PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HIMU с PZA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HIMU с PZA

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares High Yield Muni Active ETF (HIMU) и Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF (PZA).

HIMU и PZA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HIMU - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 7 февр. 2025 г.. PZA - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность BofA ML National Long-Term Core Plus Municipal Securities Index. Фонд был запущен 11 окт. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности HIMU и PZA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares High Yield Muni Active ETF (HIMU) и Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF (PZA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HIMU и PZA

2026 (YTD)2025
HIMU
iShares High Yield Muni Active ETF		0.17%1.14%
PZA
Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF		0.39%1.27%

Доходность по периодам

С начала года, HIMU показывает доходность 0.17%, что значительно ниже, чем у PZA с доходностью 0.39%.

HIMU

1 день
0.80%
1 месяц
-1.50%
С начала года
0.17%
6 месяцев
0.98%
1 год
2.46%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PZA

1 день
0.39%
1 месяц
-1.53%
С начала года
0.39%
6 месяцев
1.61%
1 год
3.25%
3 года*
2.49%
5 лет*
0.00%
10 лет*
1.89%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares High Yield Muni Active ETF

Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF

Часто сравнивают с HIMU:
HIMU с HYMBHIMU с VTEBHIMU с HYDHIMU с SMBSHIMU с FLMIHIMU с MUBHIMU с VWIUX
Часто сравнивают с PZA:
PZA с VTEBPZA с MUBPZA с HYMUPZA с NJTFXPZA с VNJTXPZA с BNDPZA с IEF

Сравнение комиссий HIMU и PZA

HIMU берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии PZA в 0.28%.

HIMU
iShares High Yield Muni Active ETF
PZA
Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF

Доходность на риск

HIMU vs. PZA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HIMU
Ранг доходности на риск HIMU: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HIMU: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HIMU: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HIMU: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HIMU: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HIMU: 2121
Ранг коэф-та Мартина
PZA
Ранг доходности на риск PZA: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PZA: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PZA: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PZA: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PZA: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PZA: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HIMU c PZA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares High Yield Muni Active ETF (HIMU) и Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF (PZA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HIMUPZADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.31

0.52

-0.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.46

0.67

-0.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.07

1.13

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.41

0.74

-0.34

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.34

1.55

-0.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HIMU vs. PZA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HIMU на текущий момент составляет 0.31, что ниже коэффициента Шарпа PZA равного 0.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HIMU и PZA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HIMUPZAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.31

0.52

-0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.00

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.27

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.15

0.42

-0.27

Корреляция

Корреляция между HIMU и PZA составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HIMU и PZA

Дивидендная доходность HIMU за последние двенадцать месяцев составляет около 5.22%, что больше доходности PZA в 3.64%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HIMU
iShares High Yield Muni Active ETF		5.22%4.57%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PZA
Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF		3.64%3.55%3.22%2.91%2.68%2.34%2.44%2.81%3.19%3.04%3.23%3.59%

Просадки

Сравнение просадок HIMU и PZA

Максимальная просадка HIMU за все время составила -8.01%, что меньше максимальной просадки PZA в -24.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIMU и PZA.

Загрузка...

Показатели просадок

HIMUPZAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.01%

-24.49%

+16.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.93%

-5.23%

-1.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-18.55%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-21.69%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.80%

-3.11%

+1.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.93%

-3.97%

+2.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.09%

2.50%

-0.41%

Волатильность

Сравнение волатильности HIMU и PZA

iShares High Yield Muni Active ETF (HIMU) имеет более высокую волатильность в 2.34% по сравнению с Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF (PZA) с волатильностью 1.85%. Это указывает на то, что HIMU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PZA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HIMUPZAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.34%

1.85%

+0.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.96%

2.61%

+0.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.09%

6.30%

+1.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.82%

5.96%

+1.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.82%

7.07%

+0.75%