PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение HIMX с FSELX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HIMX с FSELX

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Himax Technologies, Inc. (HIMX) и Fidelity Select Semiconductors Portfolio (FSELX).

FSELX управляется Fidelity. Фонд был запущен 29 июл. 1985 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HIMX или FSELX.

Корреляция

Корреляция между HIMX и FSELX составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности HIMX и FSELX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Himax Technologies, Inc. (HIMX) и Fidelity Select Semiconductors Portfolio (FSELX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HIMX:

0.34

FSELX:

-0.10

Коэф-т Сортино

HIMX:

1.37

FSELX:

0.32

Коэф-т Омега

HIMX:

1.18

FSELX:

1.04

Коэф-т Кальмара

HIMX:

0.66

FSELX:

-0.01

Коэф-т Мартина

HIMX:

1.39

FSELX:

-0.02

Индекс Язвы

HIMX:

28.45%

FSELX:

15.92%

Дневная вол-ть

HIMX:

83.92%

FSELX:

47.08%

Макс. просадка

HIMX:

-87.55%

FSELX:

-81.70%

Текущая просадка

HIMX:

-36.01%

FSELX:

-18.36%

Доходность по периодам

С начала года, HIMX показывает доходность 2.74%, что значительно выше, чем у FSELX с доходностью -7.68%. За последние 10 лет акции HIMX уступали акциям FSELX по среднегодовой доходности: 6.83% против 15.34% соответственно.

HIMX

С начала года

2.74%

1 месяц

28.06%

6 месяцев

59.46%

1 год

28.70%

5 лет

28.65%

10 лет

6.83%

FSELX

С начала года

-7.68%

1 месяц

29.83%

6 месяцев

-7.65%

1 год

-3.83%

5 лет

24.47%

10 лет

15.34%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HIMX и FSELX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
HIMX
Ранг риск-скорректированной доходности HIMX, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HIMX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HIMX, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HIMX, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HIMX, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HIMX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
FSELX
Ранг риск-скорректированной доходности FSELX, с текущим значением в 1919
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FSELX, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSELX, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSELX, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSELX, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSELX, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HIMX c FSELX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Himax Technologies, Inc. (HIMX) и Fidelity Select Semiconductors Portfolio (FSELX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа HIMX на текущий момент составляет 0.34, что выше коэффициента Шарпа FSELX равного -0.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HIMX и FSELX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов HIMX и FSELX

Дивидендная доходность HIMX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.51%, что меньше доходности FSELX в 8.84%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
HIMX
Himax Technologies, Inc.		3.51%3.61%7.91%20.13%1.70%0.00%0.00%2.92%2.30%2.15%3.66%3.35%
FSELX
Fidelity Select Semiconductors Portfolio		8.84%3.99%7.20%6.69%6.99%8.13%3.36%26.80%14.65%3.82%16.31%3.48%

Просадки

Сравнение просадок HIMX и FSELX

Максимальная просадка HIMX за все время составила -87.55%, что больше максимальной просадки FSELX в -81.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIMX и FSELX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности HIMX и FSELX

Himax Technologies, Inc. (HIMX) и Fidelity Select Semiconductors Portfolio (FSELX) имеют волатильность 12.90% и 12.62% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...