PortfoliosLab logo
Сравнение HIMX с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между HIMX и VOO составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности HIMX и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Himax Technologies, Inc. (HIMX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

300.00%400.00%500.00%600.00%700.00%800.00%900.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
437.50%
557.08%
HIMX
VOO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HIMX:

0.59

VOO:

0.54

Коэф-т Сортино

HIMX:

1.50

VOO:

0.88

Коэф-т Омега

HIMX:

1.21

VOO:

1.13

Коэф-т Кальмара

HIMX:

0.79

VOO:

0.55

Коэф-т Мартина

HIMX:

1.85

VOO:

2.27

Индекс Язвы

HIMX:

26.70%

VOO:

4.55%

Дневная вол-ть

HIMX:

83.89%

VOO:

19.19%

Макс. просадка

HIMX:

-87.55%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

HIMX:

-45.15%

VOO:

-9.90%

Доходность по периодам

С начала года, HIMX показывает доходность -11.94%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью -5.74%. За последние 10 лет акции HIMX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 5.14% против 12.07% соответственно.


HIMX

С начала года

-11.94%

1 месяц

-11.28%

6 месяцев

14.94%

1 год

47.90%

5 лет

23.10%

10 лет

5.14%

VOO

С начала года

-5.74%

1 месяц

-3.16%

6 месяцев

-4.28%

1 год

10.88%

5 лет

16.04%

10 лет

12.07%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HIMX и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

HIMX
Ранг риск-скорректированной доходности HIMX, с текущим значением в 7777
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HIMX, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HIMX, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HIMX, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HIMX, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HIMX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Мартина

VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HIMX c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Himax Technologies, Inc. (HIMX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа HIMX, с текущим значением в 0.59, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
HIMX: 0.59
VOO: 0.54
Коэффициент Сортино HIMX, с текущим значением в 1.50, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
HIMX: 1.50
VOO: 0.88
Коэффициент Омега HIMX, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
HIMX: 1.21
VOO: 1.13
Коэффициент Кальмара HIMX, с текущим значением в 0.79, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
HIMX: 0.79
VOO: 0.55
Коэффициент Мартина HIMX, с текущим значением в 1.85, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
HIMX: 1.85
VOO: 2.27

Показатель коэффициента Шарпа HIMX на текущий момент составляет 0.59, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VOO равному 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HIMX и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.59
0.54
HIMX
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов HIMX и VOO

Дивидендная доходность HIMX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.10%, что больше доходности VOO в 1.38%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
HIMX
Himax Technologies, Inc.
4.10%3.61%7.91%20.13%1.70%0.00%0.00%2.92%2.30%2.15%3.66%3.35%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.38%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок HIMX и VOO

Максимальная просадка HIMX за все время составила -87.55%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIMX и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-45.15%
-9.90%
HIMX
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности HIMX и VOO

Himax Technologies, Inc. (HIMX) имеет более высокую волатильность в 23.02% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 13.96%. Это указывает на то, что HIMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
23.02%
13.96%
HIMX
VOO