Сравнение HIMU с SMBS
HIMU (iShares High Yield Muni Active ETF) and SMBS (Schwab Mortgage-Backed Securities ETF) are both exchange-traded funds - HIMU is a High Yield Muni fund actively managed by iShares, while SMBS is a Mortgage Backed Securities fund tracking the Bloomberg US MBS Float Adjusted Total Return Index. HIMU is actively managed, while SMBS is passively managed. Over the past year, HIMU returned 7.00% vs 6.16% for SMBS. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. HIMU charges 0.42%/yr vs 0.03%/yr for SMBS.
Доходность
Сравнение доходности HIMU и SMBS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HIMU показывает доходность 2.95%, что значительно выше, чем у SMBS с доходностью 0.72%.
HIMU
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- 1.32%
- С начала года
- 2.95%
- 6 месяцев
- 3.06%
- 1 год
- 7.00%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SMBS
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.20%
- С начала года
- 0.72%
- 6 месяцев
- 1.07%
- 1 год
- 6.16%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HIMU и SMBS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HIMU iShares High Yield Muni Active ETF | 2.95% | 1.14% |
SMBS Schwab Mortgage-Backed Securities ETF | 0.72% | 7.09% |
Correlation
The correlation between HIMU and SMBS is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 февр. 2025 г. | 0.49 |
The correlation between HIMU and SMBS has been stable across timeframes, ranging from 0.49 to 0.54 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HIMU vs. SMBS — Ранг доходности на риск
HIMU
SMBS
Сравнение HIMU c SMBS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares High Yield Muni Active ETF (HIMU) и Schwab Mortgage-Backed Securities ETF (SMBS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HIMU | SMBS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.27 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.14 | 2.19 | -0.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.71 | 7.44 | -0.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HIMU | SMBS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.54 | 1.51 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 1.18 | -0.76 |
Просадки
Сравнение просадок HIMU и SMBS
Максимальная просадка HIMU за все время составила -8.01%, что больше максимальной просадки SMBS в -3.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIMU и SMBS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HIMU | SMBS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.01% | -3.20% | -4.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.29% | -2.83% | -0.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.32% | +1.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.75% | -0.84% | -0.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.05% | 0.83% | +0.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности HIMU и SMBS
Текущая волатильность для iShares High Yield Muni Active ETF (HIMU) составляет 1.27%, в то время как у Schwab Mortgage-Backed Securities ETF (SMBS) волатильность равна 1.54%. Это указывает на то, что HIMU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMBS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HIMU | SMBS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.27% | 1.54% | -0.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.15% | 3.03% | +0.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.61% | 4.14% | +0.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.42% | 4.85% | +2.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.42% | 4.85% | +2.57% |
Сравнение комиссий HIMU и SMBS
HIMU берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии SMBS в 0.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HIMU и SMBS
Дивидендная доходность HIMU за последние двенадцать месяцев составляет около 5.14%, что сопоставимо с доходностью SMBS в 5.17%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
HIMU iShares High Yield Muni Active ETF | 5.14% | 4.57% | 0.00% |
SMBS Schwab Mortgage-Backed Securities ETF | 5.17% | 4.83% | 0.50% |
Часто задаваемые вопросы
HIMU and SMBS have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SMBS has higher volatility (1.54%) compared to HIMU (1.27%). In terms of maximum drawdown, HIMU dropped -8.01% vs SMBS's -3.20%.
On 1-year performance, HIMU leads with 7.00% vs 6.16% for SMBS. On fees, SMBS is cheaper at 0.03% per year. On volatility, HIMU has been the lower-risk option at 1.27%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, HIMU has performed better with a 7.00% return vs 6.16%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SMBS is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.42% for HIMU.
SMBS has the higher dividend yield at 5.17%, compared with 5.14% for HIMU.
HIMU is categorized as High Yield Muni, while SMBS is Mortgage Backed Securities. They also come from different issuers: iShares and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.42% for HIMU and 0.03% for SMBS.
HIMU currently has the higher Sharpe Ratio (1.54 vs 1.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HIMU и SMBS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор