PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HIOIX с BIVIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HIOIX с BIVIX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

HIOIX (Fintrust Income and Opportunity Fund) and BIVIX (Invenomic Fund Institutional Class) are both Long-Short funds. Over the past 5 years, HIOIX returned 3.50%/yr vs 9.92%/yr for BIVIX. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent. HIOIX charges 2.19%/yr vs 3.17%/yr for BIVIX.

Доходность

Сравнение доходности HIOIX и BIVIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fintrust Income and Opportunity Fund (HIOIX) и Invenomic Fund Institutional Class (BIVIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HIOIX показывает доходность -5.68%, что значительно выше, чем у BIVIX с доходностью -18.14%.

HIOIX

1 день
-0.92%
1 месяц
-3.83%
С начала года
-5.68%
6 месяцев
-7.23%
1 год
2.05%
3 года*
12.95%
5 лет*
3.50%
10 лет*
—

BIVIX

1 день
5.00%
1 месяц
-6.64%
С начала года
-18.14%
6 месяцев
-16.10%
1 год
-11.54%
3 года*
-5.98%
5 лет*
9.92%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HIOIX и BIVIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HIOIX
Fintrust Income and Opportunity Fund		-5.68%11.55%24.67%15.35%-9.11%-1.09%10.63%13.30%-6.52%5.28%
BIVIX
Invenomic Fund Institutional Class		-18.14%4.63%-8.81%16.80%50.01%63.81%11.46%11.59%3.68%8.93%

Correlation

The correlation between HIOIX and BIVIX is -0.25, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.25

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.13

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июн. 2017 г.

0.03

The correlation between HIOIX and BIVIX shifts across timeframes, from -0.25 (1 year) to 0.03 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fintrust Income and Opportunity Fund

Invenomic Fund Institutional Class

Часто сравнивают с HIOIX:
HIOIX с RQIHIOIX с FSCOHIOIX с JEPIHIOIX с SPYHIOIX с BDMIXHIOIX с BPLEXHIOIX с LSEIX
Часто сравнивают с BIVIX:
BIVIX с LSOFXBIVIX с BGXBIVIX с WAYEXBIVIX с WTLSBIVIX с PHSWXBIVIX с LEQIXBIVIX с TTDAX

Доходность на риск

HIOIX vs. BIVIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HIOIX
Ранг доходности на риск HIOIX: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HIOIX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HIOIX: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HIOIX: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HIOIX: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HIOIX: 55
Ранг коэф-та Мартина
BIVIX
Ранг доходности на риск BIVIX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIVIX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIVIX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIVIX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIVIX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIVIX: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HIOIX c BIVIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fintrust Income and Opportunity Fund (HIOIX) и Invenomic Fund Institutional Class (BIVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HIOIXBIVIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.23
-0.44

+0.67

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.44
-0.48

+0.92

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.05

0.95

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.32

-0.43

+0.75

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.80

-1.27

+2.07

HIOIX vs. BIVIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HIOIX на текущий момент составляет 0.23, что выше коэффициента Шарпа BIVIX равного -0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HIOIX и BIVIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HIOIX и BIVIX

Максимальная просадка HIOIX за все время составила -30.26%, что больше максимальной просадки BIVIX в -26.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIOIX и BIVIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HIOIXBIVIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.26%

-26.95%

-3.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.58%

-26.95%

+14.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.23%

-26.95%

+7.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.46%

-26.95%

+0.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.07%

-23.29%

+13.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.99%

-5.97%

-2.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.07%

9.13%

-4.06%

Волатильность

Сравнение волатильности HIOIX и BIVIX

Текущая волатильность для Fintrust Income and Opportunity Fund (HIOIX) составляет 5.40%, в то время как у Invenomic Fund Institutional Class (BIVIX) волатильность равна 13.54%. Это указывает на то, что HIOIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BIVIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HIOIXBIVIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.40%

13.54%

-8.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.72%

22.64%

-9.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.40%

26.73%

-9.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.13%

17.35%

-0.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.68%

17.48%

-0.80%

Сравнение комиссий HIOIX и BIVIX

HIOIX берет комиссию в 2.19%, что меньше комиссии BIVIX в 3.17%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HIOIX и BIVIX

Дивидендная доходность HIOIX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.73%, что больше доходности BIVIX в 2.68%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
BIVIX
Invenomic Fund Institutional Class		2.68%2.20%3.95%20.15%27.91%16.08%3.15%3.19%4.79%1.21%
HIOIX
Fintrust Income and Opportunity Fund		9.73%9.18%9.65%0.00%0.00%6.08%5.66%3.97%5.35%11.20%

Часто задаваемые вопросы

HIOIX and BIVIX have a correlation of -0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BIVIX has higher volatility (13.54%) compared to HIOIX (5.40%). In terms of maximum drawdown, HIOIX dropped -30.26% vs BIVIX's -26.95%.

HIOIX currently has the higher Sharpe Ratio (0.23 vs -0.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HIOIX и BIVIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор