PortfoliosLab logo
Сравнение HIMX с FSELX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между HIMX и FSELX составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности HIMX и FSELX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Himax Technologies, Inc. (HIMX) и Fidelity Select Semiconductors Portfolio (FSELX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%200.00%400.00%600.00%800.00%1,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
98.55%
648.13%
HIMX
FSELX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HIMX:

0.59

FSELX:

-0.16

Коэф-т Сортино

HIMX:

1.50

FSELX:

0.09

Коэф-т Омега

HIMX:

1.21

FSELX:

1.01

Коэф-т Кальмара

HIMX:

0.79

FSELX:

-0.19

Коэф-т Мартина

HIMX:

1.85

FSELX:

-0.51

Индекс Язвы

HIMX:

26.70%

FSELX:

14.59%

Дневная вол-ть

HIMX:

83.89%

FSELX:

46.66%

Макс. просадка

HIMX:

-87.55%

FSELX:

-81.70%

Текущая просадка

HIMX:

-45.15%

FSELX:

-30.83%

Доходность по периодам

С начала года, HIMX показывает доходность -11.94%, что значительно выше, чем у FSELX с доходностью -21.78%. За последние 10 лет акции HIMX уступали акциям FSELX по среднегодовой доходности: 5.14% против 13.64% соответственно.


HIMX

С начала года

-11.94%

1 месяц

-11.28%

6 месяцев

14.94%

1 год

47.90%

5 лет

23.10%

10 лет

5.14%

FSELX

С начала года

-21.78%

1 месяц

-10.28%

6 месяцев

-26.05%

1 год

-10.19%

5 лет

20.80%

10 лет

13.64%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HIMX и FSELX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

HIMX
Ранг риск-скорректированной доходности HIMX, с текущим значением в 7777
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HIMX, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HIMX, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HIMX, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HIMX, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HIMX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Мартина

FSELX
Ранг риск-скорректированной доходности FSELX, с текущим значением в 1414
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FSELX, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSELX, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSELX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSELX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSELX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HIMX c FSELX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Himax Technologies, Inc. (HIMX) и Fidelity Select Semiconductors Portfolio (FSELX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа HIMX, с текущим значением в 0.59, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
HIMX: 0.59
FSELX: -0.16
Коэффициент Сортино HIMX, с текущим значением в 1.50, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
HIMX: 1.50
FSELX: 0.09
Коэффициент Омега HIMX, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
HIMX: 1.21
FSELX: 1.01
Коэффициент Кальмара HIMX, с текущим значением в 0.79, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
HIMX: 0.79
FSELX: -0.19
Коэффициент Мартина HIMX, с текущим значением в 1.85, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
HIMX: 1.85
FSELX: -0.51

Показатель коэффициента Шарпа HIMX на текущий момент составляет 0.59, что выше коэффициента Шарпа FSELX равного -0.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HIMX и FSELX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.59
-0.16
HIMX
FSELX

Дивиденды

Сравнение дивидендов HIMX и FSELX

Дивидендная доходность HIMX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.10%, тогда как FSELX не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
HIMX
Himax Technologies, Inc.
4.10%3.61%7.91%20.13%1.70%0.00%0.00%2.92%2.30%2.15%3.66%3.35%
FSELX
Fidelity Select Semiconductors Portfolio
0.00%0.00%0.10%0.18%0.04%0.51%0.76%0.76%1.04%0.71%16.31%3.48%

Просадки

Сравнение просадок HIMX и FSELX

Максимальная просадка HIMX за все время составила -87.55%, что больше максимальной просадки FSELX в -81.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIMX и FSELX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-45.15%
-30.83%
HIMX
FSELX

Волатильность

Сравнение волатильности HIMX и FSELX

Текущая волатильность для Himax Technologies, Inc. (HIMX) составляет 23.02%, в то время как у Fidelity Select Semiconductors Portfolio (FSELX) волатильность равна 26.53%. Это указывает на то, что HIMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSELX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
23.02%
26.53%
HIMX
FSELX