PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HIMU с MUB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HIMU с MUB

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares High Yield Muni Active ETF (HIMU) и iShares National AMT-Free Muni Bond ETF (MUB).

HIMU и MUB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HIMU - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 7 февр. 2025 г.. MUB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P National AMT-Free Municipal Bond Index. Фонд был запущен 7 сент. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности HIMU и MUB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares High Yield Muni Active ETF (HIMU) и iShares National AMT-Free Muni Bond ETF (MUB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HIMU и MUB

2026 (YTD)2025
HIMU
iShares High Yield Muni Active ETF		0.51%1.14%
MUB
iShares National AMT-Free Muni Bond ETF		0.21%3.35%

Доходность по периодам

С начала года, HIMU показывает доходность 0.51%, что значительно выше, чем у MUB с доходностью 0.21%.

HIMU

1 день
0.33%
1 месяц
-0.64%
С начала года
0.51%
6 месяцев
1.58%
1 год
3.15%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

MUB

1 день
0.17%
1 месяц
-0.92%
С начала года
0.21%
6 месяцев
1.72%
1 год
4.44%
3 года*
2.70%
5 лет*
0.91%
10 лет*
2.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares High Yield Muni Active ETF

iShares National AMT-Free Muni Bond ETF

Часто сравнивают с HIMU:
HIMU с HYMBHIMU с VTEBHIMU с HYDHIMU с SMBSHIMU с FLMIHIMU с VWIUXHIMU с GPIX
Часто сравнивают с MUB:
MUB с VTEBMUB с SUBMUB с CMFMUB с MUNIMUB с NYFMUB с BNDMUB с HYD

Сравнение комиссий HIMU и MUB

HIMU берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии MUB в 0.07%.

HIMU
iShares High Yield Muni Active ETF
MUB
iShares National AMT-Free Muni Bond ETF

Доходность на риск

HIMU vs. MUB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HIMU
Ранг доходности на риск HIMU: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HIMU: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HIMU: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HIMU: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HIMU: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HIMU: 1919
Ранг коэф-та Мартина
MUB
Ранг доходности на риск MUB: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MUB: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MUB: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MUB: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MUB: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MUB: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HIMU c MUB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares High Yield Muni Active ETF (HIMU) и iShares National AMT-Free Muni Bond ETF (MUB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HIMUMUBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.39

1.08

-0.69

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.57

1.40

-0.83

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.24

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.40

1.28

-0.87

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.34

4.04

-2.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HIMU vs. MUB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HIMU на текущий момент составляет 0.39, что ниже коэффициента Шарпа MUB равного 1.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HIMU и MUB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HIMUMUBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

1.08

-0.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.23

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.41

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.19

0.58

-0.39

Корреляция

Корреляция между HIMU и MUB составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HIMU и MUB

Дивидендная доходность HIMU за последние двенадцать месяцев составляет около 5.20%, что больше доходности MUB в 3.18%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HIMU
iShares High Yield Muni Active ETF		5.20%4.57%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MUB
iShares National AMT-Free Muni Bond ETF		3.18%3.14%3.01%2.65%2.11%1.81%2.11%2.42%2.46%2.26%2.21%2.51%

Просадки

Сравнение просадок HIMU и MUB

Максимальная просадка HIMU за все время составила -8.01%, что меньше максимальной просадки MUB в -13.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIMU и MUB.

Загрузка...

Показатели просадок

HIMUMUBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.01%

-13.68%

+5.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.93%

-3.30%

-3.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-11.88%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-13.68%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.47%

-1.71%

+0.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.93%

-2.24%

+0.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.09%

1.04%

+1.05%

Волатильность

Сравнение волатильности HIMU и MUB

iShares High Yield Muni Active ETF (HIMU) имеет более высокую волатильность в 2.37% по сравнению с iShares National AMT-Free Muni Bond ETF (MUB) с волатильностью 1.57%. Это указывает на то, что HIMU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MUB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HIMUMUBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.37%

1.57%

+0.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.98%

2.07%

+0.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.09%

4.14%

+3.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.81%

4.04%

+3.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.81%

4.91%

+2.90%