Сравнение HIMU с SMBS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares High Yield Muni Active ETF (HIMU) и Schwab Mortgage-Backed Securities ETF (SMBS).
HIMU и SMBS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HIMU - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 7 февр. 2025 г.. SMBS - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Bloomberg US MBS Float Adjusted Total Return Index. Фонд был запущен 18 нояб. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности HIMU и SMBS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HIMU и SMBS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HIMU iShares High Yield Muni Active ETF | 0.17% | 1.14% |
SMBS Schwab Mortgage-Backed Securities ETF | 0.47% | 7.09% |
Доходность по периодам
С начала года, HIMU показывает доходность 0.17%, что значительно ниже, чем у SMBS с доходностью 0.47%.
HIMU
- 1 день
- 0.80%
- 1 месяц
- -1.50%
- С начала года
- 0.17%
- 6 месяцев
- 0.98%
- 1 год
- 2.46%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SMBS
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -1.15%
- С начала года
- 0.47%
- 6 месяцев
- 1.88%
- 1 год
- 5.07%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HIMU и SMBS
HIMU берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии SMBS в 0.03%.
Доходность на риск
HIMU vs. SMBS — Ранг доходности на риск
HIMU
SMBS
Сравнение HIMU c SMBS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares High Yield Muni Active ETF (HIMU) и Schwab Mortgage-Backed Securities ETF (SMBS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HIMU | SMBS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.31 | 1.07 | -0.77 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.46 | 1.54 | -1.08 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.19 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.41 | 1.93 | -1.52 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.34 | 5.53 | -4.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HIMU | SMBS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 | 1.07 | -0.77 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.15 | 1.28 | -1.14 |
Корреляция
Корреляция между HIMU и SMBS составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HIMU и SMBS
Дивидендная доходность HIMU за последние двенадцать месяцев составляет около 5.22%, что больше доходности SMBS в 4.82%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
HIMU iShares High Yield Muni Active ETF | 5.22% | 4.57% | 0.00% |
SMBS Schwab Mortgage-Backed Securities ETF | 4.82% | 4.83% | 0.50% |
Просадки
Сравнение просадок HIMU и SMBS
Максимальная просадка HIMU за все время составила -8.01%, что больше максимальной просадки SMBS в -3.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIMU и SMBS.
Загрузка...
Показатели просадок
| HIMU | SMBS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.01% | -3.20% | -4.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.93% | -2.83% | -4.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.80% | -1.56% | -0.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.93% | -0.77% | -1.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.09% | 0.99% | +1.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности HIMU и SMBS
iShares High Yield Muni Active ETF (HIMU) имеет более высокую волатильность в 2.34% по сравнению с Schwab Mortgage-Backed Securities ETF (SMBS) с волатильностью 1.83%. Это указывает на то, что HIMU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SMBS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HIMU | SMBS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.34% | 1.83% | +0.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.96% | 2.75% | +0.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.09% | 4.77% | +3.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.82% | 4.91% | +2.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.82% | 4.91% | +2.91% |