PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DWSH с SPMO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DWSH с SPMO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DWSH (AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF) and SPMO (Invesco S&P 500 Momentum ETF) are both exchange-traded funds - DWSH is a Inverse Equities fund actively managed by AdvisorShares, while SPMO is a Momentum fund tracking the S&P 500 Momentum Index. DWSH is actively managed, while SPMO is passively managed. Over the past 5 years, DWSH returned -1.89%/yr vs 23.92%/yr for SPMO. At a correlation of -0.45, they often move in opposite directions. DWSH charges 3.67%/yr vs 0.13%/yr for SPMO.

Доходность

Сравнение доходности DWSH и SPMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF (DWSH) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DWSH показывает доходность -0.54%, что значительно ниже, чем у SPMO с доходностью 28.45%.

DWSH

1 день
-1.39%
1 месяц
-0.09%
С начала года
-0.54%
6 месяцев
-0.99%
1 год
-11.53%
3 года*
-4.91%
5 лет*
-1.89%
10 лет*
—

SPMO

1 день
-1.46%
1 месяц
10.84%
С начала года
28.45%
6 месяцев
27.50%
1 год
43.92%
3 года*
42.27%
5 лет*
23.92%
10 лет*
20.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DWSH и SPMO

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
DWSH
AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF		-0.54%-2.57%5.98%-22.04%17.45%-25.74%-49.95%-25.27%22.28%
SPMO
Invesco S&P 500 Momentum ETF		28.45%26.58%45.82%17.56%-10.45%22.64%28.25%25.93%-10.71%

Correlation

The correlation between DWSH and SPMO is -0.18, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.18

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.32

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.47

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июл. 2018 г.

-0.45

Over the past year, the inverse relationship between DWSH and SPMO has weakened: their correlation has moved from -0.45 to -0.18, meaning they move in opposite directions less often than they have historically.

Сравнение распределения секторов DWSH и SPMO

Секторы
DWSH
SPMO

Коммунальные услуги

-

2.8%

Сырьевые материалы

-0.8%
1.6%

Энергетика

-1.1%
3.4%

Коммуникационные услуги

-4.5%
9.2%

Недвижимость

-5.9%
1.0%

Потребительский защитный сектор

-7.7%
4.3%

Финансовые услуги

-8.9%
5.9%

Здравоохранение

-12.0%
6.7%

Потребительский циклический сектор

-12.6%
1.3%

Промышленность

-13.5%
11.3%

Технологии

-25.6%
52.6%

Коммунальные услуги

DWSH

-

SPMO
2.8%

Сырьевые материалы

DWSH
-0.8%
SPMO
1.6%

Энергетика

DWSH
-1.1%
SPMO
3.4%

Коммуникационные услуги

DWSH
-4.5%
SPMO
9.2%

Недвижимость

DWSH
-5.9%
SPMO
1.0%

Потребительский защитный сектор

DWSH
-7.7%
SPMO
4.3%

Финансовые услуги

DWSH
-8.9%
SPMO
5.9%

Здравоохранение

DWSH
-12.0%
SPMO
6.7%

Потребительский циклический сектор

DWSH
-12.6%
SPMO
1.3%

Промышленность

DWSH
-13.5%
SPMO
11.3%

Технологии

DWSH
-25.6%
SPMO
52.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF

Invesco S&P 500 Momentum ETF

Часто сравнивают с DWSH:
DWSH с HDGEDWSH с SQQQDWSH с HIPSDWSH с BTALDWSH с VOODWSH с TRBUXDWSH с GVAL
Часто сравнивают с SPMO:
SPMO с VOOSPMO с QQQSPMO с SCHGSPMO с MTUMSPMO с VUGSPMO с VFMOSPMO с XMMO

Доходность на риск

DWSH vs. SPMO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DWSH
Ранг доходности на риск DWSH: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DWSH: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DWSH: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DWSH: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DWSH: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DWSH: 44
Ранг коэф-та Мартина
SPMO
Ранг доходности на риск SPMO: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPMO: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPMO: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPMO: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPMO: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPMO: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DWSH c SPMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF (DWSH) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DWSHSPMODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.55
2.49

-3.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.63
3.38

-4.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.93

1.44

-0.52

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.64

3.47

-4.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.97

13.52

-14.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DWSH vs. SPMO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DWSH на текущий момент составляет -0.55, что ниже коэффициента Шарпа SPMO равного 2.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DWSH и SPMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DWSHSPMOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.55

2.49

-3.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.07

1.25

-1.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.03

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.43

1.00

-1.44

Просадки

Сравнение просадок DWSH и SPMO

Максимальная просадка DWSH за все время составила -82.73%, что больше максимальной просадки SPMO в -30.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DWSH и SPMO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DWSHSPMOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-82.73%

-30.95%

-51.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.08%

-12.70%

-5.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.23%

-20.13%

-9.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.87%

-22.74%

-10.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-30.95%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-81.51%

-1.46%

-80.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-63.62%

-4.60%

-59.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.85%

3.26%

+8.59%

Волатильность

Сравнение волатильности DWSH и SPMO

Текущая волатильность для AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF (DWSH) составляет 6.21%, в то время как у Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO) волатильность равна 7.39%. Это указывает на то, что DWSH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DWSHSPMOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.21%

7.39%

-1.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.00%

14.49%

-0.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.07%

17.70%

+3.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.94%

19.30%

+6.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.22%

20.31%

+10.91%

Сравнение комиссий DWSH и SPMO

DWSH берет комиссию в 3.67%, что несколько больше комиссии SPMO в 0.13%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DWSH и SPMO

Дивидендная доходность DWSH за последние двенадцать месяцев составляет около 6.35%, что больше доходности SPMO в 0.66%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DWSH
AdvisorShares Dorsey Wright Short ETF		6.35%6.31%6.17%10.28%0.00%0.00%0.00%0.14%0.12%0.00%0.00%0.00%
SPMO
Invesco S&P 500 Momentum ETF		0.66%0.73%0.48%1.63%1.66%0.52%1.27%1.39%1.05%0.77%1.94%0.36%

Часто задаваемые вопросы

DWSH and SPMO have a correlation of -0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPMO has higher volatility (7.39%) compared to DWSH (6.21%). In terms of maximum drawdown, DWSH dropped -82.73% vs SPMO's -30.95%.

On 5-year performance, SPMO leads with 23.92% vs -1.89% for DWSH. On fees, SPMO is cheaper at 0.13% per year. On volatility, DWSH has been the lower-risk option at 6.21%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SPMO has performed better with a 23.92% return vs -1.89%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPMO is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 3.67% for DWSH.

DWSH has the higher dividend yield at 6.35%, compared with 0.66% for SPMO.

DWSH is categorized as Inverse Equities, while SPMO is Momentum. They also come from different issuers: AdvisorShares and Invesco. Their fees differ too: 3.67% for DWSH and 0.13% for SPMO.

SPMO currently has the higher Sharpe Ratio (2.49 vs -0.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DWSH и SPMO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор