Сравнение HIPS с BAMY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GraniteShares HIPS US High Income ETF (HIPS) и Brookstone Yield ETF (BAMY).
HIPS и BAMY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HIPS - это пассивный фонд от GraniteShares, который отслеживает доходность TFMS HIPS Index. Фонд был запущен 6 янв. 2015 г.. BAMY - это активно управляемый фонд от Brookstone. Фонд был запущен 27 сент. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности HIPS и BAMY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HIPS и BAMY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
HIPS GraniteShares HIPS US High Income ETF | 1.17% | 1.00% | 13.71% | 6.65% |
BAMY Brookstone Yield ETF | -0.27% | 12.93% | 10.60% | 5.20% |
Доходность по периодам
С начала года, HIPS показывает доходность 1.17%, что значительно выше, чем у BAMY с доходностью -0.27%.
HIPS
- 1 день
- -0.46%
- 1 месяц
- -2.33%
- С начала года
- 1.17%
- 6 месяцев
- 2.76%
- 1 год
- 0.21%
- 3 года*
- 10.15%
- 5 лет*
- 5.30%
- 10 лет*
- 6.08%
BAMY
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -0.87%
- С начала года
- -0.27%
- 6 месяцев
- 2.72%
- 1 год
- 12.71%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HIPS и BAMY
HIPS берет комиссию в 3.19%, что несколько больше комиссии BAMY в 1.48%.
Доходность на риск
HIPS vs. BAMY — Ранг доходности на риск
HIPS
BAMY
Сравнение HIPS c BAMY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares HIPS US High Income ETF (HIPS) и Brookstone Yield ETF (BAMY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HIPS | BAMY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.01 | 1.88 | -1.87 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.12 | 2.75 | -2.64 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.46 | -0.44 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.06 | 2.78 | -2.72 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.20 | 15.13 | -14.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HIPS | BAMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.01 | 1.88 | -1.87 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 1.86 | -1.65 |
Корреляция
Корреляция между HIPS и BAMY составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HIPS и BAMY
Дивидендная доходность HIPS за последние двенадцать месяцев составляет около 11.22%, что больше доходности BAMY в 8.03%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HIPS GraniteShares HIPS US High Income ETF | 11.22% | 11.04% | 10.04% | 10.32% | 10.76% | 8.43% | 9.50% | 6.93% | 8.66% | 7.28% | 7.20% | 8.17% |
BAMY Brookstone Yield ETF | 8.03% | 7.16% | 8.20% | 1.96% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок HIPS и BAMY
Максимальная просадка HIPS за все время составила -53.14%, что больше максимальной просадки BAMY в -6.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIPS и BAMY.
Загрузка...
Показатели просадок
| HIPS | BAMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.14% | -6.03% | -47.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.98% | -4.60% | -8.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.28% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -53.14% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.69% | -1.23% | -2.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.47% | -0.54% | -6.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.54% | 0.85% | +2.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности HIPS и BAMY
GraniteShares HIPS US High Income ETF (HIPS) имеет более высокую волатильность в 3.83% по сравнению с Brookstone Yield ETF (BAMY) с волатильностью 2.01%. Это указывает на то, что HIPS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BAMY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HIPS | BAMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.83% | 2.01% | +1.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.53% | 3.54% | +3.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.02% | 6.77% | +8.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.33% | 6.15% | +7.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.13% | 6.15% | +11.98% |