PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение HIMX с CRUS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


HIMXCRUS
Дох-ть с нач. г.-10.87%10.52%
Дох-ть за 1 год-24.43%-11.93%
Дох-ть за 3 года-17.61%3.47%
Дох-ть за 5 лет16.60%16.97%
Дох-ть за 10 лет-3.66%16.79%
Коэф-т Шарпа-0.81-0.40
Дневная вол-ть32.72%33.80%
Макс. просадка-87.55%-97.48%
Current Drawdown-59.55%-16.08%

Фундаментальные показатели


HIMXCRUS
Рыночная капитализация$952.22M$4.90B
Прибыль на акцию$0.29$3.16
Цена/прибыль18.8328.76
PEG коэффициент2.818.31
Выручка (12 мес.)$945.43M$1.79B
Валовая прибыль (12 мес.)$487.11M$923.64M
EBITDA (12 мес.)$63.53M$381.73M

Корреляция

0.30
-1.001.00

Корреляция между HIMX и CRUS составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности HIMX и CRUS

С начала года, HIMX показывает доходность -10.87%, что значительно ниже, чем у CRUS с доходностью 10.52%. За последние 10 лет акции HIMX уступали акциям CRUS по среднегодовой доходности: -3.66% против 16.79% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%200.00%400.00%600.00%800.00%1,000.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
46.43%
984.20%
HIMX
CRUS

Сравнение акций, фондов или ETF


Himax Technologies, Inc.

Cirrus Logic, Inc.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение HIMX c CRUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Himax Technologies, Inc. (HIMX) и Cirrus Logic, Inc. (CRUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
HIMX
Himax Technologies, Inc.
-0.81
CRUS
Cirrus Logic, Inc.
-0.40

Сравнение коэффициента Шарпа HIMX и CRUS

Показатель коэффициента Шарпа HIMX на текущий момент составляет -0.81, что ниже коэффициента Шарпа CRUS равного -0.40. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа HIMX и CRUS.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.50OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
-0.81
-0.40
HIMX
CRUS

Дивиденды

Сравнение дивидендов HIMX и CRUS

Дивидендная доходность HIMX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.87%, тогда как CRUS не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
HIMX
Himax Technologies, Inc.
8.87%7.91%20.13%1.70%0.00%0.00%2.92%2.30%2.15%3.66%3.35%1.70%
CRUS
Cirrus Logic, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HIMX и CRUS

Максимальная просадка HIMX за все время составила -87.55%, что меньше максимальной просадки CRUS в -97.48%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для HIMX и CRUS


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
-59.55%
-16.08%
HIMX
CRUS

Волатильность

Сравнение волатильности HIMX и CRUS

Himax Technologies, Inc. (HIMX) имеет более высокую волатильность в 11.96% по сравнению с Cirrus Logic, Inc. (CRUS) с волатильностью 8.21%. Это указывает на то, что HIMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CRUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
11.96%
8.21%
HIMX
CRUS