PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение HIMX с CRUS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между HIMX и CRUS составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности HIMX и CRUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Himax Technologies, Inc. (HIMX) и Cirrus Logic, Inc. (CRUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%200.00%400.00%600.00%800.00%1,000.00%1,200.00%1,400.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
75.27%
881.49%
HIMX
CRUS

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HIMX:

0.24

CRUS:

-0.23

Коэф-т Сортино

HIMX:

1.03

CRUS:

-0.06

Коэф-т Омега

HIMX:

1.14

CRUS:

0.99

Коэф-т Кальмара

HIMX:

0.31

CRUS:

-0.21

Коэф-т Мартина

HIMX:

0.82

CRUS:

-0.45

Индекс Язвы

HIMX:

24.12%

CRUS:

20.39%

Дневная вол-ть

HIMX:

82.07%

CRUS:

39.86%

Макс. просадка

HIMX:

-87.55%

CRUS:

-97.48%

Текущая просадка

HIMX:

-51.58%

CRUS:

-42.87%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

HIMX:

$1.09B

CRUS:

$4.42B

EPS

HIMX:

$0.46

CRUS:

$5.50

Цена/прибыль

HIMX:

13.59

CRUS:

15.13

PEG коэффициент

HIMX:

2.81

CRUS:

8.09

Общая выручка (12 мес.)

HIMX:

$935.59M

CRUS:

$1.47B

Валовая прибыль (12 мес.)

HIMX:

$287.43M

CRUS:

$769.30M

EBITDA (12 мес.)

HIMX:

$109.87M

CRUS:

$378.76M

Доходность по периодам

С начала года, HIMX показывает доходность -22.26%, что значительно ниже, чем у CRUS с доходностью -16.42%. За последние 10 лет акции HIMX уступали акциям CRUS по среднегодовой доходности: 3.78% против 9.76% соответственно.


HIMX

С начала года

-22.26%

1 месяц

-37.56%

6 месяцев

10.42%

1 год

21.04%

5 лет

24.17%

10 лет

3.78%

CRUS

С начала года

-16.42%

1 месяц

-21.03%

6 месяцев

-30.42%

1 год

-7.98%

5 лет

6.87%

10 лет

9.76%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HIMX и CRUS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

HIMX
Ранг риск-скорректированной доходности HIMX, с текущим значением в 6868
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HIMX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HIMX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HIMX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HIMX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HIMX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина

CRUS
Ранг риск-скорректированной доходности CRUS, с текущим значением в 4242
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CRUS, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRUS, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRUS, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRUS, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRUS, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HIMX c CRUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Himax Technologies, Inc. (HIMX) и Cirrus Logic, Inc. (CRUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа HIMX, с текущим значением в 0.24, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.00
HIMX: 0.24
CRUS: -0.23
Коэффициент Сортино HIMX, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
HIMX: 1.03
CRUS: -0.06
Коэффициент Омега HIMX, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
HIMX: 1.14
CRUS: 0.99
Коэффициент Кальмара HIMX, с текущим значением в 0.31, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.00
HIMX: 0.31
CRUS: -0.21
Коэффициент Мартина HIMX, с текущим значением в 0.82, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.00
HIMX: 0.82
CRUS: -0.45

Показатель коэффициента Шарпа HIMX на текущий момент составляет 0.24, что выше коэффициента Шарпа CRUS равного -0.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HIMX и CRUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.24
-0.23
HIMX
CRUS

Дивиденды

Сравнение дивидендов HIMX и CRUS

Дивидендная доходность HIMX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.64%, тогда как CRUS не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
HIMX
Himax Technologies, Inc.
4.64%3.61%7.91%20.13%1.70%0.00%0.00%2.92%2.30%2.15%3.66%3.35%
CRUS
Cirrus Logic, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HIMX и CRUS

Максимальная просадка HIMX за все время составила -87.55%, что меньше максимальной просадки CRUS в -97.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIMX и CRUS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-51.58%
-42.87%
HIMX
CRUS

Волатильность

Сравнение волатильности HIMX и CRUS

Himax Technologies, Inc. (HIMX) имеет более высокую волатильность в 21.50% по сравнению с Cirrus Logic, Inc. (CRUS) с волатильностью 15.45%. Это указывает на то, что HIMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CRUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
21.50%
15.45%
HIMX
CRUS

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HIMX и CRUS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Himax Technologies, Inc. и Cirrus Logic, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab