Сравнение HIOIX с BPLEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fintrust Income and Opportunity Fund (HIOIX) и Boston Partners Long/Short Equity Fund (BPLEX).
HIOIX управляется FinTrust. Фонд был запущен 20 янв. 2016 г.. BPLEX управляется Boston Partners. Фонд был запущен 16 нояб. 1998 г..
Доходность
Сравнение доходности HIOIX и BPLEX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HIOIX и BPLEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HIOIX Fintrust Income and Opportunity Fund | -5.68% | 11.55% | 24.67% | 15.35% | -9.11% | -1.09% | 10.63% | 13.30% | -6.52% | 7.89% |
BPLEX Boston Partners Long/Short Equity Fund | 2.09% | 27.87% | 56.97% | 14.93% | 6.95% | 31.73% | -5.82% | 8.97% | -15.70% | 1.54% |
Доходность по периодам
С начала года, HIOIX показывает доходность -5.68%, что значительно ниже, чем у BPLEX с доходностью 2.09%.
HIOIX
- 1 день
- 2.79%
- 1 месяц
- -5.45%
- С начала года
- -5.68%
- 6 месяцев
- -8.34%
- 1 год
- 11.41%
- 3 года*
- 13.96%
- 5 лет*
- 4.19%
- 10 лет*
- —
BPLEX
- 1 день
- 1.51%
- 1 месяц
- -2.54%
- С начала года
- 2.09%
- 6 месяцев
- 8.39%
- 1 год
- 26.67%
- 3 года*
- 32.14%
- 5 лет*
- 23.79%
- 10 лет*
- 12.75%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HIOIX и BPLEX
HIOIX берет комиссию в 2.19%, что меньше комиссии BPLEX в 2.21%.
Доходность на риск
HIOIX vs. BPLEX — Ранг доходности на риск
HIOIX
BPLEX
Сравнение HIOIX c BPLEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fintrust Income and Opportunity Fund (HIOIX) и Boston Partners Long/Short Equity Fund (BPLEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HIOIX | BPLEX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.58 | 2.14 | -1.56 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.94 | 2.98 | -2.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.44 | -0.31 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.89 | 3.11 | -2.22 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.64 | 14.60 | -11.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HIOIX | BPLEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.58 | 2.14 | -1.56 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 | 0.63 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.44 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.54 | -0.18 |
Корреляция
Корреляция между HIOIX и BPLEX составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HIOIX и BPLEX
Дивидендная доходность HIOIX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.73%, что меньше доходности BPLEX в 10.72%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HIOIX Fintrust Income and Opportunity Fund | 9.73% | 9.18% | 9.65% | 0.00% | 0.00% | 6.08% | 5.66% | 3.97% | 5.35% | 11.20% | 0.00% | 0.00% |
BPLEX Boston Partners Long/Short Equity Fund | 10.72% | 10.94% | 58.72% | 28.35% | 15.19% | 5.11% | 44.84% | 11.33% | 9.69% | 0.83% | 0.00% | 9.91% |
Просадки
Сравнение просадок HIOIX и BPLEX
Максимальная просадка HIOIX за все время составила -30.26%, что меньше максимальной просадки BPLEX в -43.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIOIX и BPLEX.
Загрузка...
Показатели просадок
| HIOIX | BPLEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.26% | -43.47% | +13.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.58% | -8.75% | -3.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.03% | -28.78% | -0.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -37.65% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.07% | -2.89% | -7.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.02% | -6.65% | -1.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.24% | 1.86% | +2.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности HIOIX и BPLEX
Fintrust Income and Opportunity Fund (HIOIX) имеет более высокую волатильность в 6.34% по сравнению с Boston Partners Long/Short Equity Fund (BPLEX) с волатильностью 3.75%. Это указывает на то, что HIOIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BPLEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HIOIX | BPLEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.34% | 3.75% | +2.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.27% | 7.40% | +5.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.96% | 12.75% | +8.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.96% | 37.94% | -20.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.68% | 29.27% | -12.59% |