Сравнение HIMU с SOXX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares High Yield Muni Active ETF (HIMU) и iShares Semiconductor ETF (SOXX).
HIMU и SOXX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HIMU - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 7 февр. 2025 г.. SOXX - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность PHLX Semiconductor Sector Index. Фонд был запущен 10 июл. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности HIMU и SOXX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HIMU и SOXX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HIMU iShares High Yield Muni Active ETF | 0.17% | 1.14% |
SOXX iShares Semiconductor ETF | 12.48% | 38.04% |
Доходность по периодам
С начала года, HIMU показывает доходность 0.17%, что значительно ниже, чем у SOXX с доходностью 12.48%.
HIMU
- 1 день
- 0.80%
- 1 месяц
- -1.50%
- С начала года
- 0.17%
- 6 месяцев
- 0.98%
- 1 год
- 2.46%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SOXX
- 1 день
- 3.01%
- 1 месяц
- -3.78%
- С начала года
- 12.48%
- 6 месяцев
- 22.76%
- 1 год
- 80.97%
- 3 года*
- 32.61%
- 5 лет*
- 19.19%
- 10 лет*
- 28.39%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HIMU и SOXX
HIMU берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии SOXX в 0.34%.
Доходность на риск
HIMU vs. SOXX — Ранг доходности на риск
HIMU
SOXX
Сравнение HIMU c SOXX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares High Yield Muni Active ETF (HIMU) и iShares Semiconductor ETF (SOXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HIMU | SOXX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.31 | 2.03 | -1.72 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.46 | 2.63 | -2.17 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.38 | -0.30 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.41 | 4.44 | -4.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.34 | 16.46 | -15.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HIMU | SOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 | 2.03 | -1.72 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.54 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.86 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.15 | 0.37 | -0.22 |
Корреляция
Корреляция между HIMU и SOXX составляет -0.01. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HIMU и SOXX
Дивидендная доходность HIMU за последние двенадцать месяцев составляет около 5.22%, что больше доходности SOXX в 0.49%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HIMU iShares High Yield Muni Active ETF | 5.22% | 4.57% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SOXX iShares Semiconductor ETF | 0.49% | 0.57% | 0.67% | 0.78% | 1.26% | 0.64% | 0.81% | 1.23% | 1.37% | 0.90% | 1.08% | 1.29% |
Просадки
Сравнение просадок HIMU и SOXX
Максимальная просадка HIMU за все время составила -8.01%, что меньше максимальной просадки SOXX в -70.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIMU и SOXX.
Загрузка...
Показатели просадок
| HIMU | SOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.01% | -70.21% | +62.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.93% | -18.27% | +11.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -45.75% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -45.75% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.80% | -7.95% | +6.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.93% | -20.10% | +18.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.09% | 4.92% | -2.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности HIMU и SOXX
Текущая волатильность для iShares High Yield Muni Active ETF (HIMU) составляет 2.34%, в то время как у iShares Semiconductor ETF (SOXX) волатильность равна 12.83%. Это указывает на то, что HIMU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HIMU | SOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.34% | 12.83% | -10.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.96% | 26.41% | -23.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.09% | 40.12% | -32.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.82% | 35.48% | -27.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.82% | 32.98% | -25.16% |