Сравнение HIMU с TLT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares High Yield Muni Active ETF (HIMU) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT).
HIMU и TLT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HIMU - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 7 февр. 2025 г.. TLT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index. Фонд был запущен 22 июл. 2002 г..
Доходность
Сравнение доходности HIMU и TLT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HIMU и TLT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HIMU iShares High Yield Muni Active ETF | 0.17% | 1.14% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 0.07% | 1.93% |
Доходность по периодам
С начала года, HIMU показывает доходность 0.17%, что значительно выше, чем у TLT с доходностью 0.07%.
HIMU
- 1 день
- 0.80%
- 1 месяц
- -1.50%
- С начала года
- 0.17%
- 6 месяцев
- 0.98%
- 1 год
- 2.46%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TLT
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -3.35%
- С начала года
- 0.07%
- 6 месяцев
- -1.23%
- 1 год
- -1.44%
- 3 года*
- -2.81%
- 5 лет*
- -5.87%
- 10 лет*
- -1.39%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HIMU и TLT
HIMU берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии TLT в 0.15%.
Доходность на риск
HIMU vs. TLT — Ранг доходности на риск
HIMU
TLT
Сравнение HIMU c TLT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares High Yield Muni Active ETF (HIMU) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HIMU | TLT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.31 | -0.13 | +0.43 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.46 | -0.10 | +0.55 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 0.99 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.41 | -0.06 | +0.47 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.34 | -0.13 | +1.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HIMU | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 | -0.13 | +0.43 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.37 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.09 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.15 | 0.26 | -0.11 |
Корреляция
Корреляция между HIMU и TLT составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HIMU и TLT
Дивидендная доходность HIMU за последние двенадцать месяцев составляет около 5.22%, что больше доходности TLT в 4.53%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HIMU iShares High Yield Muni Active ETF | 5.22% | 4.57% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 4.53% | 4.43% | 4.30% | 3.38% | 2.67% | 1.50% | 1.50% | 2.27% | 2.63% | 2.43% | 2.60% | 2.61% |
Просадки
Сравнение просадок HIMU и TLT
Максимальная просадка HIMU за все время составила -8.01%, что меньше максимальной просадки TLT в -48.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIMU и TLT.
Загрузка...
Показатели просадок
| HIMU | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.01% | -48.35% | +40.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.93% | -9.23% | +2.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -43.70% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -48.35% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.80% | -40.23% | +38.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.93% | -13.62% | +11.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.09% | 4.39% | -2.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности HIMU и TLT
Текущая волатильность для iShares High Yield Muni Active ETF (HIMU) составляет 2.34%, в то время как у iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) волатильность равна 3.71%. Это указывает на то, что HIMU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HIMU | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.34% | 3.71% | -1.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.96% | 6.61% | -3.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.09% | 11.40% | -3.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.82% | 15.88% | -8.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.82% | 14.93% | -7.11% |