PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HIMU с HIMFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HIMU с HIMFX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

HIMU (iShares High Yield Muni Active ETF) and HIMFX (American High-Income Municipal Bond Fund Class F-3) are both High Yield Muni funds. Both are actively managed. Over the past year, HIMU returned 7.39% vs 8.77% for HIMFX. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HIMU charges 0.42%/yr vs 0.31%/yr for HIMFX.

Доходность

Сравнение доходности HIMU и HIMFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares High Yield Muni Active ETF (HIMU) и American High-Income Municipal Bond Fund Class F-3 (HIMFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HIMU показывает доходность 2.68%, что значительно выше, чем у HIMFX с доходностью 2.37%.

HIMU

1 день
0.00%
1 месяц
1.18%
С начала года
2.68%
6 месяцев
2.79%
1 год
7.39%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

HIMFX

1 день
0.19%
1 месяц
1.00%
С начала года
2.37%
6 месяцев
2.89%
1 год
8.77%
3 года*
6.04%
5 лет*
1.81%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HIMU и HIMFX

2026 (YTD)2025
HIMU
iShares High Yield Muni Active ETF		2.68%1.14%
HIMFX
American High-Income Municipal Bond Fund Class F-3		2.37%3.58%

Correlation

The correlation between HIMU and HIMFX is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 февр. 2025 г.

0.59

The correlation between HIMU and HIMFX has been stable across timeframes, ranging from 0.59 to 0.66 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares High Yield Muni Active ETF

American High-Income Municipal Bond Fund Class F-3

Часто сравнивают с HIMU:
HIMU с HYMBHIMU с HYDHIMU с VTEBHIMU с SMBSHIMU с FLMIHIMU с MUBHIMU с GPIX
Часто сравнивают с HIMFX:
HIMFX с ABTYXHIMFX с CGHMHIMFX с GHYIXHIMFX с FRHIXHIMFX с ABHYXHIMFX с NMCOHIMFX с MMHYX

Доходность на риск

HIMU vs. HIMFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HIMU
Ранг доходности на риск HIMU: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HIMU: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HIMU: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HIMU: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HIMU: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HIMU: 4343
Ранг коэф-та Мартина
HIMFX
Ранг доходности на риск HIMFX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HIMFX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HIMFX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HIMFX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HIMFX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HIMFX: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HIMU c HIMFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares High Yield Muni Active ETF (HIMU) и American High-Income Municipal Bond Fund Class F-3 (HIMFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HIMUHIMFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.61
2.85

-1.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.30
4.69

-2.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.70

-0.38

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.25

3.16

-0.91

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.08

11.37

-4.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HIMU vs. HIMFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HIMU на текущий момент составляет 1.61, что ниже коэффициента Шарпа HIMFX равного 2.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HIMU и HIMFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HIMUHIMFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.61

2.85

-1.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.38

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.85

-0.46

Просадки

Сравнение просадок HIMU и HIMFX

Максимальная просадка HIMU за все время составила -8.01%, что меньше максимальной просадки HIMFX в -17.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIMU и HIMFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HIMUHIMFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.01%

-17.57%

+9.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.29%

-2.76%

-0.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-6.17%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-17.57%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.76%

-3.17%

+1.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.05%

0.77%

+0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности HIMU и HIMFX

iShares High Yield Muni Active ETF (HIMU) имеет более высокую волатильность в 1.26% по сравнению с American High-Income Municipal Bond Fund Class F-3 (HIMFX) с волатильностью 1.11%. Это указывает на то, что HIMU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HIMFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HIMUHIMFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.26%

1.11%

+0.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.15%

2.24%

+0.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.62%

3.08%

+1.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.42%

4.82%

+2.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.42%

4.60%

+2.82%

Сравнение комиссий HIMU и HIMFX

HIMU берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии HIMFX в 0.31%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HIMU и HIMFX

Дивидендная доходность HIMU за последние двенадцать месяцев составляет около 5.15%, что больше доходности HIMFX в 4.23%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
HIMFX
American High-Income Municipal Bond Fund Class F-3		4.23%4.32%3.83%3.71%2.80%3.54%3.73%3.49%3.99%3.61%
HIMU
iShares High Yield Muni Active ETF		5.15%4.57%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

HIMU and HIMFX have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HIMU has higher volatility (1.26%) compared to HIMFX (1.11%). In terms of maximum drawdown, HIMU dropped -8.01% vs HIMFX's -17.57%.

HIMFX currently has the higher Sharpe Ratio (2.85 vs 1.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HIMU и HIMFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор