Сравнение HIPS с DDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GraniteShares HIPS US High Income ETF (HIPS) и Defined Duration 10 ETF (DDX).
HIPS и DDX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HIPS - это пассивный фонд от GraniteShares, который отслеживает доходность TFMS HIPS Index. Фонд был запущен 6 янв. 2015 г.. DDX - это активно управляемый фонд от Discipline Funds. Фонд был запущен 21 сент. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности HIPS и DDX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HIPS и DDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
HIPS GraniteShares HIPS US High Income ETF | 2.09% | 1.00% | 13.71% | 16.09% | -13.47% | 4.09% |
DDX Defined Duration 10 ETF | 0.97% | 12.02% | 2.93% | 10.48% | -16.19% | 1.34% |
Доходность по периодам
С начала года, HIPS показывает доходность 2.09%, что значительно выше, чем у DDX с доходностью 0.97%.
HIPS
- 1 день
- 0.91%
- 1 месяц
- -1.15%
- С начала года
- 2.09%
- 6 месяцев
- 3.61%
- 1 год
- 1.17%
- 3 года*
- 10.61%
- 5 лет*
- 5.49%
- 10 лет*
- 6.25%
DDX
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- -1.49%
- С начала года
- 0.97%
- 6 месяцев
- 2.49%
- 1 год
- 9.39%
- 3 года*
- 6.80%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HIPS и DDX
HIPS берет комиссию в 3.19%, что несколько больше комиссии DDX в 0.25%.
Доходность на риск
HIPS vs. DDX — Ранг доходности на риск
HIPS
DDX
Сравнение HIPS c DDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares HIPS US High Income ETF (HIPS) и Defined Duration 10 ETF (DDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HIPS | DDX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.08 | 1.54 | -1.46 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.20 | 2.16 | -1.96 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.30 | -0.27 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.09 | 2.15 | -2.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.32 | 8.13 | -7.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HIPS | DDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.08 | 1.54 | -1.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 0.26 | -0.04 |
Корреляция
Корреляция между HIPS и DDX составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HIPS и DDX
Дивидендная доходность HIPS за последние двенадцать месяцев составляет около 11.12%, что больше доходности DDX в 3.52%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HIPS GraniteShares HIPS US High Income ETF | 11.12% | 11.04% | 10.04% | 10.32% | 10.76% | 8.43% | 9.50% | 6.93% | 8.66% | 7.28% | 7.20% | 8.17% |
DDX Defined Duration 10 ETF | 3.52% | 3.17% | 3.11% | 2.41% | 1.38% | 1.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок HIPS и DDX
Максимальная просадка HIPS за все время составила -53.14%, что больше максимальной просадки DDX в -21.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIPS и DDX.
Загрузка...
Показатели просадок
| HIPS | DDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.14% | -21.27% | -31.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.29% | -4.41% | -6.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.28% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -53.14% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.81% | -2.99% | +0.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.47% | -7.36% | -0.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.53% | 1.17% | +2.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности HIPS и DDX
GraniteShares HIPS US High Income ETF (HIPS) имеет более высокую волатильность в 3.93% по сравнению с Defined Duration 10 ETF (DDX) с волатильностью 2.60%. Это указывает на то, что HIPS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HIPS | DDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.93% | 2.60% | +1.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.58% | 3.84% | +3.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.04% | 6.13% | +8.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.33% | 7.50% | +5.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.13% | 7.50% | +10.63% |