Сравнение HIOIX с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fintrust Income and Opportunity Fund (HIOIX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).
HIOIX управляется FinTrust. Фонд был запущен 20 янв. 2016 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности HIOIX и SPY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HIOIX и SPY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HIOIX Fintrust Income and Opportunity Fund | -8.23% | 11.55% | 24.67% | 15.35% | -9.11% | -1.09% | 10.63% | 13.30% | -6.52% | 7.89% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | -4.37% | 17.72% | 24.89% | 26.18% | -18.18% | 28.73% | 18.33% | 31.22% | -4.57% | 20.78% |
Доходность по периодам
С начала года, HIOIX показывает доходность -8.23%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью -4.37%.
HIOIX
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -7.79%
- С начала года
- -8.23%
- 6 месяцев
- -11.08%
- 1 год
- 9.04%
- 3 года*
- 12.92%
- 5 лет*
- 3.68%
- 10 лет*
- —
SPY
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -4.94%
- С начала года
- -4.37%
- 6 месяцев
- -1.82%
- 1 год
- 17.59%
- 3 года*
- 18.19%
- 5 лет*
- 11.69%
- 10 лет*
- 13.98%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HIOIX и SPY
HIOIX берет комиссию в 2.19%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Доходность на риск
HIOIX vs. SPY — Ранг доходности на риск
HIOIX
SPY
Сравнение HIOIX c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fintrust Income and Opportunity Fund (HIOIX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HIOIX | SPY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.40 | 0.93 | -0.53 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.69 | 1.45 | -0.76 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.22 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.46 | 1.53 | -1.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.37 | 7.30 | -5.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HIOIX | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 | 0.93 | -0.53 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 | 0.69 | -0.47 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.78 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.56 | -0.22 |
Корреляция
Корреляция между HIOIX и SPY составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HIOIX и SPY
Дивидендная доходность HIOIX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.00%, что больше доходности SPY в 1.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HIOIX Fintrust Income and Opportunity Fund | 10.00% | 9.18% | 9.65% | 0.00% | 0.00% | 6.08% | 5.66% | 3.97% | 5.35% | 11.20% | 0.00% | 0.00% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 1.14% | 1.07% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% |
Просадки
Сравнение просадок HIOIX и SPY
Максимальная просадка HIOIX за все время составила -30.26%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIOIX и SPY.
Загрузка...
Показатели просадок
| HIOIX | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.26% | -55.19% | +24.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.58% | -12.05% | -0.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.03% | -24.50% | -4.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.72% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.51% | -6.24% | -6.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.02% | -9.09% | +1.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.19% | 2.52% | +1.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности HIOIX и SPY
Fintrust Income and Opportunity Fund (HIOIX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) имеют волатильность 5.53% и 5.31% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HIOIX | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.53% | 5.31% | +0.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.00% | 9.47% | +3.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.82% | 19.05% | +1.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.91% | 17.06% | -0.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.65% | 17.92% | -1.27% |