Сравнение HIMU с HYD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares High Yield Muni Active ETF (HIMU) и VanEck Vectors High-Yield Municipal Index ETF (HYD).
HIMU и HYD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HIMU - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 7 февр. 2025 г.. HYD - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность Bloomberg Barclays Municipal Custom High Yield Composite Index. Фонд был запущен 4 февр. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности HIMU и HYD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HIMU и HYD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HIMU iShares High Yield Muni Active ETF | 0.17% | 1.14% |
HYD VanEck Vectors High-Yield Municipal Index ETF | -0.34% | 2.25% |
Доходность по периодам
С начала года, HIMU показывает доходность 0.17%, что значительно выше, чем у HYD с доходностью -0.34%.
HIMU
- 1 день
- 0.80%
- 1 месяц
- -1.50%
- С начала года
- 0.17%
- 6 месяцев
- 0.98%
- 1 год
- 2.46%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HYD
- 1 день
- 0.90%
- 1 месяц
- -1.26%
- С начала года
- -0.34%
- 6 месяцев
- 1.38%
- 1 год
- 2.70%
- 3 года*
- 3.60%
- 5 лет*
- -0.11%
- 10 лет*
- 2.06%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HIMU и HYD
HIMU берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии HYD в 0.35%.
Доходность на риск
HIMU vs. HYD — Ранг доходности на риск
HIMU
HYD
Сравнение HIMU c HYD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares High Yield Muni Active ETF (HIMU) и VanEck Vectors High-Yield Municipal Index ETF (HYD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HIMU | HYD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.31 | 0.46 | -0.16 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.46 | 0.59 | -0.14 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.11 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.41 | 0.73 | -0.32 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.34 | 1.76 | -0.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HIMU | HYD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 | 0.46 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.02 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.16 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.15 | 0.44 | -0.29 |
Корреляция
Корреляция между HIMU и HYD составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HIMU и HYD
Дивидендная доходность HIMU за последние двенадцать месяцев составляет около 5.22%, что больше доходности HYD в 4.38%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HIMU iShares High Yield Muni Active ETF | 5.22% | 4.57% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HYD VanEck Vectors High-Yield Municipal Index ETF | 4.38% | 4.29% | 4.29% | 4.13% | 3.96% | 3.50% | 4.01% | 4.08% | 4.43% | 4.29% | 4.58% | 4.82% |
Просадки
Сравнение просадок HIMU и HYD
Максимальная просадка HIMU за все время составила -8.01%, что меньше максимальной просадки HYD в -35.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIMU и HYD.
Загрузка...
Показатели просадок
| HIMU | HYD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.01% | -35.61% | +27.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.93% | -4.42% | -2.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -20.72% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.61% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.80% | -4.40% | +2.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.93% | -4.34% | +2.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.09% | 1.83% | +0.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности HIMU и HYD
iShares High Yield Muni Active ETF (HIMU) имеет более высокую волатильность в 2.34% по сравнению с VanEck Vectors High-Yield Municipal Index ETF (HYD) с волатильностью 2.22%. Это указывает на то, что HIMU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HYD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HIMU | HYD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.34% | 2.22% | +0.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.96% | 2.83% | +0.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.09% | 5.90% | +2.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.82% | 6.44% | +1.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.82% | 12.60% | -4.78% |