Сравнение HIMX с CRUS
HIMX (Himax Technologies, Inc.) and CRUS (Cirrus Logic, Inc.) are both stocks. Both operate in the Semiconductors industry within the Technology sector. Over the past 10 years, HIMX returned 12.87%/yr vs 17.02%/yr for CRUS. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HIMX и CRUS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HIMX показывает доходность 192.19%, что значительно выше, чем у CRUS с доходностью 48.21%. За последние 10 лет акции HIMX уступали акциям CRUS по среднегодовой доходности: 12.87% против 17.02% соответственно.
HIMX
- 1 день
- -1.07%
- 1 месяц
- 96.47%
- С начала года
- 192.19%
- 6 месяцев
- 190.77%
- 1 год
- 191.30%
- 3 года*
- 57.55%
- 5 лет*
- 19.54%
- 10 лет*
- 12.87%
CRUS
- 1 день
- -1.83%
- 1 месяц
- 2.58%
- С начала года
- 48.21%
- 6 месяцев
- 44.10%
- 1 год
- 73.87%
- 3 года*
- 31.83%
- 5 лет*
- 17.73%
- 10 лет*
- 17.02%
Сравнение доходности по годам HIMX и CRUS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HIMX Himax Technologies, Inc. | 192.19% | 6.02% | 37.24% | 4.73% | -54.85% | 120.20% | 177.82% | -22.45% | -66.70% | 77.20% |
CRUS Cirrus Logic, Inc. | 48.21% | 19.00% | 19.70% | 11.69% | -19.06% | 11.95% | -0.25% | 148.37% | -36.02% | -8.28% |
Correlation
The correlation between HIMX and CRUS is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.43 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 апр. 2006 г. | 0.31 |
The correlation between HIMX and CRUS shifts across timeframes, from 0.31 (all time) to 0.45 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
HIMX:
$4.17B
CRUS:
$9.20B
HIMX:
$0.18
CRUS:
$7.84
HIMX:
130.70
CRUS:
22.40
HIMX:
5.13
CRUS:
4.65
HIMX:
4.57
CRUS:
4.32
HIMX:
$814.17M
CRUS:
$2.00B
HIMX:
$248.69M
CRUS:
$1.05B
HIMX:
$62.62M
CRUS:
$503.58M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HIMX vs. CRUS — Ранг доходности на риск
HIMX
CRUS
Сравнение HIMX c CRUS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Himax Technologies, Inc. (HIMX) и Cirrus Logic, Inc. (CRUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HIMX | CRUS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.67 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.66 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.35 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.64 | 4.66 | +1.98 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.77 | 12.20 | +1.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HIMX | CRUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.80 | 2.13 | +0.67 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 | 0.49 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.20 | 0.42 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.16 | 0.11 | +0.05 |
Просадки
Сравнение просадок HIMX и CRUS
Максимальная просадка HIMX за все время составила -87.60%, что меньше максимальной просадки CRUS в -97.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIMX и CRUS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HIMX | CRUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.60% | -97.48% | +9.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.00% | -15.94% | -13.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -54.16% | -46.85% | -7.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -66.23% | -46.85% | -19.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -86.74% | -55.94% | -30.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.07% | -1.83% | +0.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -49.70% | -52.75% | +3.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.95% | 6.07% | +7.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности HIMX и CRUS
Himax Technologies, Inc. (HIMX) имеет более высокую волатильность в 36.56% по сравнению с Cirrus Logic, Inc. (CRUS) с волатильностью 11.16%. Это указывает на то, что HIMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CRUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HIMX | CRUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 36.56% | 11.16% | +25.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 55.54% | 24.93% | +30.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 68.80% | 34.85% | +33.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 61.41% | 36.05% | +25.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 63.79% | 40.18% | +23.61% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HIMX и CRUS
Дивидендная доходность HIMX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.55%, тогда как CRUS не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRUS Cirrus Logic, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HIMX Himax Technologies, Inc. | 1.55% | 4.52% | 3.61% | 7.91% | 20.13% | 1.64% | 0.00% | 0.00% | 2.62% | 2.21% | 1.99% | 3.54% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HIMX и CRUS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Himax Technologies, Inc. и Cirrus Logic, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности HIMX и CRUS
HIMX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Himax Technologies, Inc. сообщила о валовой прибыли в 60.62M при выручке в 199.58M, что соответствует валовой рентабельности в 30.4%.
CRUS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cirrus Logic, Inc. сообщила о валовой прибыли в 237.64M при выручке в 448.52M, что соответствует валовой рентабельности в 53.0%.
HIMX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Himax Technologies, Inc. сообщила об операционной прибыли в 10.19M при выручке в 199.58M, что соответствует операционной рентабельности 5.1%.
CRUS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cirrus Logic, Inc. сообщила об операционной прибыли в 90.30M при выручке в 448.52M, что соответствует операционной рентабельности 20.1%.
HIMX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Himax Technologies, Inc. сообщила о чистой прибыли в 8.01M при выручке в 199.58M, что соответствует чистой рентабельности 4.0%.
CRUS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cirrus Logic, Inc. сообщила о чистой прибыли в 81.81M при выручке в 448.52M, что соответствует чистой рентабельности 18.2%.
Часто задаваемые вопросы
HIMX and CRUS have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HIMX has higher volatility (36.56%) compared to CRUS (11.16%). In terms of maximum drawdown, HIMX dropped -87.60% vs CRUS's -97.48%.
HIMX currently has the higher Sharpe Ratio (2.80 vs 2.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HIMX и CRUS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор