PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HIPS с NVD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HIPS с NVD

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HIPS (GraniteShares HIPS US High Income ETF) and NVD (GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF) are both exchange-traded funds - HIPS is a Diversified Portfolio fund tracking the TFMS HIPS Index, while NVD is a Inverse Equities fund actively managed by GraniteShares. HIPS is passively managed, while NVD is actively managed. Over the past year, HIPS returned 7.93% vs -68.07% for NVD. At a correlation of -0.17, they often move in opposite directions. HIPS charges 3.19%/yr vs 1.50%/yr for NVD.

Доходность

Сравнение доходности HIPS и NVD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GraniteShares HIPS US High Income ETF (HIPS) и GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF (NVD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HIPS показывает доходность 4.55%, что значительно выше, чем у NVD с доходностью -37.20%.

HIPS

1 день
1.23%
1 месяц
-2.34%
С начала года
4.55%
6 месяцев
3.39%
1 год
7.93%
3 года*
11.34%
5 лет*
4.21%
10 лет*
5.57%

NVD

1 день
-3.65%
1 месяц
-22.72%
С начала года
-37.20%
6 месяцев
-40.09%
1 год
-68.07%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HIPS и NVD

2026 (YTD)202520242023
HIPS
GraniteShares HIPS US High Income ETF		4.55%1.00%13.71%9.45%
NVD
GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF		-37.20%-73.27%-93.09%-15.28%

Correlation

The correlation between HIPS and NVD is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 авг. 2023 г.

-0.17

Сравнение распределения секторов HIPS и NVD

Секторы
HIPS
NVD

Энергетика

32.7%

-

Недвижимость

31.7%

-

Финансовые услуги

31.6%

-

Сырьевые материалы

4.0%

-

Коммуникационные услуги

0.0%

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Технологии

-

199.7%

Коммунальные услуги

-

-

Энергетика

HIPS
32.7%
NVD

-

Недвижимость

HIPS
31.7%
NVD

-

Финансовые услуги

HIPS
31.6%
NVD

-

Сырьевые материалы

HIPS
4.0%
NVD

-

Коммуникационные услуги

HIPS
0.0%
NVD

-

Потребительский циклический сектор

HIPS

-

NVD

-

Потребительский защитный сектор

HIPS

-

NVD

-

Здравоохранение

HIPS

-

NVD

-

Промышленность

HIPS

-

NVD

-

Технологии

HIPS

-

NVD
199.7%

Коммунальные услуги

HIPS

-

NVD

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GraniteShares HIPS US High Income ETF

GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF

Часто сравнивают с HIPS:
HIPS с FRIAXHIPS с AMLPHIPS с YYYHIPS с JEPIHIPS с JNKHIPS с SCHDHIPS с EPI
Часто сравнивают с NVD:
NVD с NVDANVD с NVDLNVD с NVDQNVD с NVDDNVD с VOONVD с NVDSNVD с USD

Доходность на риск

HIPS vs. NVD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HIPS
Ранг доходности на риск HIPS: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HIPS: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HIPS: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HIPS: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HIPS: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HIPS: 2626
Ранг коэф-та Мартина
NVD
Ранг доходности на риск NVD: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVD: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVD: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVD: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVD: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVD: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HIPS c NVD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares HIPS US High Income ETF (HIPS) и GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF (NVD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HIPSNVDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.83
-1.00

+1.83

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.21
-1.75

+2.96

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

0.81

+0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.29

-0.94

+2.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.46

-1.42

+4.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HIPS vs. NVD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HIPS на текущий момент составляет 0.83, что выше коэффициента Шарпа NVD равного -1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HIPS и NVD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HIPSNVDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

-1.00

+1.83

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.32

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.31

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

-0.88

+1.11

Просадки

Сравнение просадок HIPS и NVD

Максимальная просадка HIPS за все время составила -53.14%, что меньше максимальной просадки NVD в -99.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIPS и NVD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HIPSNVDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.14%

-99.26%

+46.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.15%

-72.64%

+66.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.41%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.28%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-53.14%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.05%

-99.15%

+96.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.39%

-81.68%

+74.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.30%

47.83%

-45.53%

Волатильность

Сравнение волатильности HIPS и NVD

Текущая волатильность для GraniteShares HIPS US High Income ETF (HIPS) составляет 2.25%, в то время как у GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF (NVD) волатильность равна 25.96%. Это указывает на то, что HIPS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HIPSNVDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.25%

25.96%

-23.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.14%

52.11%

-44.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.60%

68.48%

-58.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.31%

92.55%

-79.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.08%

92.55%

-74.47%

Сравнение комиссий HIPS и NVD

HIPS берет комиссию в 3.19%, что несколько больше комиссии NVD в 1.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HIPS и NVD

Дивидендная доходность HIPS за последние двенадцать месяцев составляет около 11.05%, что меньше доходности NVD в 18.83%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HIPS
GraniteShares HIPS US High Income ETF		11.05%11.04%10.04%10.32%10.76%8.43%9.50%6.93%8.66%7.28%7.20%8.17%
NVD
GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF		18.83%11.83%8.68%15.78%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

HIPS and NVD have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NVD has higher volatility (25.96%) compared to HIPS (2.25%). In terms of maximum drawdown, HIPS dropped -53.14% vs NVD's -99.26%.

On 1-year performance, HIPS leads with 7.93% vs -68.07% for NVD. On fees, NVD is cheaper at 1.50% per year. On volatility, HIPS has been the lower-risk option at 2.25%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, HIPS has performed better with a 7.93% return vs -68.07%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

NVD is cheaper with a 1.50% expense ratio, compared with 3.19% for HIPS.

NVD has the higher dividend yield at 18.83%, compared with 11.05% for HIPS.

HIPS is categorized as Diversified Portfolio, while NVD is Inverse Equities. Their fees differ too: 3.19% for HIPS and 1.50% for NVD.

HIPS currently has the higher Sharpe Ratio (0.83 vs -1.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HIPS и NVD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор