PortfoliosLab logo
Сравнение HIMX с CRUS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между HIMX и CRUS составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности HIMX и CRUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Himax Technologies, Inc. (HIMX) и Cirrus Logic, Inc. (CRUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%200.00%400.00%600.00%800.00%1,000.00%1,200.00%1,400.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
98.55%
1,001.53%
HIMX
CRUS

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HIMX:

0.59

CRUS:

0.25

Коэф-т Сортино

HIMX:

1.50

CRUS:

0.66

Коэф-т Омега

HIMX:

1.21

CRUS:

1.09

Коэф-т Кальмара

HIMX:

0.79

CRUS:

0.23

Коэф-т Мартина

HIMX:

1.85

CRUS:

0.48

Индекс Язвы

HIMX:

26.70%

CRUS:

22.43%

Дневная вол-ть

HIMX:

83.89%

CRUS:

43.89%

Макс. просадка

HIMX:

-87.55%

CRUS:

-97.48%

Текущая просадка

HIMX:

-45.15%

CRUS:

-35.88%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

HIMX:

$1.21B

CRUS:

$4.91B

EPS

HIMX:

$0.46

CRUS:

$5.50

Коэффициент P/E

HIMX:

15.04

CRUS:

16.80

Коэффициент PEG

HIMX:

2.81

CRUS:

8.09

Коэффициент P/S

HIMX:

1.33

CRUS:

2.66

Коэффициент P/B

HIMX:

1.36

CRUS:

2.40

Общая выручка (12 мес.)

HIMX:

$935.59M

CRUS:

$1.47B

Валовая прибыль (12 мес.)

HIMX:

$287.43M

CRUS:

$769.30M

EBITDA (12 мес.)

HIMX:

$109.87M

CRUS:

$378.76M

Доходность по периодам

С начала года, HIMX показывает доходность -11.94%, что значительно ниже, чем у CRUS с доходностью -6.20%. За последние 10 лет акции HIMX уступали акциям CRUS по среднегодовой доходности: 5.14% против 10.30% соответственно.


HIMX

С начала года

-11.94%

1 месяц

-11.28%

6 месяцев

14.94%

1 год

47.90%

5 лет

23.10%

10 лет

5.14%

CRUS

С начала года

-6.20%

1 месяц

-9.58%

6 месяцев

-23.57%

1 год

6.99%

5 лет

5.58%

10 лет

10.30%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HIMX и CRUS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

HIMX
Ранг риск-скорректированной доходности HIMX, с текущим значением в 7777
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HIMX, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HIMX, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HIMX, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HIMX, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HIMX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Мартина

CRUS
Ранг риск-скорректированной доходности CRUS, с текущим значением в 5959
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CRUS, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRUS, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRUS, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRUS, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRUS, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HIMX c CRUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Himax Technologies, Inc. (HIMX) и Cirrus Logic, Inc. (CRUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа HIMX, с текущим значением в 0.59, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
HIMX: 0.59
CRUS: 0.25
Коэффициент Сортино HIMX, с текущим значением в 1.50, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
HIMX: 1.50
CRUS: 0.66
Коэффициент Омега HIMX, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
HIMX: 1.21
CRUS: 1.09
Коэффициент Кальмара HIMX, с текущим значением в 0.79, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
HIMX: 0.79
CRUS: 0.23
Коэффициент Мартина HIMX, с текущим значением в 1.85, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
HIMX: 1.85
CRUS: 0.48

Показатель коэффициента Шарпа HIMX на текущий момент составляет 0.59, что выше коэффициента Шарпа CRUS равного 0.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HIMX и CRUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.59
0.25
HIMX
CRUS

Дивиденды

Сравнение дивидендов HIMX и CRUS

Дивидендная доходность HIMX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.10%, тогда как CRUS не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
HIMX
Himax Technologies, Inc.
4.10%3.61%7.91%20.13%1.70%0.00%0.00%2.92%2.30%2.15%3.66%3.35%
CRUS
Cirrus Logic, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HIMX и CRUS

Максимальная просадка HIMX за все время составила -87.55%, что меньше максимальной просадки CRUS в -97.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIMX и CRUS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-45.15%
-35.88%
HIMX
CRUS

Волатильность

Сравнение волатильности HIMX и CRUS

Himax Technologies, Inc. (HIMX) и Cirrus Logic, Inc. (CRUS) имеют волатильность 23.02% и 23.18% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
23.02%
23.18%
HIMX
CRUS

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HIMX и CRUS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Himax Technologies, Inc. и Cirrus Logic, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию