PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HIOIX с BIVIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HIOIX с BIVIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

HIOIX (Fintrust Income and Opportunity Fund) and BIVIX (Invenomic Fund Institutional Class) are both Long-Short funds. Over the past 5 years, HIOIX returned 3.89%/yr vs 9.18%/yr for BIVIX. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent. HIOIX charges 2.19%/yr vs 3.17%/yr for BIVIX.

Доходность

Сравнение доходности HIOIX и BIVIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fintrust Income and Opportunity Fund (HIOIX) и Invenomic Fund Institutional Class (BIVIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HIOIX показывает доходность -1.12%, что значительно выше, чем у BIVIX с доходностью -13.33%.

HIOIX

1 день
0.00%
1 месяц
0.81%
С начала года
-1.12%
6 месяцев
-1.17%
1 год
7.75%
3 года*
15.09%
5 лет*
3.89%
10 лет*
—

BIVIX

1 день
-4.48%
1 месяц
-7.81%
С начала года
-13.33%
6 месяцев
-9.90%
1 год
-7.34%
3 года*
-4.36%
5 лет*
9.18%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HIOIX и BIVIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HIOIX
Fintrust Income and Opportunity Fund		-1.12%11.55%24.67%15.35%-9.11%-1.09%10.63%13.30%-6.52%5.28%
BIVIX
Invenomic Fund Institutional Class		-13.33%4.63%-8.81%16.80%50.01%63.81%11.46%11.59%3.68%8.93%

Correlation

The correlation between HIOIX and BIVIX is -0.21, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.21

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.11

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2017 г.

0.04

The correlation between HIOIX and BIVIX shifts across timeframes, from -0.21 (1 year) to 0.04 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fintrust Income and Opportunity Fund

Invenomic Fund Institutional Class

Часто сравнивают с HIOIX:
HIOIX с RQIHIOIX с FSCOHIOIX с JEPIHIOIX с SPYHIOIX с BDMIXHIOIX с BPLEXHIOIX с LSEIX
Часто сравнивают с BIVIX:
BIVIX с BGXBIVIX с WAYEXBIVIX с LSOFXBIVIX с LEQIXBIVIX с WTLSBIVIX с PHSWXBIVIX с QLFRX

Доходность на риск

HIOIX vs. BIVIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HIOIX
Ранг доходности на риск HIOIX: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HIOIX: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HIOIX: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HIOIX: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HIOIX: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HIOIX: 77
Ранг коэф-та Мартина
BIVIX
Ранг доходности на риск BIVIX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIVIX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIVIX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIVIX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIVIX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIVIX: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HIOIX c BIVIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fintrust Income and Opportunity Fund (HIOIX) и Invenomic Fund Institutional Class (BIVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HIOIXBIVIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.49
-0.26

+0.75

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.79
-0.22

+1.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.10

0.98

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.67

-0.31

+0.97

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.80

-0.81

+2.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HIOIX vs. BIVIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HIOIX на текущий момент составляет 0.49, что выше коэффициента Шарпа BIVIX равного -0.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HIOIX и BIVIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HIOIXBIVIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

-0.26

+0.75

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.23

0.55

-0.32

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.85

-0.46

Просадки

Сравнение просадок HIOIX и BIVIX

Максимальная просадка HIOIX за все время составила -30.26%, что больше максимальной просадки BIVIX в -20.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIOIX и BIVIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HIOIXBIVIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.26%

-20.70%

-9.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.58%

-20.70%

+8.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.23%

-20.70%

+1.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.03%

-20.70%

-8.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.72%

-18.79%

+13.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.99%

-5.89%

-2.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.64%

7.80%

-3.16%

Волатильность

Сравнение волатильности HIOIX и BIVIX

Текущая волатильность для Fintrust Income and Opportunity Fund (HIOIX) составляет 3.93%, в то время как у Invenomic Fund Institutional Class (BIVIX) волатильность равна 12.08%. Это указывает на то, что HIOIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BIVIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HIOIXBIVIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.93%

12.08%

-8.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.01%

20.18%

-8.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.99%

24.20%

-7.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.01%

16.70%

+0.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.65%

17.09%

-0.44%

Сравнение комиссий HIOIX и BIVIX

HIOIX берет комиссию в 2.19%, что меньше комиссии BIVIX в 3.17%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HIOIX и BIVIX

Дивидендная доходность HIOIX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.28%, что больше доходности BIVIX в 2.53%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
BIVIX
Invenomic Fund Institutional Class		2.53%2.20%3.95%20.15%27.91%16.08%3.15%3.19%4.79%1.21%
HIOIX
Fintrust Income and Opportunity Fund		9.28%9.18%9.65%0.00%0.00%6.08%5.66%3.97%5.35%11.20%

Часто задаваемые вопросы

HIOIX and BIVIX have a correlation of -0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BIVIX has higher volatility (12.08%) compared to HIOIX (3.93%). In terms of maximum drawdown, HIOIX dropped -30.26% vs BIVIX's -20.70%.

HIOIX currently has the higher Sharpe Ratio (0.49 vs -0.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HIOIX и BIVIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор