PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение DWSH с SPMO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DWSH с SPMO

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

DWSH (AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF) and SPMO (Invesco S&P 500 Momentum ETF) are both exchange-traded funds - DWSH is a Inverse Equities fund actively managed by AdvisorShares, while SPMO is a Momentum fund tracking the S&P 500 Momentum Index. DWSH is actively managed, while SPMO is passively managed. Over the past 5 years, DWSH returned -3.35%/yr vs 20.99%/yr for SPMO. At a correlation of -0.43, they often move in opposite directions. DWSH charges 3.67%/yr vs 0.13%/yr for SPMO.

Доходность

Сравнение доходности DWSH и SPMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF (DWSH) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DWSH показывает доходность -8.39%, что значительно ниже, чем у SPMO с доходностью 22.29%.

DWSH

1 день
-3.75%
1 месяц
-7.07%
6 месяцев
-1.91%
С начала года
-8.39%
1 год
-12.30%
3 года*
-4.34%
5 лет*
-3.35%
10 лет*
—

SPMO

1 день
-3.15%
1 месяц
-5.90%
6 месяцев
21.88%
С начала года
22.29%
1 год
29.78%
3 года*
39.07%
5 лет*
20.99%
10 лет*
20.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DWSH и SPMO

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
DWSH
AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF		-8.39%-2.57%5.98%-22.04%17.45%-25.74%-49.95%-25.27%22.37%
SPMO
Invesco S&P 500 Momentum ETF		22.29%26.58%45.82%17.56%-10.45%22.64%28.25%25.93%-11.09%

Correlation

The correlation between DWSH and SPMO is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.28

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.44

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июл. 2018 г.

-0.43

Over the past year, the inverse relationship between DWSH and SPMO has weakened: their correlation has moved from -0.43 to -0.07, meaning they move in opposite directions less often than they have historically.

Сравнение распределения секторов DWSH и SPMO

Секторы
DWSH
SPMO

Коммунальные услуги

-1.1%
2.7%

Энергетика

-1.1%
2.8%

Сырьевые материалы

-2.0%
1.8%

Недвижимость

-2.3%
1.0%

Коммуникационные услуги

-6.6%
8.1%

Потребительский защитный сектор

-9.5%
3.9%

Финансовые услуги

-13.5%
5.7%

Здравоохранение

-13.7%
6.6%

Промышленность

-15.8%
10.9%

Потребительский циклический сектор

-21.8%
1.1%

Технологии

-32.6%
55.0%

Коммунальные услуги

DWSH
-1.1%
SPMO
2.7%

Энергетика

DWSH
-1.1%
SPMO
2.8%

Сырьевые материалы

DWSH
-2.0%
SPMO
1.8%

Недвижимость

DWSH
-2.3%
SPMO
1.0%

Коммуникационные услуги

DWSH
-6.6%
SPMO
8.1%

Потребительский защитный сектор

DWSH
-9.5%
SPMO
3.9%

Финансовые услуги

DWSH
-13.5%
SPMO
5.7%

Здравоохранение

DWSH
-13.7%
SPMO
6.6%

Промышленность

DWSH
-15.8%
SPMO
10.9%

Потребительский циклический сектор

DWSH
-21.8%
SPMO
1.1%

Технологии

DWSH
-32.6%
SPMO
55.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF

Invesco S&P 500 Momentum ETF

Часто сравнивают с DWSH:
DWSH с HDGEDWSH с HIPSDWSH с BTALDWSH с SQQQDWSH с VOODWSH с TRBUXDWSH с GVAL
Часто сравнивают с SPMO:
SPMO с VOOSPMO с QQQSPMO с SCHGSPMO с MTUMSPMO с VUGSPMO с VFMOSPMO с XMMO

Доходность на риск

DWSH vs. SPMO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DWSH
Ранг доходности на риск DWSH: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DWSH: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DWSH: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DWSH: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DWSH: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DWSH: 11
Ранг коэф-та Мартина
SPMO
Ранг доходности на риск SPMO: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPMO: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPMO: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPMO: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPMO: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPMO: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DWSH c SPMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF (DWSH) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DWSHSPMODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.55
1.32

-1.87

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.63
1.84

-2.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.92

1.25

-0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.65

2.36

-3.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.43

8.15

-9.58

DWSH vs. SPMO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DWSH на текущий момент составляет -0.55, что ниже коэффициента Шарпа SPMO равного 1.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DWSH и SPMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DWSH и SPMO

Максимальная просадка DWSH за все время составила -83.55%, что больше максимальной просадки SPMO в -30.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DWSH и SPMO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DWSHSPMOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-83.55%

-30.95%

-52.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.88%

-12.70%

-6.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-32.61%

-20.13%

-12.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.09%

-22.74%

-13.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-30.95%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-82.97%

-10.13%

-72.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-63.84%

-4.59%

-59.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.59%

3.67%

+4.92%

Волатильность

Сравнение волатильности DWSH и SPMO

AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF (DWSH) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO) имеют волатильность 11.53% и 11.67% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DWSHSPMOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.53%

11.67%

-0.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.24%

20.23%

-2.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.53%

22.58%

-0.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.41%

20.33%

+6.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.26%

20.83%

+10.43%

Сравнение комиссий DWSH и SPMO

DWSH берет комиссию в 3.67%, что несколько больше комиссии SPMO в 0.13%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DWSH и SPMO

Дивидендная доходность DWSH за последние двенадцать месяцев составляет около 6.89%, что больше доходности SPMO в 0.72%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DWSH
AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF		6.89%6.31%6.17%10.28%0.00%0.00%0.00%0.14%0.12%0.00%0.00%0.00%
SPMO
Invesco S&P 500 Momentum ETF		0.72%0.73%0.48%1.63%1.66%0.52%1.27%1.39%1.05%0.77%1.94%0.36%

Часто задаваемые вопросы

DWSH and SPMO have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPMO has higher volatility (11.67%) compared to DWSH (11.53%). In terms of maximum drawdown, DWSH dropped -83.55% vs SPMO's -30.95%.

On 5-year performance, SPMO leads with 20.99% vs -3.35% for DWSH. On fees, SPMO is cheaper at 0.13% per year. On volatility, DWSH has been the lower-risk option at 11.53%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SPMO has performed better with a 20.99% return vs -3.35%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPMO is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 3.67% for DWSH.

DWSH has the higher dividend yield at 6.89%, compared with 0.72% for SPMO.

DWSH is categorized as Inverse Equities, while SPMO is Momentum. They also come from different issuers: AdvisorShares and Invesco. Their fees differ too: 3.67% for DWSH and 0.13% for SPMO.

SPMO currently has the higher Sharpe Ratio (1.32 vs -0.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DWSH и SPMO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор