Сравнение HIMX с FSELX

С начала года, HIMX показывает доходность -2.32%, что значительно ниже, чем у FSELX с доходностью 7.19%. За последние 10 лет акции HIMX уступали акциям FSELX по среднегодовой доходности: 0.27% против 32.33% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Himax Technologies, Inc. (HIMX) и Fidelity Select Semiconductors Portfolio (FSELX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа HIMX на текущий момент составляет 0.22, что ниже коэффициента Шарпа FSELX равного 2.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HIMX и FSELX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между HIMX и FSELX составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность HIMX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.62%, что меньше доходности FSELX в 10.36%

Максимальная просадка HIMX за все время составила -87.60%, что больше максимальной просадки FSELX в -82.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIMX и FSELX.

Himax Technologies, Inc. (HIMX) имеет более высокую волатильность в 25.00% по сравнению с Fidelity Select Semiconductors Portfolio (FSELX) с волатильностью 12.78%. Это указывает на то, что HIMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSELX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.