Сравнение HIPS с FBL
HIPS (GraniteShares HIPS US High Income ETF) and FBL (GraniteShares 2x Long META Daily ETF) are both exchange-traded funds - HIPS is a Diversified Portfolio fund tracking the TFMS HIPS Index, while FBL is a Leveraged Equities fund actively managed by GraniteShares. HIPS is passively managed, while FBL is actively managed. Over the past 3 years, HIPS returned 10.07%/yr vs 19.83%/yr for FBL. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent. HIPS charges 3.19%/yr vs 1.15%/yr for FBL.
Доходность
Сравнение доходности HIPS и FBL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HIPS показывает доходность 2.22%, что значительно выше, чем у FBL с доходностью -40.05%.
HIPS
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- -1.66%
- С начала года
- 2.22%
- 6 месяцев
- 1.89%
- 1 год
- 5.13%
- 3 года*
- 10.07%
- 5 лет*
- 3.65%
- 10 лет*
- 5.73%
FBL
- 1 день
- -5.39%
- 1 месяц
- -23.27%
- С начала года
- -40.05%
- 6 месяцев
- -41.57%
- 1 год
- -53.11%
- 3 года*
- 19.83%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HIPS и FBL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
HIPS GraniteShares HIPS US High Income ETF | 2.22% | 1.00% | 13.71% | 16.09% | -2.53% |
FBL GraniteShares 2x Long META Daily ETF | -40.05% | 0.50% | 112.72% | 341.59% | -1.38% |
Correlation
The correlation between HIPS and FBL is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 дек. 2022 г. | 0.23 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HIPS vs. FBL — Ранг доходности на риск
HIPS
FBL
Сравнение HIPS c FBL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares HIPS US High Income ETF (HIPS) и GraniteShares 2x Long META Daily ETF (FBL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HIPS | FBL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.76 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 0.88 | +0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.84 | -0.87 | +1.71 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.01 | -1.50 | +3.51 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HIPS и FBL
Максимальная просадка HIPS за все время составила -53.14%, что меньше максимальной просадки FBL в -61.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIPS и FBL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HIPS | FBL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.14% | -61.15% | +8.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.15% | -61.03% | +54.88% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.41% | -61.15% | +45.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.28% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -53.14% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.21% | -61.15% | +55.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.37% | -17.06% | +9.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.56% | 35.45% | -32.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности HIPS и FBL
Текущая волатильность для GraniteShares HIPS US High Income ETF (HIPS) составляет 3.02%, в то время как у GraniteShares 2x Long META Daily ETF (FBL) волатильность равна 26.48%. Это указывает на то, что HIPS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HIPS | FBL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.02% | 26.48% | -23.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.38% | 56.10% | -48.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.70% | 72.30% | -62.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.26% | 71.34% | -58.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.03% | 71.34% | -53.31% |
Сравнение комиссий HIPS и FBL
HIPS берет комиссию в 3.19%, что несколько больше комиссии FBL в 1.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HIPS и FBL
Дивидендная доходность HIPS за последние двенадцать месяцев составляет около 11.31%, что больше доходности FBL в 3.46%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FBL GraniteShares 2x Long META Daily ETF | 3.46% | 2.07% | 0.00% | 51.58% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HIPS GraniteShares HIPS US High Income ETF | 11.31% | 11.04% | 10.04% | 10.32% | 10.76% | 8.43% | 9.50% | 6.93% | 8.66% | 7.28% | 7.20% | 8.17% |
Часто задаваемые вопросы
HIPS and FBL have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FBL has higher volatility (26.48%) compared to HIPS (3.02%). In terms of maximum drawdown, HIPS dropped -53.14% vs FBL's -61.15%.
On 3-year performance, FBL leads with 19.83% vs 10.07% for HIPS. On fees, FBL is cheaper at 1.15% per year. On volatility, HIPS has been the lower-risk option at 3.02%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, FBL has performed better with a 19.83% return vs 10.07%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FBL is cheaper with a 1.15% expense ratio, compared with 3.19% for HIPS.
HIPS has the higher dividend yield at 11.31%, compared with 3.46% for FBL.
HIPS is categorized as Diversified Portfolio, while FBL is Leveraged Equities. Their fees differ too: 3.19% for HIPS and 1.15% for FBL.
HIPS currently has the higher Sharpe Ratio (0.53 vs -0.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HIPS и FBL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор