PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HIOIX с FSCO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HIOIX с FSCO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fintrust Income and Opportunity Fund (HIOIX) и FS Credit Opportunities Corp. (FSCO).

HIOIX управляется FinTrust. Фонд был запущен 20 янв. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности HIOIX и FSCO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fintrust Income and Opportunity Fund (HIOIX) и FS Credit Opportunities Corp. (FSCO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HIOIX и FSCO

2026 (YTD)2025202420232022
HIOIX
Fintrust Income and Opportunity Fund		-8.23%11.55%24.67%15.35%-4.09%
FSCO
FS Credit Opportunities Corp.		-16.30%3.68%34.88%36.98%7.16%

Доходность по периодам

С начала года, HIOIX показывает доходность -8.23%, что значительно выше, чем у FSCO с доходностью -16.30%.

HIOIX

1 день
0.09%
1 месяц
-7.79%
С начала года
-8.23%
6 месяцев
-11.08%
1 год
9.04%
3 года*
12.92%
5 лет*
3.68%
10 лет*
—

FSCO

1 день
0.79%
1 месяц
3.57%
С начала года
-16.30%
6 месяцев
-21.20%
1 год
-18.33%
3 года*
18.10%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fintrust Income and Opportunity Fund

FS Credit Opportunities Corp.

Часто сравнивают с HIOIX:
HIOIX с RQIHIOIX с JEPIHIOIX с SPYHIOIX с ASILXHIOIX с BPLEXHIOIX с BTPIXHIOIX с KCEIX
Часто сравнивают с FSCO:
FSCO с ARDCFSCO с SPYFSCO с EICFSCO с ARCCFSCO с FSLEXFSCO с BXSLFSCO с JEPQ

Доходность на риск

HIOIX vs. FSCO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HIOIX
Ранг доходности на риск HIOIX: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HIOIX: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HIOIX: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HIOIX: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HIOIX: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HIOIX: 1414
Ранг коэф-та Мартина
FSCO
Ранг доходности на риск FSCO: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSCO: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSCO: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSCO: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSCO: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSCO: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HIOIX c FSCO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fintrust Income and Opportunity Fund (HIOIX) и FS Credit Opportunities Corp. (FSCO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HIOIXFSCODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.40

-0.59

+0.98

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.69

-0.63

+1.32

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

0.91

+0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.46

-0.52

+0.98

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.37

-1.42

+2.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HIOIX vs. FSCO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HIOIX на текущий момент составляет 0.40, что выше коэффициента Шарпа FSCO равного -0.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HIOIX и FSCO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HIOIXFSCOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

-0.59

+0.98

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.22

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.62

-0.28

Корреляция

Корреляция между HIOIX и FSCO составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HIOIX и FSCO

Дивидендная доходность HIOIX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.00%, что меньше доходности FSCO в 15.64%

TTM202520242023202220212020201920182017
HIOIX
Fintrust Income and Opportunity Fund		10.00%9.18%9.65%0.00%0.00%6.08%5.66%3.97%5.35%11.20%
FSCO
FS Credit Opportunities Corp.		15.64%12.65%10.47%11.26%1.95%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HIOIX и FSCO

Максимальная просадка HIOIX за все время составила -30.26%, что меньше максимальной просадки FSCO в -35.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIOIX и FSCO.

Загрузка...

Показатели просадок

HIOIXFSCOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.26%

-35.53%

+5.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.58%

-35.53%

+22.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.03%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.51%

-26.92%

+14.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.02%

-6.86%

-1.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.19%

13.06%

-8.87%

Волатильность

Сравнение волатильности HIOIX и FSCO

Текущая волатильность для Fintrust Income and Opportunity Fund (HIOIX) составляет 5.53%, в то время как у FS Credit Opportunities Corp. (FSCO) волатильность равна 16.64%. Это указывает на то, что HIOIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSCO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HIOIXFSCOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.53%

16.64%

-11.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.00%

24.82%

-11.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.82%

31.41%

-10.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.91%

28.10%

-11.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.65%

28.10%

-11.45%