PortfoliosLab logo
Сравнение HIMX с SOXL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между HIMX и SOXL составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности HIMX и SOXL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Himax Technologies, Inc. (HIMX) и Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares (SOXL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%1,000.00%2,000.00%3,000.00%4,000.00%5,000.00%6,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
367.33%
1,946.77%
HIMX
SOXL

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HIMX:

0.59

SOXL:

-0.49

Коэф-т Сортино

HIMX:

1.50

SOXL:

-0.20

Коэф-т Омега

HIMX:

1.21

SOXL:

0.97

Коэф-т Кальмара

HIMX:

0.79

SOXL:

-0.72

Коэф-т Мартина

HIMX:

1.85

SOXL:

-1.22

Индекс Язвы

HIMX:

26.70%

SOXL:

51.86%

Дневная вол-ть

HIMX:

83.89%

SOXL:

128.38%

Макс. просадка

HIMX:

-87.55%

SOXL:

-90.46%

Текущая просадка

HIMX:

-45.15%

SOXL:

-82.64%

Доходность по периодам

С начала года, HIMX показывает доходность -11.94%, что значительно выше, чем у SOXL с доходностью -54.67%. За последние 10 лет акции HIMX уступали акциям SOXL по среднегодовой доходности: 5.14% против 19.62% соответственно.


HIMX

С начала года

-11.94%

1 месяц

-11.28%

6 месяцев

14.94%

1 год

47.90%

5 лет

23.10%

10 лет

5.14%

SOXL

С начала года

-54.67%

1 месяц

-34.33%

6 месяцев

-64.81%

1 год

-66.67%

5 лет

8.79%

10 лет

19.62%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HIMX и SOXL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

HIMX
Ранг риск-скорректированной доходности HIMX, с текущим значением в 7777
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HIMX, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HIMX, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HIMX, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HIMX, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HIMX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Мартина

SOXL
Ранг риск-скорректированной доходности SOXL, с текущим значением в 55
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SOXL, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOXL, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOXL, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOXL, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOXL, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HIMX c SOXL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Himax Technologies, Inc. (HIMX) и Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares (SOXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа HIMX, с текущим значением в 0.59, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
HIMX: 0.59
SOXL: -0.49
Коэффициент Сортино HIMX, с текущим значением в 1.50, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
HIMX: 1.50
SOXL: -0.20
Коэффициент Омега HIMX, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
HIMX: 1.21
SOXL: 0.97
Коэффициент Кальмара HIMX, с текущим значением в 0.79, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
HIMX: 0.79
SOXL: -0.72
Коэффициент Мартина HIMX, с текущим значением в 1.85, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
HIMX: 1.85
SOXL: -1.22

Показатель коэффициента Шарпа HIMX на текущий момент составляет 0.59, что выше коэффициента Шарпа SOXL равного -0.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HIMX и SOXL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.59
-0.49
HIMX
SOXL

Дивиденды

Сравнение дивидендов HIMX и SOXL

Дивидендная доходность HIMX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.10%, что больше доходности SOXL в 2.84%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
HIMX
Himax Technologies, Inc.
4.10%3.61%7.91%20.13%1.70%0.00%0.00%2.92%2.30%2.15%3.66%3.35%
SOXL
Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares
2.84%1.18%0.51%1.08%0.04%0.05%0.38%1.30%0.09%4.84%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HIMX и SOXL

Максимальная просадка HIMX за все время составила -87.55%, примерно равная максимальной просадке SOXL в -90.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIMX и SOXL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-45.15%
-82.64%
HIMX
SOXL

Волатильность

Сравнение волатильности HIMX и SOXL

Текущая волатильность для Himax Technologies, Inc. (HIMX) составляет 23.02%, в то время как у Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares (SOXL) волатильность равна 76.00%. Это указывает на то, что HIMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
23.02%
76.00%
HIMX
SOXL