Сравнение HIPS с BAR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GraniteShares HIPS US High Income ETF (HIPS) и GraniteShares Gold Trust (BAR).
HIPS и BAR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HIPS - это пассивный фонд от GraniteShares, который отслеживает доходность TFMS HIPS Index. Фонд был запущен 6 янв. 2015 г.. BAR - это пассивный фонд от GraniteShares, который отслеживает доходность LBMA Gold Price PM ($/ozt). Фонд был запущен 31 авг. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности HIPS и BAR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HIPS и BAR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HIPS GraniteShares HIPS US High Income ETF | 2.09% | 1.00% | 13.71% | 16.09% | -13.47% | 22.65% | -11.74% | 22.94% | -9.30% | 2.44% |
BAR GraniteShares Gold Trust | 8.33% | 64.12% | 26.97% | 12.96% | -0.55% | -3.92% | 25.02% | 18.16% | -1.87% | -1.15% |
Доходность по периодам
С начала года, HIPS показывает доходность 2.09%, что значительно ниже, чем у BAR с доходностью 8.33%.
HIPS
- 1 день
- 0.91%
- 1 месяц
- -1.15%
- С начала года
- 2.09%
- 6 месяцев
- 3.61%
- 1 год
- 1.17%
- 3 года*
- 10.61%
- 5 лет*
- 5.49%
- 10 лет*
- 6.25%
BAR
- 1 день
- -1.92%
- 1 месяц
- -8.31%
- С начала года
- 8.33%
- 6 месяцев
- 21.13%
- 1 год
- 49.30%
- 3 года*
- 32.80%
- 5 лет*
- 21.79%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HIPS и BAR
HIPS берет комиссию в 3.19%, что несколько больше комиссии BAR в 0.17%.
Доходность на риск
HIPS vs. BAR — Ранг доходности на риск
HIPS
BAR
Сравнение HIPS c BAR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares HIPS US High Income ETF (HIPS) и GraniteShares Gold Trust (BAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HIPS | BAR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.08 | 1.79 | -1.71 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.20 | 2.22 | -2.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.33 | -0.30 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.09 | 2.58 | -2.50 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.32 | 9.34 | -9.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HIPS | BAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.08 | 1.79 | -1.71 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 | 1.24 | -0.82 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 0.96 | -0.74 |
Корреляция
Корреляция между HIPS и BAR составляет 0.09 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HIPS и BAR
Дивидендная доходность HIPS за последние двенадцать месяцев составляет около 11.12%, тогда как BAR не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HIPS GraniteShares HIPS US High Income ETF | 11.12% | 11.04% | 10.04% | 10.32% | 10.76% | 8.43% | 9.50% | 6.93% | 8.66% | 7.28% | 7.20% | 8.17% |
BAR GraniteShares Gold Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок HIPS и BAR
Максимальная просадка HIPS за все время составила -53.14%, что больше максимальной просадки BAR в -21.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIPS и BAR.
Загрузка...
Показатели просадок
| HIPS | BAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.14% | -21.53% | -31.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.29% | -19.19% | +7.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.28% | -20.91% | -0.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -53.14% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.81% | -13.41% | +10.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.47% | -6.30% | -1.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.53% | 5.31% | -1.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности HIPS и BAR
Текущая волатильность для GraniteShares HIPS US High Income ETF (HIPS) составляет 3.93%, в то время как у GraniteShares Gold Trust (BAR) волатильность равна 10.50%. Это указывает на то, что HIPS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HIPS | BAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.93% | 10.50% | -6.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.58% | 24.26% | -16.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.04% | 27.72% | -12.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.33% | 17.67% | -4.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.13% | 16.32% | +1.81% |