PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение HIMX с AGNC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение HIMX с AGNC

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Himax Technologies, Inc. (HIMX) и AGNC Investment Corp. (AGNC).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HIMX или AGNC.

Корреляция

Корреляция между HIMX и AGNC составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности HIMX и AGNC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Himax Technologies, Inc. (HIMX) и AGNC Investment Corp. (AGNC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
231.66%
404.62%
HIMX
AGNC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HIMX:

0.59

AGNC:

0.44

Коэф-т Сортино

HIMX:

1.50

AGNC:

0.70

Коэф-т Омега

HIMX:

1.21

AGNC:

1.10

Коэф-т Кальмара

HIMX:

0.79

AGNC:

0.33

Коэф-т Мартина

HIMX:

1.85

AGNC:

1.50

Индекс Язвы

HIMX:

26.70%

AGNC:

6.30%

Дневная вол-ть

HIMX:

83.89%

AGNC:

21.29%

Макс. просадка

HIMX:

-87.55%

AGNC:

-54.56%

Текущая просадка

HIMX:

-45.15%

AGNC:

-20.70%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

HIMX:

$1.21B

AGNC:

$8.28B

EPS

HIMX:

$0.46

AGNC:

$0.36

Коэффициент P/E

HIMX:

15.04

AGNC:

24.22

Коэффициент PEG

HIMX:

2.81

AGNC:

17.55

Коэффициент P/S

HIMX:

1.33

AGNC:

14.17

Коэффициент P/B

HIMX:

1.36

AGNC:

0.97

Общая выручка (12 мес.)

HIMX:

$935.59M

AGNC:

$1.50B

Валовая прибыль (12 мес.)

HIMX:

$287.43M

AGNC:

$1.47B

EBITDA (12 мес.)

HIMX:

$109.87M

AGNC:

$1.86B

Доходность по периодам

С начала года, HIMX показывает доходность -11.94%, что значительно ниже, чем у AGNC с доходностью -0.36%. За последние 10 лет акции HIMX превзошли акции AGNC по среднегодовой доходности: 5.14% против 3.57% соответственно.

HIMX

С начала года

-11.94%

1 месяц

-11.28%

6 месяцев

14.94%

1 год

47.90%

5 лет

23.10%

10 лет

5.14%

AGNC

С начала года

-0.36%

1 месяц

-8.17%

6 месяцев

-4.01%

1 год

10.99%

5 лет

6.49%

10 лет

3.57%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HIMX и AGNC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
HIMX
Ранг риск-скорректированной доходности HIMX, с текущим значением в 7777
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HIMX, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HIMX, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HIMX, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HIMX, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HIMX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Мартина
AGNC
Ранг риск-скорректированной доходности AGNC, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AGNC, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGNC, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGNC, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGNC, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGNC, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HIMX c AGNC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Himax Technologies, Inc. (HIMX) и AGNC Investment Corp. (AGNC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа HIMX, с текущим значением в 0.59, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
HIMX: 0.59
AGNC: 0.44
Коэффициент Сортино HIMX, с текущим значением в 1.50, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
HIMX: 1.50
AGNC: 0.70
Коэффициент Омега HIMX, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
HIMX: 1.21
AGNC: 1.10
Коэффициент Кальмара HIMX, с текущим значением в 0.79, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
HIMX: 0.79
AGNC: 0.33
Коэффициент Мартина HIMX, с текущим значением в 1.85, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
HIMX: 1.85
AGNC: 1.50

Показатель коэффициента Шарпа HIMX на текущий момент составляет 0.59, что выше коэффициента Шарпа AGNC равного 0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HIMX и AGNC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.59
0.44
HIMX
AGNC

Дивиденды

Сравнение дивидендов HIMX и AGNC

Дивидендная доходность HIMX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.10%, что меньше доходности AGNC в 16.27%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
HIMX
Himax Technologies, Inc.		4.10%3.61%7.91%20.13%1.70%0.00%0.00%2.92%2.30%2.15%3.66%3.35%
AGNC
AGNC Investment Corp.		16.27%15.64%14.68%13.91%9.57%10.00%11.31%12.31%10.70%12.69%14.30%11.96%

Просадки

Сравнение просадок HIMX и AGNC

Максимальная просадка HIMX за все время составила -87.55%, что больше максимальной просадки AGNC в -54.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIMX и AGNC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-45.15%
-20.70%
HIMX
AGNC

Волатильность

Сравнение волатильности HIMX и AGNC

Himax Technologies, Inc. (HIMX) имеет более высокую волатильность в 23.02% по сравнению с AGNC Investment Corp. (AGNC) с волатильностью 13.73%. Это указывает на то, что HIMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AGNC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
23.02%
13.73%
HIMX
AGNC

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HIMX и AGNC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Himax Technologies, Inc. и AGNC Investment Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию