PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DWSH с SPMO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DWSH с SPMO

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

DWSH (AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF) and SPMO (Invesco S&P 500 Momentum ETF) are both exchange-traded funds - DWSH is a Inverse Equities fund actively managed by AdvisorShares, while SPMO is a Momentum fund tracking the S&P 500 Momentum Index. DWSH is actively managed, while SPMO is passively managed. Over the past 5 years, DWSH returned -1.16%/yr vs 22.83%/yr for SPMO. At a correlation of -0.44, they often move in opposite directions. DWSH charges 3.67%/yr vs 0.13%/yr for SPMO.

Доходность

Сравнение доходности DWSH и SPMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF (DWSH) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DWSH показывает доходность 0.50%, что значительно ниже, чем у SPMO с доходностью 29.45%.

DWSH

1 день
-2.09%
1 месяц
-0.20%
С начала года
0.50%
6 месяцев
0.96%
1 год
-7.85%
3 года*
-4.46%
5 лет*
-1.16%
10 лет*
—

SPMO

1 день
-0.36%
1 месяц
6.27%
С начала года
29.45%
6 месяцев
27.18%
1 год
41.07%
3 года*
42.30%
5 лет*
22.83%
10 лет*
20.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DWSH и SPMO

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
DWSH
AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF		0.50%-2.57%5.98%-22.04%17.45%-25.74%-49.95%-25.27%22.37%
SPMO
Invesco S&P 500 Momentum ETF		29.45%26.58%45.82%17.56%-10.45%22.64%28.25%25.93%-11.09%

Correlation

The correlation between DWSH and SPMO is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.13

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.31

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.46

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июл. 2018 г.

-0.44

Over the past year, the inverse relationship between DWSH and SPMO has weakened: their correlation has moved from -0.44 to -0.13, meaning they move in opposite directions less often than they have historically.

Сравнение распределения секторов DWSH и SPMO

Секторы
DWSH
SPMO

Коммунальные услуги

-

2.6%

Сырьевые материалы

-0.8%
1.5%

Энергетика

-1.1%
2.8%

Недвижимость

-2.8%
0.9%

Коммуникационные услуги

-4.8%
8.0%

Финансовые услуги

-9.2%
5.8%

Потребительский защитный сектор

-9.5%
3.8%

Промышленность

-12.5%
10.9%

Здравоохранение

-12.5%
5.9%

Потребительский циклический сектор

-18.0%
1.1%

Технологии

-23.8%
56.8%

Коммунальные услуги

DWSH

-

SPMO
2.6%

Сырьевые материалы

DWSH
-0.8%
SPMO
1.5%

Энергетика

DWSH
-1.1%
SPMO
2.8%

Недвижимость

DWSH
-2.8%
SPMO
0.9%

Коммуникационные услуги

DWSH
-4.8%
SPMO
8.0%

Финансовые услуги

DWSH
-9.2%
SPMO
5.8%

Потребительский защитный сектор

DWSH
-9.5%
SPMO
3.8%

Промышленность

DWSH
-12.5%
SPMO
10.9%

Здравоохранение

DWSH
-12.5%
SPMO
5.9%

Потребительский циклический сектор

DWSH
-18.0%
SPMO
1.1%

Технологии

DWSH
-23.8%
SPMO
56.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF

Invesco S&P 500 Momentum ETF

Часто сравнивают с DWSH:
DWSH с HDGEDWSH с HIPSDWSH с SQQQDWSH с BTALDWSH с VOODWSH с TRBUXDWSH с GVAL
Часто сравнивают с SPMO:
SPMO с VOOSPMO с QQQSPMO с SCHGSPMO с MTUMSPMO с VUGSPMO с VFMOSPMO с XMMO

Доходность на риск

DWSH vs. SPMO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DWSH
Ранг доходности на риск DWSH: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DWSH: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DWSH: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DWSH: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DWSH: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DWSH: 66
Ранг коэф-та Мартина
SPMO
Ранг доходности на риск SPMO: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPMO: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPMO: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPMO: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPMO: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPMO: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DWSH c SPMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF (DWSH) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DWSHSPMODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.38
2.02

-2.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.38
2.68

-3.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.95

1.37

-0.42

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.52

3.25

-3.77

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.86

12.18

-13.05

DWSH vs. SPMO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DWSH на текущий момент составляет -0.38, что ниже коэффициента Шарпа SPMO равного 2.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DWSH и SPMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DWSH и SPMO

Максимальная просадка DWSH за все время составила -82.73%, что больше максимальной просадки SPMO в -30.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DWSH и SPMO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DWSHSPMOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-82.73%

-30.95%

-51.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.13%

-12.70%

-2.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.23%

-20.13%

-9.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.87%

-22.74%

-10.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-30.95%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-81.32%

-4.87%

-76.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-63.70%

-4.59%

-59.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.10%

3.38%

+5.72%

Волатильность

Сравнение волатильности DWSH и SPMO

Текущая волатильность для AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF (DWSH) составляет 6.86%, в то время как у Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO) волатильность равна 11.77%. Это указывает на то, что DWSH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DWSHSPMOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.86%

11.77%

-4.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.48%

17.74%

-3.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.03%

20.51%

+0.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.01%

19.87%

+6.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.15%

20.60%

+10.55%

Сравнение комиссий DWSH и SPMO

DWSH берет комиссию в 3.67%, что несколько больше комиссии SPMO в 0.13%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DWSH и SPMO

Дивидендная доходность DWSH за последние двенадцать месяцев составляет около 6.28%, что больше доходности SPMO в 0.68%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DWSH
AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF		6.28%6.31%6.17%10.28%0.00%0.00%0.00%0.14%0.12%0.00%0.00%0.00%
SPMO
Invesco S&P 500 Momentum ETF		0.68%0.73%0.48%1.63%1.66%0.52%1.27%1.39%1.05%0.77%1.94%0.36%

Часто задаваемые вопросы

DWSH and SPMO have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPMO has higher volatility (11.77%) compared to DWSH (6.86%). In terms of maximum drawdown, DWSH dropped -82.73% vs SPMO's -30.95%.

On 5-year performance, SPMO leads with 22.83% vs -1.16% for DWSH. On fees, SPMO is cheaper at 0.13% per year. On volatility, DWSH has been the lower-risk option at 6.86%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SPMO has performed better with a 22.83% return vs -1.16%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPMO is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 3.67% for DWSH.

DWSH has the higher dividend yield at 6.28%, compared with 0.68% for SPMO.

DWSH is categorized as Inverse Equities, while SPMO is Momentum. They also come from different issuers: AdvisorShares and Invesco. Their fees differ too: 3.67% for DWSH and 0.13% for SPMO.

SPMO currently has the higher Sharpe Ratio (2.02 vs -0.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DWSH и SPMO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор