то, что HIPS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HIPS | NVD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.83% | 21.21% | -17.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.53% | 52.07% | -44.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.02% | 82.53% | -67.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.33% | 93.56% | -80.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.13% | 93.56% | -75.43% |