Сравнение DWSH с SPMO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF (DWSH) и Invesco S&P 500® Momentum ETF (SPMO).
DWSH и SPMO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DWSH - это активно управляемый фонд от AdvisorShares. Фонд был запущен 10 июл. 2018 г.. SPMO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Momentum Index. Фонд был запущен 9 окт. 2015 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DWSH или SPMO.
Корреляция
Корреляция между DWSH и SPMO составляет -0.48. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Доходность
Сравнение доходности DWSH и SPMO
Основные характеристики
DWSH:
0.86
SPMO:
0.61
DWSH:
1.34
SPMO:
0.99
DWSH:
1.18
SPMO:
1.14
DWSH:
0.25
SPMO:
0.73
DWSH:
4.84
SPMO:
2.96
DWSH:
4.33%
SPMO:
4.99%
DWSH:
24.49%
SPMO:
24.29%
DWSH:
-82.33%
SPMO:
-30.95%
DWSH:
-76.84%
SPMO:
-12.16%
Доходность по периодам
С начала года, DWSH показывает доходность 21.41%, что значительно выше, чем у SPMO с доходностью -4.53%.
DWSH
21.41%
14.41%
25.29%
20.94%
-21.04%
N/A
SPMO
-4.53%
-3.36%
-2.49%
16.52%
19.65%
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DWSH и SPMO
DWSH берет комиссию в 3.67%, что несколько больше комиссии SPMO в 0.13%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности DWSH и SPMO
DWSH
SPMO
Сравнение DWSH c SPMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF (DWSH) и Invesco S&P 500® Momentum ETF (SPMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DWSH и SPMO
Дивидендная доходность DWSH за последние двенадцать месяцев составляет около 5.08%, что больше доходности SPMO в 0.56%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DWSH AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF | 5.08% | 6.17% | 10.28% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.14% | 0.12% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPMO Invesco S&P 500® Momentum ETF | 0.56% | 0.48% | 1.63% | 1.66% | 0.52% | 1.27% | 1.39% | 1.05% | 0.77% | 1.94% | 0.36% |
Просадки
Сравнение просадок DWSH и SPMO
Максимальная просадка DWSH за все время составила -82.33%, что больше максимальной просадки SPMO в -30.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DWSH и SPMO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DWSH и SPMO
AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF (DWSH) имеет более высокую волатильность в 17.18% по сравнению с Invesco S&P 500® Momentum ETF (SPMO) с волатильностью 16.19%. Это указывает на то, что DWSH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.