Сравнение HIPS с MULL
HIPS (GraniteShares HIPS US High Income ETF) and MULL (GraniteShares 2x Long MU Daily ETF) are both exchange-traded funds - HIPS is a Diversified Portfolio fund tracking the TFMS HIPS Index, while MULL is a Leveraged Equities fund actively managed by GraniteShares. HIPS is passively managed, while MULL is actively managed. Over the past year, HIPS returned 5.86% vs 2454.81% for MULL. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent. HIPS charges 3.19%/yr vs 1.50%/yr for MULL.
Доходность
Сравнение доходности HIPS и MULL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HIPS показывает доходность 6.27%, что значительно ниже, чем у MULL с доходностью 436.29%.
HIPS
- 1 день
- 0.60%
- 1 месяц
- 3.15%
- 6 месяцев
- 1.41%
- С начала года
- 6.27%
- 1 год
- 5.86%
- 3 года*
- 9.81%
- 5 лет*
- 4.92%
- 10 лет*
- 5.25%
MULL
- 1 день
- -11.30%
- 1 месяц
- -37.61%
- 6 месяцев
- 295.95%
- С начала года
- 436.29%
- 1 год
- 2,454.81%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HIPS и MULL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
HIPS GraniteShares HIPS US High Income ETF | 6.27% | 1.00% | 0.39% |
MULL GraniteShares 2x Long MU Daily ETF | 436.29% | 558.51% | -39.23% |
Correlation
The correlation between HIPS and MULL is 0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 нояб. 2024 г. | 0.18 |
The correlation between HIPS and MULL shifts across timeframes, from 0.06 (1 year) to 0.18 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HIPS vs. MULL — Ранг доходности на риск
HIPS
MULL
Сравнение HIPS c MULL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares HIPS US High Income ETF (HIPS) и GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HIPS | MULL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -15.61 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.62 | -0.51 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.96 | 45.09 | -44.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.20 | 142.83 | -140.63 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HIPS и MULL
Максимальная просадка HIPS за все время составила -53.14%, что меньше максимальной просадки MULL в -72.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIPS и MULL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HIPS | MULL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.14% | -72.29% | +19.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.15% | -55.18% | +49.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.41% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.28% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -53.14% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.45% | -55.18% | +53.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.35% | -21.04% | +13.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.67% | 17.49% | -14.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности HIPS и MULL
Текущая волатильность для GraniteShares HIPS US High Income ETF (HIPS) составляет 2.60%, в то время как у GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL) волатильность равна 64.12%. Это указывает на то, что HIPS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MULL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HIPS | MULL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.60% | 64.12% | -61.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.36% | 126.46% | -119.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.72% | 153.61% | -143.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.26% | 145.38% | -132.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.96% | 145.38% | -127.42% |
Сравнение комиссий HIPS и MULL
HIPS берет комиссию в 3.19%, что несколько больше комиссии MULL в 1.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HIPS и MULL
Дивидендная доходность HIPS за последние двенадцать месяцев составляет около 10.98%, что больше доходности MULL в 0.07%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HIPS GraniteShares HIPS US High Income ETF | 10.98% | 11.04% | 10.04% | 10.32% | 10.76% | 8.43% | 9.50% | 6.93% | 8.66% | 7.28% | 7.20% | 8.17% |
MULL GraniteShares 2x Long MU Daily ETF | 0.07% | 0.39% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HIPS and MULL have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MULL has higher volatility (64.12%) compared to HIPS (2.60%). In terms of maximum drawdown, HIPS dropped -53.14% vs MULL's -72.29%.
On 1-year performance, MULL leads with 2454.81% vs 5.86% for HIPS. On fees, MULL is cheaper at 1.50% per year. On volatility, HIPS has been the lower-risk option at 2.60%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MULL has performed better with a 2454.81% return vs 5.86%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MULL is cheaper with a 1.50% expense ratio, compared with 3.19% for HIPS.
HIPS has the higher dividend yield at 10.98%, compared with 0.07% for MULL.
HIPS is categorized as Diversified Portfolio, while MULL is Leveraged Equities. Their fees differ too: 3.19% for HIPS and 1.50% for MULL.
MULL currently has the higher Sharpe Ratio (16.22 vs 0.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HIPS и MULL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор