PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HIMU с VTEB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HIMU с VTEB

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares High Yield Muni Active ETF (HIMU) и Vanguard Tax-Exempt Bond ETF (VTEB).

HIMU и VTEB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HIMU - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 7 февр. 2025 г.. VTEB - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P National AMT-Free Municipal Bond Index. Фонд был запущен 21 авг. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности HIMU и VTEB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares High Yield Muni Active ETF (HIMU) и Vanguard Tax-Exempt Bond ETF (VTEB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HIMU и VTEB

2026 (YTD)2025
HIMU
iShares High Yield Muni Active ETF		0.17%1.14%
VTEB
Vanguard Tax-Exempt Bond ETF		0.09%3.22%

Доходность по периодам

С начала года, HIMU показывает доходность 0.17%, что значительно выше, чем у VTEB с доходностью 0.09%.

HIMU

1 день
0.80%
1 месяц
-1.50%
С начала года
0.17%
6 месяцев
0.98%
1 год
2.46%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VTEB

1 день
0.32%
1 месяц
-1.61%
С начала года
0.09%
6 месяцев
1.54%
1 год
3.92%
3 года*
2.78%
5 лет*
0.88%
10 лет*
2.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares High Yield Muni Active ETF

Vanguard Tax-Exempt Bond ETF

Часто сравнивают с HIMU:
HIMU с HYMBHIMU с HYDHIMU с SMBSHIMU с FLMIHIMU с MUBHIMU с VWIUXHIMU с GPIX
Часто сравнивают с VTEB:
VTEB с MUBVTEB с VTESVTEB с BNDVTEB с VTEIVTEB с VWIUXVTEB с VTEAXVTEB с VWAHX

Сравнение комиссий HIMU и VTEB

HIMU берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии VTEB в 0.05%.

HIMU
iShares High Yield Muni Active ETF
VTEB
Vanguard Tax-Exempt Bond ETF

Доходность на риск

HIMU vs. VTEB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HIMU
Ранг доходности на риск HIMU: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HIMU: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HIMU: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HIMU: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HIMU: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HIMU: 2121
Ранг коэф-та Мартина
VTEB
Ранг доходности на риск VTEB: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTEB: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTEB: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTEB: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTEB: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTEB: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HIMU c VTEB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares High Yield Muni Active ETF (HIMU) и Vanguard Tax-Exempt Bond ETF (VTEB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HIMUVTEBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.31

0.99

-0.68

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.46

1.25

-0.79

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.07

1.23

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.41

1.25

-0.85

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.34

3.69

-2.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HIMU vs. VTEB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HIMU на текущий момент составляет 0.31, что ниже коэффициента Шарпа VTEB равного 0.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HIMU и VTEB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HIMUVTEBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.31

0.99

-0.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.23

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.40

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.15

0.45

-0.31

Корреляция

Корреляция между HIMU и VTEB составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HIMU и VTEB

Дивидендная доходность HIMU за последние двенадцать месяцев составляет около 5.22%, что больше доходности VTEB в 3.37%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HIMU
iShares High Yield Muni Active ETF		5.22%4.57%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VTEB
Vanguard Tax-Exempt Bond ETF		3.37%3.29%3.14%2.79%2.09%1.64%1.99%2.30%2.25%1.96%1.66%0.58%

Просадки

Сравнение просадок HIMU и VTEB

Максимальная просадка HIMU за все время составила -8.01%, что меньше максимальной просадки VTEB в -17.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIMU и VTEB.

Загрузка...

Показатели просадок

HIMUVTEBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.01%

-17.00%

+8.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.93%

-3.45%

-3.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-12.64%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-17.00%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.80%

-1.86%

+0.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.93%

-2.35%

+0.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.09%

1.17%

+0.92%

Волатильность

Сравнение волатильности HIMU и VTEB

iShares High Yield Muni Active ETF (HIMU) имеет более высокую волатильность в 2.34% по сравнению с Vanguard Tax-Exempt Bond ETF (VTEB) с волатильностью 1.37%. Это указывает на то, что HIMU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTEB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HIMUVTEBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.34%

1.37%

+0.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.96%

1.87%

+1.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.09%

4.00%

+4.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.82%

3.88%

+3.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.82%

5.25%

+2.57%