PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HIOIX с BIVIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HIOIX с BIVIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fintrust Income and Opportunity Fund (HIOIX) и Invenomic Fund Institutional Class (BIVIX).

HIOIX управляется FinTrust. Фонд был запущен 20 янв. 2016 г.. BIVIX - это активно управляемый фонд от Invenomic. Фонд был запущен 19 июн. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности HIOIX и BIVIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fintrust Income and Opportunity Fund (HIOIX) и Invenomic Fund Institutional Class (BIVIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HIOIX и BIVIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HIOIX
Fintrust Income and Opportunity Fund		-5.68%11.55%24.67%15.35%-9.11%-1.09%10.63%13.30%-6.52%5.28%
BIVIX
Invenomic Fund Institutional Class		6.05%4.63%-8.81%16.80%50.01%63.81%11.46%11.59%3.68%8.93%

Доходность по периодам

С начала года, HIOIX показывает доходность -5.68%, что значительно ниже, чем у BIVIX с доходностью 6.05%.

HIOIX

1 день
2.79%
1 месяц
-5.45%
С начала года
-5.68%
6 месяцев
-8.34%
1 год
11.41%
3 года*
13.96%
5 лет*
4.19%
10 лет*
—

BIVIX

1 день
3.47%
1 месяц
4.28%
С начала года
6.05%
6 месяцев
11.27%
1 год
7.35%
3 года*
1.96%
5 лет*
17.01%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fintrust Income and Opportunity Fund

Invenomic Fund Institutional Class

Часто сравнивают с HIOIX:
HIOIX с RQIHIOIX с FSCOHIOIX с JEPIHIOIX с SPYHIOIX с ASILXHIOIX с KCEIXHIOIX с MNWIX
Часто сравнивают с BIVIX:
BIVIX с BDMIXBIVIX с SNOIXBIVIX с PHSWXBIVIX с BPLEXBIVIX с KCEIXBIVIX с NLSIXBIVIX с BIVRX

Сравнение комиссий HIOIX и BIVIX

HIOIX берет комиссию в 2.19%, что меньше комиссии BIVIX в 3.17%.

BIVIX
Invenomic Fund Institutional Class
HIOIX
Fintrust Income and Opportunity Fund

Доходность на риск

HIOIX vs. BIVIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HIOIX
Ранг доходности на риск HIOIX: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HIOIX: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HIOIX: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HIOIX: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HIOIX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HIOIX: 2121
Ранг коэф-та Мартина
BIVIX
Ранг доходности на риск BIVIX: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIVIX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIVIX: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIVIX: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIVIX: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIVIX: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HIOIX c BIVIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fintrust Income and Opportunity Fund (HIOIX) и Invenomic Fund Institutional Class (BIVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HIOIXBIVIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.58

0.33

+0.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.94

0.67

+0.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.07

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.89

0.44

+0.45

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.64

0.99

+1.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HIOIX vs. BIVIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HIOIX на текущий момент составляет 0.58, что выше коэффициента Шарпа BIVIX равного 0.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HIOIX и BIVIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HIOIXBIVIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

0.33

+0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.25

1.07

-0.82

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

1.05

-0.69

Корреляция

Корреляция между HIOIX и BIVIX составляет 0.05 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HIOIX и BIVIX

Дивидендная доходность HIOIX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.73%, что больше доходности BIVIX в 2.07%

TTM202520242023202220212020201920182017
HIOIX
Fintrust Income and Opportunity Fund		9.73%9.18%9.65%0.00%0.00%6.08%5.66%3.97%5.35%11.20%
BIVIX
Invenomic Fund Institutional Class		2.07%2.20%3.95%20.15%27.91%16.08%3.15%3.19%4.79%1.21%

Просадки

Сравнение просадок HIOIX и BIVIX

Максимальная просадка HIOIX за все время составила -30.26%, что больше максимальной просадки BIVIX в -18.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIOIX и BIVIX.

Загрузка...

Показатели просадок

HIOIXBIVIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.26%

-18.32%

-11.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.58%

-13.71%

+1.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.03%

-17.23%

-11.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.07%

-0.64%

-9.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.02%

-5.75%

-2.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.24%

6.10%

-1.86%

Волатильность

Сравнение волатильности HIOIX и BIVIX

Текущая волатильность для Fintrust Income and Opportunity Fund (HIOIX) составляет 6.34%, в то время как у Invenomic Fund Institutional Class (BIVIX) волатильность равна 7.63%. Это указывает на то, что HIOIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BIVIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HIOIXBIVIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.34%

7.63%

-1.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.27%

16.63%

-3.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.96%

20.71%

+0.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.96%

16.09%

+0.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.68%

16.60%

+0.08%