PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение HIMX с SMTC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение HIMX с SMTC

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Himax Technologies, Inc. (HIMX) и Semtech Corporation (SMTC).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HIMX или SMTC.

Корреляция

Корреляция между HIMX и SMTC составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности HIMX и SMTC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Himax Technologies, Inc. (HIMX) и Semtech Corporation (SMTC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%50.00%100.00%150.00%200.00%250.00%300.00%350.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
94.06%
64.00%
HIMX
SMTC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HIMX:

0.56

SMTC:

-0.10

Коэф-т Сортино

HIMX:

1.47

SMTC:

0.46

Коэф-т Омега

HIMX:

1.20

SMTC:

1.07

Коэф-т Кальмара

HIMX:

0.74

SMTC:

-0.12

Коэф-т Мартина

HIMX:

1.77

SMTC:

-0.30

Индекс Язвы

HIMX:

26.55%

SMTC:

28.19%

Дневная вол-ть

HIMX:

83.87%

SMTC:

85.22%

Макс. просадка

HIMX:

-87.55%

SMTC:

-85.40%

Текущая просадка

HIMX:

-46.39%

SMTC:

-68.11%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

HIMX:

$1.16B

SMTC:

$2.54B

EPS

HIMX:

$0.48

SMTC:

-$2.26

Коэффициент PEG

HIMX:

2.81

SMTC:

0.81

Коэффициент P/S

HIMX:

1.28

SMTC:

2.79

Коэффициент P/B

HIMX:

1.25

SMTC:

4.33

Общая выручка (12 мес.)

HIMX:

$935.59M

SMTC:

$909.29M

Валовая прибыль (12 мес.)

HIMX:

$287.43M

SMTC:

$458.52M

EBITDA (12 мес.)

HIMX:

$109.87M

SMTC:

-$44.56M

Доходность по периодам

С начала года, HIMX показывает доходность -13.93%, что значительно выше, чем у SMTC с доходностью -52.56%. За последние 10 лет акции HIMX превзошли акции SMTC по среднегодовой доходности: 4.93% против 2.28% соответственно.

HIMX

С начала года

-13.93%

1 месяц

-16.73%

6 месяцев

10.90%

1 год

44.56%

5 лет

22.56%

10 лет

4.93%

SMTC

С начала года

-52.56%

1 месяц

-26.78%

6 месяцев

-33.48%

1 год

-13.45%

5 лет

-7.46%

10 лет

2.28%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HIMX и SMTC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
HIMX
Ранг риск-скорректированной доходности HIMX, с текущим значением в 7676
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HIMX, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HIMX, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HIMX, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HIMX, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HIMX, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Мартина
SMTC
Ранг риск-скорректированной доходности SMTC, с текущим значением в 4848
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SMTC, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMTC, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMTC, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMTC, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMTC, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HIMX c SMTC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Himax Technologies, Inc. (HIMX) и Semtech Corporation (SMTC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа HIMX, с текущим значением в 0.56, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
HIMX: 0.56
SMTC: -0.10
Коэффициент Сортино HIMX, с текущим значением в 1.47, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
HIMX: 1.47
SMTC: 0.46
Коэффициент Омега HIMX, с текущим значением в 1.20, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
HIMX: 1.20
SMTC: 1.07
Коэффициент Кальмара HIMX, с текущим значением в 0.74, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
HIMX: 0.74
SMTC: -0.12
Коэффициент Мартина HIMX, с текущим значением в 1.77, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
HIMX: 1.77
SMTC: -0.30

Показатель коэффициента Шарпа HIMX на текущий момент составляет 0.56, что выше коэффициента Шарпа SMTC равного -0.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HIMX и SMTC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.005.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.56
-0.10
HIMX
SMTC

Дивиденды

Сравнение дивидендов HIMX и SMTC

Дивидендная доходность HIMX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.19%, тогда как SMTC не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
HIMX
Himax Technologies, Inc.		4.19%3.61%7.91%20.13%1.70%0.00%0.00%2.92%2.30%2.15%3.66%3.35%
SMTC
Semtech Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HIMX и SMTC

Максимальная просадка HIMX за все время составила -87.55%, примерно равная максимальной просадке SMTC в -85.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIMX и SMTC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-46.39%
-68.11%
HIMX
SMTC

Волатильность

Сравнение волатильности HIMX и SMTC

Текущая волатильность для Himax Technologies, Inc. (HIMX) составляет 23.06%, в то время как у Semtech Corporation (SMTC) волатильность равна 35.01%. Это указывает на то, что HIMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMTC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
23.06%
35.01%
HIMX
SMTC

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HIMX и SMTC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Himax Technologies, Inc. и Semtech Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию