PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HIOIX с ASILX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HIOIX с ASILX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

HIOIX (Fintrust Income and Opportunity Fund) and ASILX (AB Select US Long/Short Portfolio) are both Long-Short funds. Over the past 5 years, HIOIX returned 3.89%/yr vs 8.00%/yr for ASILX. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HIOIX charges 2.19%/yr vs 1.55%/yr for ASILX.

Доходность

Сравнение доходности HIOIX и ASILX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fintrust Income and Opportunity Fund (HIOIX) и AB Select US Long/Short Portfolio (ASILX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HIOIX показывает доходность -1.12%, что значительно ниже, чем у ASILX с доходностью 4.97%.

HIOIX

1 день
0.00%
1 месяц
0.81%
С начала года
-1.12%
6 месяцев
-1.17%
1 год
7.75%
3 года*
15.09%
5 лет*
3.89%
10 лет*
—

ASILX

1 день
0.13%
1 месяц
2.84%
С начала года
4.97%
6 месяцев
5.16%
1 год
13.62%
3 года*
13.36%
5 лет*
8.00%
10 лет*
9.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HIOIX и ASILX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HIOIX
Fintrust Income and Opportunity Fund		-1.12%11.55%24.67%15.35%-9.11%-1.09%10.63%13.30%-6.52%7.89%
ASILX
AB Select US Long/Short Portfolio		4.97%9.77%18.46%11.06%-9.94%17.81%10.23%17.17%-1.61%12.23%

Correlation

The correlation between HIOIX and ASILX is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.68

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2017 г.

0.74

The correlation between HIOIX and ASILX has been stable across timeframes, ranging from 0.68 to 0.74 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fintrust Income and Opportunity Fund

AB Select US Long/Short Portfolio

Часто сравнивают с HIOIX:
HIOIX с RQIHIOIX с FSCOHIOIX с JEPIHIOIX с SPYHIOIX с BIVIXHIOIX с BPLEXHIOIX с BDMIX
Часто сравнивают с ASILX:
ASILX с QLEIXASILX с BLNDXASILX с VTASILX с PWLIXASILX с ATESXASILX с CRIHXASILX с CDAZX

Доходность на риск

HIOIX vs. ASILX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HIOIX
Ранг доходности на риск HIOIX: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HIOIX: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HIOIX: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HIOIX: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HIOIX: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HIOIX: 77
Ранг коэф-та Мартина
ASILX
Ранг доходности на риск ASILX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ASILX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASILX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASILX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASILX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASILX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HIOIX c ASILX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fintrust Income and Opportunity Fund (HIOIX) и AB Select US Long/Short Portfolio (ASILX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HIOIXASILXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.49
2.63

-2.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.79
3.74

-2.94

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.10

1.51

-0.41

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.67

3.87

-3.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.80

15.35

-13.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HIOIX vs. ASILX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HIOIX на текущий момент составляет 0.49, что ниже коэффициента Шарпа ASILX равного 2.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HIOIX и ASILX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HIOIXASILXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

2.63

-2.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.23

1.01

-0.78

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.99

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.96

-0.58

Просадки

Сравнение просадок HIOIX и ASILX

Максимальная просадка HIOIX за все время составила -30.26%, что больше максимальной просадки ASILX в -18.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIOIX и ASILX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HIOIXASILXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.26%

-18.36%

-11.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.58%

-3.61%

-8.97%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.23%

-7.94%

-11.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.03%

-12.30%

-16.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-18.36%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.72%

0.00%

-5.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.99%

-2.46%

-5.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.64%

0.91%

+3.73%

Волатильность

Сравнение волатильности HIOIX и ASILX

Fintrust Income and Opportunity Fund (HIOIX) имеет более высокую волатильность в 3.93% по сравнению с AB Select US Long/Short Portfolio (ASILX) с волатильностью 1.27%. Это указывает на то, что HIOIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ASILX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HIOIXASILXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.93%

1.27%

+2.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.01%

3.49%

+8.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.99%

5.31%

+11.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.01%

7.96%

+9.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.65%

9.29%

+7.36%

Сравнение комиссий HIOIX и ASILX

HIOIX берет комиссию в 2.19%, что несколько больше комиссии ASILX в 1.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HIOIX и ASILX

Дивидендная доходность HIOIX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.28%, что меньше доходности ASILX в 12.53%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ASILX
AB Select US Long/Short Portfolio		12.53%13.15%7.18%1.41%6.51%11.92%4.28%3.54%8.71%5.03%0.00%3.35%
HIOIX
Fintrust Income and Opportunity Fund		9.28%9.18%9.65%0.00%0.00%6.08%5.66%3.97%5.35%11.20%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

HIOIX and ASILX have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HIOIX has higher volatility (3.93%) compared to ASILX (1.27%). In terms of maximum drawdown, HIOIX dropped -30.26% vs ASILX's -18.36%.

ASILX currently has the higher Sharpe Ratio (2.63 vs 0.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HIOIX и ASILX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор