Сравнение HIMU с IWM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares High Yield Muni Active ETF (HIMU) и iShares Russell 2000 ETF (IWM).
HIMU и IWM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HIMU - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 7 февр. 2025 г.. IWM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности HIMU и IWM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HIMU и IWM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HIMU iShares High Yield Muni Active ETF | 0.51% | 1.14% |
IWM iShares Russell 2000 ETF | 2.27% | 9.65% |
Доходность по периодам
С начала года, HIMU показывает доходность 0.51%, что значительно ниже, чем у IWM с доходностью 2.27%.
HIMU
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- -0.71%
- С начала года
- 0.51%
- 6 месяцев
- 1.54%
- 1 год
- 2.12%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IWM
- 1 день
- 0.69%
- 1 месяц
- -3.83%
- С начала года
- 2.27%
- 6 месяцев
- 2.75%
- 1 год
- 33.93%
- 3 года*
- 13.42%
- 5 лет*
- 3.61%
- 10 лет*
- 10.00%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HIMU и IWM
HIMU берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии IWM в 0.19%.
Доходность на риск
HIMU vs. IWM — Ранг доходности на риск
HIMU
IWM
Сравнение HIMU c IWM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares High Yield Muni Active ETF (HIMU) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HIMU | IWM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.39 | 1.10 | -0.71 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.57 | 1.64 | -1.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.21 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.40 | 1.99 | -1.58 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.34 | 7.27 | -5.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HIMU | IWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 | 1.10 | -0.71 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.16 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.44 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.19 | 0.34 | -0.16 |
Корреляция
Корреляция между HIMU и IWM составляет 0.09 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HIMU и IWM
Дивидендная доходность HIMU за последние двенадцать месяцев составляет около 5.20%, что больше доходности IWM в 1.01%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HIMU iShares High Yield Muni Active ETF | 5.20% | 4.57% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IWM iShares Russell 2000 ETF | 1.01% | 1.04% | 1.15% | 1.35% | 1.48% | 0.94% | 1.04% | 1.26% | 1.40% | 1.26% | 1.38% | 1.54% |
Просадки
Сравнение просадок HIMU и IWM
Максимальная просадка HIMU за все время составила -8.01%, что меньше максимальной просадки IWM в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIMU и IWM.
Загрузка...
Показатели просадок
| HIMU | IWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.01% | -59.05% | +51.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.29% | -11.03% | +4.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -31.91% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -41.13% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.47% | -6.69% | +5.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.93% | -10.83% | +8.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.09% | 3.76% | -1.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности HIMU и IWM
Текущая волатильность для iShares High Yield Muni Active ETF (HIMU) составляет 2.37%, в то время как у iShares Russell 2000 ETF (IWM) волатильность равна 7.32%. Это указывает на то, что HIMU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HIMU | IWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.37% | 7.32% | -4.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.98% | 14.50% | -11.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.09% | 23.19% | -15.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.81% | 22.53% | -14.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.81% | 22.98% | -15.17% |