PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HIMX с SPY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HIMX с SPY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Himax Technologies, Inc. (HIMX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).

SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности HIMX и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Himax Technologies, Inc. (HIMX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HIMX и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HIMX
Himax Technologies, Inc.		-2.32%6.02%37.24%4.73%-54.85%120.20%177.82%-22.45%-66.70%77.20%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		-3.65%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-4.57%21.71%

Доходность по периодам

С начала года, HIMX показывает доходность -2.32%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -3.65%. За последние 10 лет акции HIMX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 0.27% против 14.06% соответственно.

HIMX

1 день
1.65%
1 месяц
9.44%
С начала года
-2.32%
6 месяцев
-7.41%
1 год
11.91%
3 года*
4.37%
5 лет*
-4.50%
10 лет*
0.27%

SPY

1 день
0.75%
1 месяц
-4.28%
С начала года
-3.65%
6 месяцев
-1.42%
1 год
18.14%
3 года*
18.48%
5 лет*
11.86%
10 лет*
14.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Himax Technologies, Inc.

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с HIMX:
HIMX с CEVAHIMX с RKLBHIMX с CRUSHIMX с SMTCHIMX с AGNCHIMX с FSELXHIMX с VOO
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Доходность на риск

HIMX vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HIMX
Ранг доходности на риск HIMX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HIMX: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HIMX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HIMX: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HIMX: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HIMX: 5151
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HIMX c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Himax Technologies, Inc. (HIMX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HIMXSPYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.22

0.96

-0.74

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.68

1.49

-0.81

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.23

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.46

1.53

-1.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.94

7.27

-6.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HIMX vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HIMX на текущий момент составляет 0.22, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HIMX и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HIMXSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.22

0.96

-0.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.08

0.70

-0.77

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.00

0.79

-0.78

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.06

0.56

-0.50

Корреляция

Корреляция между HIMX и SPY составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HIMX и SPY

Дивидендная доходность HIMX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.62%, что больше доходности SPY в 1.13%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HIMX
Himax Technologies, Inc.		4.62%4.52%3.61%7.91%20.13%1.64%0.00%0.00%2.62%2.21%1.99%3.54%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.13%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Просадки

Сравнение просадок HIMX и SPY

Максимальная просадка HIMX за все время составила -87.60%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIMX и SPY.

Загрузка...

Показатели просадок

HIMXSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-87.60%

-55.19%

-32.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-29.00%

-12.05%

-16.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-66.23%

-24.50%

-41.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-86.74%

-33.72%

-53.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-35.50%

-5.53%

-29.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-50.06%

-9.09%

-40.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.17%

2.54%

+11.63%

Волатильность

Сравнение волатильности HIMX и SPY

Himax Technologies, Inc. (HIMX) имеет более высокую волатильность в 25.00% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что HIMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HIMXSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

25.00%

5.35%

+19.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

41.09%

9.50%

+31.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

55.13%

19.06%

+36.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

59.20%

17.06%

+42.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

62.30%

17.92%

+44.38%