Сравнение HIPS с IYLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GraniteShares HIPS US High Income ETF (HIPS) и iShares Morningstar Multi-Asset Income ETF (IYLD).
HIPS и IYLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HIPS - это пассивный фонд от GraniteShares, который отслеживает доходность TFMS HIPS Index. Фонд был запущен 6 янв. 2015 г.. IYLD - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Multi-Asset High Income Index. Фонд был запущен 5 апр. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности HIPS и IYLD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HIPS и IYLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HIPS GraniteShares HIPS US High Income ETF | 1.17% | 1.00% | 13.71% | 16.09% | -13.47% | 22.65% | -11.74% | 22.94% | -9.30% | 6.30% |
IYLD iShares Morningstar Multi-Asset Income ETF | 2.45% | 15.44% | 2.00% | 12.55% | -16.80% | 3.37% | -1.18% | 15.82% | -4.77% | 10.90% |
Доходность по периодам
С начала года, HIPS показывает доходность 1.17%, что значительно ниже, чем у IYLD с доходностью 2.45%. За последние 10 лет акции HIPS превзошли акции IYLD по среднегодовой доходности: 6.08% против 4.04% соответственно.
HIPS
- 1 день
- -0.46%
- 1 месяц
- -2.33%
- С начала года
- 1.17%
- 6 месяцев
- 2.76%
- 1 год
- 0.21%
- 3 года*
- 10.15%
- 5 лет*
- 5.30%
- 10 лет*
- 6.08%
IYLD
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- -1.92%
- С начала года
- 2.45%
- 6 месяцев
- 5.08%
- 1 год
- 13.61%
- 3 года*
- 10.00%
- 5 лет*
- 3.49%
- 10 лет*
- 4.04%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HIPS и IYLD
HIPS берет комиссию в 3.19%, что несколько больше комиссии IYLD в 0.60%.
Доходность на риск
HIPS vs. IYLD — Ранг доходности на риск
HIPS
IYLD
Сравнение HIPS c IYLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares HIPS US High Income ETF (HIPS) и iShares Morningstar Multi-Asset Income ETF (IYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HIPS | IYLD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.01 | 2.01 | -2.00 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.12 | 2.75 | -2.63 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.42 | -0.40 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.06 | 3.02 | -2.97 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.20 | 11.37 | -11.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HIPS | IYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.01 | 2.01 | -2.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 | 0.45 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 | 0.42 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 0.48 | -0.27 |
Корреляция
Корреляция между HIPS и IYLD составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HIPS и IYLD
Дивидендная доходность HIPS за последние двенадцать месяцев составляет около 11.22%, что больше доходности IYLD в 4.58%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HIPS GraniteShares HIPS US High Income ETF | 11.22% | 11.04% | 10.04% | 10.32% | 10.76% | 8.43% | 9.50% | 6.93% | 8.66% | 7.28% | 7.20% | 8.17% |
IYLD iShares Morningstar Multi-Asset Income ETF | 4.58% | 4.72% | 5.32% | 5.76% | 5.45% | 3.47% | 4.38% | 5.25% | 5.78% | 4.22% | 4.84% | 5.26% |
Просадки
Сравнение просадок HIPS и IYLD
Максимальная просадка HIPS за все время составила -53.14%, что больше максимальной просадки IYLD в -30.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIPS и IYLD.
Загрузка...
Показатели просадок
| HIPS | IYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.14% | -30.23% | -22.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.98% | -4.63% | -8.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.28% | -22.57% | +1.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -53.14% | -30.23% | -22.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.69% | -2.92% | -0.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.47% | -4.58% | -2.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.54% | 1.23% | +2.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности HIPS и IYLD
GraniteShares HIPS US High Income ETF (HIPS) имеет более высокую волатильность в 3.83% по сравнению с iShares Morningstar Multi-Asset Income ETF (IYLD) с волатильностью 2.75%. Это указывает на то, что HIPS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HIPS | IYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.83% | 2.75% | +1.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.53% | 4.54% | +2.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.02% | 6.80% | +8.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.33% | 7.83% | +5.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.13% | 9.56% | +8.57% |