Сравнение HIPS с BAR
HIPS (GraniteShares HIPS US High Income ETF) and BAR (GraniteShares Gold Trust) are both exchange-traded funds - HIPS is a Diversified Portfolio fund tracking the TFMS HIPS Index, while BAR is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM ($/ozt). Both are passively managed. Over the past 5 years, HIPS returned 4.21%/yr vs 18.61%/yr for BAR. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent. HIPS charges 3.19%/yr vs 0.17%/yr for BAR.
Доходность
Сравнение доходности HIPS и BAR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HIPS показывает доходность 4.55%, что значительно выше, чем у BAR с доходностью 3.81%.
HIPS
- 1 день
- 1.23%
- 1 месяц
- -2.34%
- С начала года
- 4.55%
- 6 месяцев
- 3.39%
- 1 год
- 7.93%
- 3 года*
- 11.34%
- 5 лет*
- 4.21%
- 10 лет*
- 5.57%
BAR
- 1 день
- 0.85%
- 1 месяц
- -1.67%
- С начала года
- 3.81%
- 6 месяцев
- 6.31%
- 1 год
- 32.58%
- 3 года*
- 31.47%
- 5 лет*
- 18.61%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HIPS и BAR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HIPS GraniteShares HIPS US High Income ETF | 4.55% | 1.00% | 13.71% | 16.09% | -13.47% | 22.65% | -11.74% | 22.94% | -9.30% | 2.44% |
BAR GraniteShares Gold Trust | 3.81% | 64.12% | 26.97% | 12.96% | -0.55% | -3.92% | 25.02% | 18.16% | -1.87% | -1.15% |
Correlation
The correlation between HIPS and BAR is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.09 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.10 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 сент. 2017 г. | 0.09 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HIPS vs. BAR — Ранг доходности на риск
HIPS
BAR
Сравнение HIPS c BAR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares HIPS US High Income ETF (HIPS) и GraniteShares Gold Trust (BAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HIPS | BAR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.25 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.29 | 1.71 | -0.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.46 | 4.19 | -0.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HIPS | BAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 | 1.24 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 | 1.04 | -0.73 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.23 | 0.91 | -0.67 |
Просадки
Сравнение просадок HIPS и BAR
Максимальная просадка HIPS за все время составила -53.14%, что больше максимальной просадки BAR в -21.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIPS и BAR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HIPS | BAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.14% | -21.53% | -31.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.15% | -19.19% | +13.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.41% | -19.19% | +3.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.28% | -20.91% | -0.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -53.14% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.05% | -17.02% | +13.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.39% | -6.45% | -0.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.30% | 7.79% | -5.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности HIPS и BAR
Текущая волатильность для GraniteShares HIPS US High Income ETF (HIPS) составляет 2.25%, в то время как у GraniteShares Gold Trust (BAR) волатильность равна 5.45%. Это указывает на то, что HIPS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HIPS | BAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.25% | 5.45% | -3.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.14% | 23.03% | -15.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.60% | 26.43% | -16.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.31% | 17.90% | -4.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.08% | 16.38% | +1.70% |
Сравнение комиссий HIPS и BAR
HIPS берет комиссию в 3.19%, что несколько больше комиссии BAR в 0.17%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HIPS и BAR
Дивидендная доходность HIPS за последние двенадцать месяцев составляет около 11.05%, тогда как BAR не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAR GraniteShares Gold Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HIPS GraniteShares HIPS US High Income ETF | 11.05% | 11.04% | 10.04% | 10.32% | 10.76% | 8.43% | 9.50% | 6.93% | 8.66% | 7.28% | 7.20% | 8.17% |
Часто задаваемые вопросы
HIPS and BAR have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BAR has higher volatility (5.45%) compared to HIPS (2.25%). In terms of maximum drawdown, HIPS dropped -53.14% vs BAR's -21.53%.
On 5-year performance, BAR leads with 18.61% vs 4.21% for HIPS. On fees, BAR is cheaper at 0.17% per year. On volatility, HIPS has been the lower-risk option at 2.25%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, BAR has performed better with a 18.61% return vs 4.21%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BAR is cheaper with a 0.17% expense ratio, compared with 3.19% for HIPS.
HIPS has the higher dividend yield at 11.05%, compared with 0.00% for BAR.
HIPS is categorized as Diversified Portfolio, while BAR is Gold. HIPS tracks TFMS HIPS Index, while BAR tracks LBMA Gold Price PM ($/ozt). Their fees differ too: 3.19% for HIPS and 0.17% for BAR.
BAR currently has the higher Sharpe Ratio (1.24 vs 0.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HIPS и BAR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор