Сравнение DWSH с SPMO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF (DWSH) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO).
DWSH и SPMO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DWSH - это активно управляемый фонд от AdvisorShares. Фонд был запущен 10 июл. 2018 г.. SPMO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Momentum Index. Фонд был запущен 9 окт. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности DWSH и SPMO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DWSH и SPMO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DWSH AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF | 2.10% | -2.57% | 5.98% | -22.04% | 17.45% | -25.74% | -49.95% | -25.27% | 22.28% |
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF | -3.77% | 26.58% | 45.82% | 17.56% | -10.45% | 22.64% | 28.25% | 25.93% | -10.71% |
Доходность по периодам
С начала года, DWSH показывает доходность 2.10%, что значительно выше, чем у SPMO с доходностью -3.77%.
DWSH
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- 5.78%
- С начала года
- 2.10%
- 6 месяцев
- 3.06%
- 1 год
- -6.76%
- 3 года*
- -3.33%
- 5 лет*
- -2.29%
- 10 лет*
- —
SPMO
- 1 день
- 2.13%
- 1 месяц
- -4.40%
- С начала года
- -3.77%
- 6 месяцев
- -4.53%
- 1 год
- 23.97%
- 3 года*
- 29.27%
- 5 лет*
- 17.66%
- 10 лет*
- 17.41%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DWSH и SPMO
DWSH берет комиссию в 3.67%, что несколько больше комиссии SPMO в 0.13%.
Доходность на риск
DWSH vs. SPMO — Ранг доходности на риск
DWSH
SPMO
Сравнение DWSH c SPMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF (DWSH) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DWSH | SPMO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.24 | 1.06 | -1.30 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.15 | 1.60 | -1.75 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.24 | -0.26 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.24 | 1.96 | -2.20 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.32 | 6.90 | -7.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DWSH | SPMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.24 | 1.06 | -1.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.09 | 0.93 | -1.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.87 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.43 | 0.86 | -1.29 |
Корреляция
Корреляция между DWSH и SPMO составляет -0.46. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DWSH и SPMO
Дивидендная доходность DWSH за последние двенадцать месяцев составляет около 6.18%, что больше доходности SPMO в 0.89%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DWSH AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF | 6.18% | 6.31% | 6.17% | 10.28% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.14% | 0.12% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF | 0.89% | 0.73% | 0.48% | 1.63% | 1.66% | 0.52% | 1.27% | 1.39% | 1.05% | 0.77% | 1.94% | 0.36% |
Просадки
Сравнение просадок DWSH и SPMO
Максимальная просадка DWSH за все время составила -82.73%, что больше максимальной просадки SPMO в -30.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DWSH и SPMO.
Загрузка...
Показатели просадок
| DWSH | SPMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.73% | -30.95% | -51.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.23% | -12.70% | -16.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.87% | -22.74% | -10.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -30.95% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -81.02% | -7.31% | -73.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -63.21% | -4.66% | -58.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.82% | 3.60% | +18.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности DWSH и SPMO
Текущая волатильность для AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF (DWSH) составляет 5.19%, в то время как у Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO) волатильность равна 7.22%. Это указывает на то, что DWSH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DWSH | SPMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.19% | 7.22% | -2.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.92% | 12.80% | +1.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.77% | 22.77% | +5.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.72% | 19.08% | +6.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.42% | 20.09% | +11.33% |