PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HIPS с BAR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HIPS с BAR

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

HIPS (GraniteShares HIPS US High Income ETF) and BAR (GraniteShares Gold Trust) are both exchange-traded funds - HIPS is a Diversified Portfolio fund tracking the TFMS HIPS Index, while BAR is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM ($/ozt). Both are passively managed. Over the past 5 years, HIPS returned 3.65%/yr vs 17.51%/yr for BAR. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent. HIPS charges 3.19%/yr vs 0.17%/yr for BAR.

Доходность

Сравнение доходности HIPS и BAR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GraniteShares HIPS US High Income ETF (HIPS) и GraniteShares Gold Trust (BAR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HIPS показывает доходность 2.22%, что значительно выше, чем у BAR с доходностью -6.75%.

HIPS

1 день
0.35%
1 месяц
-1.66%
С начала года
2.22%
6 месяцев
1.89%
1 год
5.13%
3 года*
10.07%
5 лет*
3.65%
10 лет*
5.73%

BAR

1 день
0.92%
1 месяц
-10.75%
С начала года
-6.75%
6 месяцев
-10.24%
1 год
20.46%
3 года*
27.69%
5 лет*
17.51%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HIPS и BAR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HIPS
GraniteShares HIPS US High Income ETF		2.22%1.00%13.71%16.09%-13.47%22.65%-11.74%22.94%-9.30%1.87%
BAR
GraniteShares Gold Trust		-6.75%64.12%26.97%12.96%-0.55%-3.92%25.02%18.16%-1.87%-0.79%

Correlation

The correlation between HIPS and BAR is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.09

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 авг. 2017 г.

0.09

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GraniteShares HIPS US High Income ETF

GraniteShares Gold Trust

Часто сравнивают с HIPS:
HIPS с FRIAXHIPS с AMLPHIPS с YYYHIPS с JEPIHIPS с JNKHIPS с EPIHIPS с SCHD
Часто сравнивают с BAR:
BAR с GLDBAR с SGOLBAR с IAUBAR с AAAUBAR с IAUMBAR с FGDLBAR с GLTR

Доходность на риск

HIPS vs. BAR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HIPS
Ранг доходности на риск HIPS: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HIPS: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HIPS: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HIPS: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HIPS: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HIPS: 1919
Ранг коэф-та Мартина
BAR
Ранг доходности на риск BAR: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BAR: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAR: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAR: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAR: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAR: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HIPS c BAR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares HIPS US High Income ETF (HIPS) и GraniteShares Gold Trust (BAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HIPSBARDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.53
0.75

-0.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.80
1.09

-0.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.09

1.16

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.84

0.79

+0.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.01

2.19

-0.18

HIPS vs. BAR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HIPS на текущий момент составляет 0.53, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BAR равному 0.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HIPS и BAR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HIPS и BAR

Максимальная просадка HIPS за все время составила -53.14%, что больше максимальной просадки BAR в -26.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIPS и BAR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HIPSBARРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.14%

-26.15%

-26.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.15%

-26.15%

+20.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.41%

-26.15%

+10.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.28%

-26.15%

+4.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-53.14%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.21%

-25.47%

+20.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.37%

-6.55%

-0.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.56%

9.35%

-6.79%

Волатильность

Сравнение волатильности HIPS и BAR

Текущая волатильность для GraniteShares HIPS US High Income ETF (HIPS) составляет 3.02%, в то время как у GraniteShares Gold Trust (BAR) волатильность равна 8.60%. Это указывает на то, что HIPS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HIPSBARРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.02%

8.60%

-5.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.38%

24.32%

-16.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.70%

27.52%

-17.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.26%

18.19%

-4.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.03%

16.56%

+1.47%

Сравнение комиссий HIPS и BAR

HIPS берет комиссию в 3.19%, что несколько больше комиссии BAR в 0.17%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HIPS и BAR

Дивидендная доходность HIPS за последние двенадцать месяцев составляет около 11.31%, тогда как BAR не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BAR
GraniteShares Gold Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HIPS
GraniteShares HIPS US High Income ETF		11.31%11.04%10.04%10.32%10.76%8.43%9.50%6.93%8.66%7.28%7.20%8.17%

Часто задаваемые вопросы

HIPS and BAR have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BAR has higher volatility (8.60%) compared to HIPS (3.02%). In terms of maximum drawdown, HIPS dropped -53.14% vs BAR's -26.15%.

On 5-year performance, BAR leads with 17.51% vs 3.65% for HIPS. On fees, BAR is cheaper at 0.17% per year. On volatility, HIPS has been the lower-risk option at 3.02%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, BAR has performed better with a 17.51% return vs 3.65%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BAR is cheaper with a 0.17% expense ratio, compared with 3.19% for HIPS.

HIPS has the higher dividend yield at 11.31%, compared with 0.00% for BAR.

HIPS is categorized as Diversified Portfolio, while BAR is Gold. HIPS tracks TFMS HIPS Index, while BAR tracks LBMA Gold Price PM ($/ozt). Their fees differ too: 3.19% for HIPS and 0.17% for BAR.

BAR currently has the higher Sharpe Ratio (0.75 vs 0.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HIPS и BAR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор