Сравнение HIMX с CRUS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Himax Technologies, Inc. (HIMX) и Cirrus Logic, Inc. (CRUS).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HIMX или CRUS.
Основные характеристики
HIMX | CRUS | |
---|---|---|
Дох-ть с нач. г. | -10.87% | 10.52% |
Дох-ть за 1 год | -24.43% | -11.93% |
Дох-ть за 3 года | -17.61% | 3.47% |
Дох-ть за 5 лет | 16.60% | 16.97% |
Дох-ть за 10 лет | -3.66% | 16.79% |
Коэф-т Шарпа | -0.81 | -0.40 |
Дневная вол-ть | 32.72% | 33.80% |
Макс. просадка | -87.55% | -97.48% |
Current Drawdown | -59.55% | -16.08% |
Фундаментальные показатели
HIMX | CRUS | |
---|---|---|
Рыночная капитализация | $952.22M | $4.90B |
Прибыль на акцию | $0.29 | $3.16 |
Цена/прибыль | 18.83 | 28.76 |
PEG коэффициент | 2.81 | 8.31 |
Выручка (12 мес.) | $945.43M | $1.79B |
Валовая прибыль (12 мес.) | $487.11M | $923.64M |
EBITDA (12 мес.) | $63.53M | $381.73M |
Корреляция
Корреляция между HIMX и CRUS составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности HIMX и CRUS
С начала года, HIMX показывает доходность -10.87%, что значительно ниже, чем у CRUS с доходностью 10.52%. За последние 10 лет акции HIMX уступали акциям CRUS по среднегодовой доходности: -3.66% против 16.79% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение HIMX c CRUS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Himax Technologies, Inc. (HIMX) и Cirrus Logic, Inc. (CRUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
---|---|---|---|---|---|
Himax Technologies, Inc. | -0.81 | ||||
Cirrus Logic, Inc. | -0.40 |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HIMX и CRUS
Дивидендная доходность HIMX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.87%, тогда как CRUS не выплачивал дивиденды акционерам.
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Himax Technologies, Inc. | 8.87% | 7.91% | 20.13% | 1.70% | 0.00% | 0.00% | 2.92% | 2.30% | 2.15% | 3.66% | 3.35% | 1.70% |
Cirrus Logic, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок HIMX и CRUS
Максимальная просадка HIMX за все время составила -87.55%, что меньше максимальной просадки CRUS в -97.48%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для HIMX и CRUS
Волатильность
Сравнение волатильности HIMX и CRUS
Himax Technologies, Inc. (HIMX) имеет более высокую волатильность в 11.96% по сравнению с Cirrus Logic, Inc. (CRUS) с волатильностью 8.21%. Это указывает на то, что HIMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CRUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.