PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение HIMX с SOXL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HIMX с SOXL

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Himax Technologies, Inc. (HIMX) и Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares (SOXL).

SOXL - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность PHLX Semiconductor Index (300%). Фонд был запущен 11 мар. 2010 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HIMX или SOXL.

Корреляция

Корреляция между HIMX и SOXL составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности HIMX и SOXL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Himax Technologies, Inc. (HIMX) и Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares (SOXL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HIMX:

0.34

SOXL:

-0.46

Коэф-т Сортино

HIMX:

1.37

SOXL:

-0.01

Коэф-т Омега

HIMX:

1.18

SOXL:

1.00

Коэф-т Кальмара

HIMX:

0.66

SOXL:

-0.64

Коэф-т Мартина

HIMX:

1.39

SOXL:

-1.03

Индекс Язвы

HIMX:

28.45%

SOXL:

55.28%

Дневная вол-ть

HIMX:

83.92%

SOXL:

129.43%

Макс. просадка

HIMX:

-87.55%

SOXL:

-90.46%

Текущая просадка

HIMX:

-36.01%

SOXL:

-74.13%

Доходность по периодам

С начала года, HIMX показывает доходность 2.74%, что значительно выше, чем у SOXL с доходностью -32.45%. За последние 10 лет акции HIMX уступали акциям SOXL по среднегодовой доходности: 6.83% против 23.61% соответственно.

HIMX

С начала года

2.74%

1 месяц

28.06%

6 месяцев

59.46%

1 год

28.70%

5 лет

28.65%

10 лет

6.83%

SOXL

С начала года

-32.45%

1 месяц

96.90%

6 месяцев

-30.61%

1 год

-59.83%

5 лет

18.53%

10 лет

23.61%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HIMX и SOXL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
HIMX
Ранг риск-скорректированной доходности HIMX, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HIMX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HIMX, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HIMX, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HIMX, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HIMX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
SOXL
Ранг риск-скорректированной доходности SOXL, с текущим значением в 77
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SOXL, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOXL, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOXL, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOXL, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOXL, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HIMX c SOXL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Himax Technologies, Inc. (HIMX) и Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares (SOXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа HIMX на текущий момент составляет 0.34, что выше коэффициента Шарпа SOXL равного -0.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HIMX и SOXL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов HIMX и SOXL

Дивидендная доходность HIMX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.51%, что больше доходности SOXL в 1.91%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
HIMX
Himax Technologies, Inc.		3.51%3.61%7.91%20.13%1.70%0.00%0.00%2.92%2.30%2.15%3.66%3.35%
SOXL
Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares		1.91%1.18%0.51%1.08%0.04%0.05%0.38%1.30%0.09%4.84%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HIMX и SOXL

Максимальная просадка HIMX за все время составила -87.55%, примерно равная максимальной просадке SOXL в -90.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIMX и SOXL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности HIMX и SOXL

Текущая волатильность для Himax Technologies, Inc. (HIMX) составляет 12.90%, в то время как у Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares (SOXL) волатильность равна 29.51%. Это указывает на то, что HIMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...