PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HIMU с HYMB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HIMU с HYMB

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares High Yield Muni Active ETF (HIMU) и SPDR Nuveen Bloomberg Barclays High Yield Municipal Bond ETF (HYMB).

HIMU и HYMB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HIMU - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 7 февр. 2025 г.. HYMB - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg Municipal Yield. Фонд был запущен 13 апр. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности HIMU и HYMB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares High Yield Muni Active ETF (HIMU) и SPDR Nuveen Bloomberg Barclays High Yield Municipal Bond ETF (HYMB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HIMU и HYMB

2026 (YTD)2025
HIMU
iShares High Yield Muni Active ETF		0.17%1.14%
HYMB
SPDR Nuveen Bloomberg Barclays High Yield Municipal Bond ETF		0.82%0.64%

Доходность по периодам

С начала года, HIMU показывает доходность 0.17%, что значительно ниже, чем у HYMB с доходностью 0.82%.

HIMU

1 день
0.80%
1 месяц
-1.50%
С начала года
0.17%
6 месяцев
0.98%
1 год
2.46%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

HYMB

1 день
0.64%
1 месяц
-1.35%
С начала года
0.82%
6 месяцев
2.23%
1 год
2.88%
3 года*
4.34%
5 лет*
0.49%
10 лет*
2.52%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares High Yield Muni Active ETF

SPDR Nuveen Bloomberg Barclays High Yield Municipal Bond ETF

Часто сравнивают с HIMU:
HIMU с VTEBHIMU с HYDHIMU с SMBSHIMU с FLMIHIMU с MUBHIMU с VWIUXHIMU с GPIX
Часто сравнивают с HYMB:
HYMB с HYDHYMB с VTEBHYMB с MUBHYMB с MINOHYMB с NDMOHYMB с ITMHYMB с LEO

Сравнение комиссий HIMU и HYMB

HIMU берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии HYMB в 0.35%.

HIMU
iShares High Yield Muni Active ETF
HYMB
SPDR Nuveen Bloomberg Barclays High Yield Municipal Bond ETF

Доходность на риск

HIMU vs. HYMB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HIMU
Ранг доходности на риск HIMU: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HIMU: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HIMU: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HIMU: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HIMU: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HIMU: 2121
Ранг коэф-та Мартина
HYMB
Ранг доходности на риск HYMB: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYMB: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYMB: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYMB: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYMB: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYMB: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HIMU c HYMB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares High Yield Muni Active ETF (HIMU) и SPDR Nuveen Bloomberg Barclays High Yield Municipal Bond ETF (HYMB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HIMUHYMBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.31

0.49

-0.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.46

0.61

-0.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.07

1.12

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.41

0.71

-0.30

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.34

1.74

-0.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HIMU vs. HYMB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HIMU на текущий момент составляет 0.31, что ниже коэффициента Шарпа HYMB равного 0.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HIMU и HYMB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HIMUHYMBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.31

0.49

-0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.07

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.22

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.15

0.44

-0.29

Корреляция

Корреляция между HIMU и HYMB составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HIMU и HYMB

Дивидендная доходность HIMU за последние двенадцать месяцев составляет около 5.22%, что больше доходности HYMB в 4.59%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HIMU
iShares High Yield Muni Active ETF		5.22%4.57%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HYMB
SPDR Nuveen Bloomberg Barclays High Yield Municipal Bond ETF		4.59%4.55%4.29%4.07%3.77%3.19%3.55%3.95%4.03%3.78%4.08%4.54%

Просадки

Сравнение просадок HIMU и HYMB

Максимальная просадка HIMU за все время составила -8.01%, что меньше максимальной просадки HYMB в -29.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIMU и HYMB.

Загрузка...

Показатели просадок

HIMUHYMBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.01%

-29.57%

+21.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.93%

-5.07%

-1.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-20.15%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-29.57%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.80%

-1.57%

-0.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.93%

-3.84%

+1.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.09%

2.06%

+0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности HIMU и HYMB

iShares High Yield Muni Active ETF (HIMU) имеет более высокую волатильность в 2.34% по сравнению с SPDR Nuveen Bloomberg Barclays High Yield Municipal Bond ETF (HYMB) с волатильностью 2.21%. Это указывает на то, что HIMU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HYMB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HIMUHYMBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.34%

2.21%

+0.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.96%

2.95%

+0.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.09%

5.95%

+2.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.82%

6.63%

+1.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.82%

11.34%

-3.52%