PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение HIPS с FBL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности HIPS и FBL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GraniteShares HIPS US High Income ETF (HIPS) и GraniteShares 2x Long META Daily ETF (FBL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HIPS и FBL


2026 (YTD)2025202420232022
HIPS
GraniteShares HIPS US High Income ETF
1.17%1.00%13.71%16.09%-3.45%
FBL
GraniteShares 2x Long META Daily ETF
-27.59%0.50%112.72%341.59%-1.22%

Доходность по периодам

С начала года, HIPS показывает доходность 1.17%, что значительно выше, чем у FBL с доходностью -27.59%.


HIPS

1 день
-0.46%
1 месяц
-2.33%
С начала года
1.17%
6 месяцев
2.76%
1 год
0.21%
3 года*
10.15%
5 лет*
5.30%
10 лет*
6.08%

FBL

1 день
2.53%
1 месяц
-23.32%
С начала года
-27.59%
6 месяцев
-42.06%
1 год
-23.67%
3 года*
44.94%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


GraniteShares HIPS US High Income ETF

GraniteShares 2x Long META Daily ETF

Сравнение комиссий HIPS и FBL

HIPS берет комиссию в 3.19%, что несколько больше комиссии FBL в 1.15%.


Доходность на риск

HIPS vs. FBL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

HIPS
Ранг доходности на риск HIPS: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HIPS: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HIPS: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HIPS: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HIPS: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HIPS: 1313
Ранг коэф-та Мартина

FBL
Ранг доходности на риск FBL: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBL: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBL: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBL: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBL: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBL: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HIPS c FBL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares HIPS US High Income ETF (HIPS) и GraniteShares 2x Long META Daily ETF (FBL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


HIPSFBLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.01

-0.30

+0.31

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.12

0.08

+0.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.02

1.01

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.06

-0.35

+0.40

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.20

-0.77

+0.97

HIPS vs. FBL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HIPS на текущий момент составляет 0.01, что выше коэффициента Шарпа FBL равного -0.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HIPS и FBL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


HIPSFBLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.01

-0.30

+0.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.40

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.34

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

1.12

-0.90

Корреляция

Корреляция между HIPS и FBL составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов HIPS и FBL

Дивидендная доходность HIPS за последние двенадцать месяцев составляет около 11.22%, что больше доходности FBL в 2.86%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HIPS
GraniteShares HIPS US High Income ETF
11.22%11.04%10.04%10.32%10.76%8.43%9.50%6.93%8.66%7.28%7.20%8.17%
FBL
GraniteShares 2x Long META Daily ETF
2.86%2.07%0.00%51.58%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HIPS и FBL

Максимальная просадка HIPS за все время составила -53.14%, что меньше максимальной просадки FBL в -61.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIPS и FBL.


Загрузка...

Показатели просадок


HIPSFBLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.14%

-61.15%

+8.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.98%

-61.03%

+48.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-53.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.69%

-53.07%

+49.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.47%

-14.87%

+7.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.54%

27.41%

-23.87%

Волатильность

Сравнение волатильности HIPS и FBL

Текущая волатильность для GraniteShares HIPS US High Income ETF (HIPS) составляет 3.83%, в то время как у GraniteShares 2x Long META Daily ETF (FBL) волатильность равна 27.60%. Это указывает на то, что HIPS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


HIPSFBLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.83%

27.60%

-23.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.53%

54.08%

-46.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.02%

79.50%

-64.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.33%

70.82%

-57.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.13%

70.82%

-52.69%