PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение HIOIX с FSCO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HIOIX с FSCO

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

HIOIX (Fintrust Income and Opportunity Fund) is Long-Short fund managed by FinTrust, while FSCO (FS Credit Opportunities Corp.) is a stock. Over the past 3 years, HIOIX returned 11.89%/yr vs 11.76%/yr for FSCO. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности HIOIX и FSCO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fintrust Income and Opportunity Fund (HIOIX) и FS Credit Opportunities Corp. (FSCO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HIOIX показывает доходность -3.28%, что значительно выше, чем у FSCO с доходностью -17.89%.

HIOIX

1 день
0.83%
1 месяц
0.25%
6 месяцев
-6.42%
С начала года
-3.28%
1 год
1.74%
3 года*
11.89%
5 лет*
5.25%
10 лет*
—

FSCO

1 день
0.42%
1 месяц
-0.83%
6 месяцев
-20.17%
С начала года
-17.89%
1 год
-23.85%
3 года*
11.76%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HIOIX и FSCO

2026 (YTD)2025202420232022
HIOIX
Fintrust Income and Opportunity Fund		-3.28%11.55%24.67%15.35%-4.29%
FSCO
FS Credit Opportunities Corp.		-17.89%3.68%34.88%36.98%-3.98%

Correlation

The correlation between HIOIX and FSCO is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.37

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.26

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 нояб. 2022 г.

0.26

The correlation between HIOIX and FSCO shifts across timeframes, from 0.26 (3 years) to 0.37 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fintrust Income and Opportunity Fund

FS Credit Opportunities Corp.

Часто сравнивают с HIOIX:
HIOIX с RQIHIOIX с JEPIHIOIX с BIVIXHIOIX с SPYHIOIX с BDMIXHIOIX с BPLEXHIOIX с LSEIX
Часто сравнивают с FSCO:
FSCO с ARDCFSCO с SPYFSCO с EICFSCO с ARCCFSCO с FSLEXFSCO с ASGIFSCO с BXSL

Доходность на риск

HIOIX vs. FSCO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HIOIX
Ранг доходности на риск HIOIX: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HIOIX: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HIOIX: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HIOIX: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HIOIX: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HIOIX: 44
Ранг коэф-та Мартина
FSCO
Ранг доходности на риск FSCO: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSCO: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSCO: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSCO: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSCO: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSCO: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HIOIX c FSCO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fintrust Income and Opportunity Fund (HIOIX) и FS Credit Opportunities Corp. (FSCO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HIOIXFSCODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.11
-0.87

+0.98

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.28
-1.09

+1.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.03

0.85

+0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.16

-0.67

+0.83

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.36

-1.23

+1.59

HIOIX vs. FSCO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HIOIX на текущий момент составляет 0.11, что выше коэффициента Шарпа FSCO равного -0.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HIOIX и FSCO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HIOIX и FSCO

Максимальная просадка HIOIX за все время составила -30.26%, что меньше максимальной просадки FSCO в -35.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIOIX и FSCO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HIOIXFSCOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.26%

-35.53%

+5.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.58%

-35.53%

+22.95%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.23%

-35.53%

+16.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.63%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.78%

-28.31%

+20.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.00%

-8.49%

+0.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.52%

19.43%

-13.91%

Волатильность

Сравнение волатильности HIOIX и FSCO

Текущая волатильность для Fintrust Income and Opportunity Fund (HIOIX) составляет 3.48%, в то время как у FS Credit Opportunities Corp. (FSCO) волатильность равна 4.77%. Это указывает на то, что HIOIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSCO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HIOIXFSCOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.48%

4.77%

-1.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.29%

22.65%

-10.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.31%

27.63%

-10.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.14%

28.00%

-10.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.65%

28.00%

-11.35%

Дивиденды

Сравнение дивидендов HIOIX и FSCO

Дивидендная доходность HIOIX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.49%, что меньше доходности FSCO в 16.06%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
FSCO
FS Credit Opportunities Corp.		16.06%12.65%10.47%11.26%1.95%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HIOIX
Fintrust Income and Opportunity Fund		9.49%9.18%9.65%0.00%0.00%6.08%5.66%3.97%5.35%11.20%

Часто задаваемые вопросы

HIOIX and FSCO have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FSCO has higher volatility (4.77%) compared to HIOIX (3.48%). In terms of maximum drawdown, HIOIX dropped -30.26% vs FSCO's -35.53%.

HIOIX currently has the higher Sharpe Ratio (0.11 vs -0.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HIOIX и FSCO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор