PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HIMU с DGRO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HIMU с DGRO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares High Yield Muni Active ETF (HIMU) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO).

HIMU и DGRO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HIMU - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 7 февр. 2025 г.. DGRO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Dividend Growth Index. Фонд был запущен 10 июн. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности HIMU и DGRO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares High Yield Muni Active ETF (HIMU) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HIMU и DGRO

2026 (YTD)2025
HIMU
iShares High Yield Muni Active ETF		0.17%1.14%
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF		1.60%11.67%

Доходность по периодам

С начала года, HIMU показывает доходность 0.17%, что значительно ниже, чем у DGRO с доходностью 1.60%.

HIMU

1 день
0.80%
1 месяц
-1.50%
С начала года
0.17%
6 месяцев
0.98%
1 год
2.46%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DGRO

1 день
0.03%
1 месяц
-4.46%
С начала года
1.60%
6 месяцев
3.88%
1 год
16.44%
3 года*
14.60%
5 лет*
10.14%
10 лет*
12.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares High Yield Muni Active ETF

iShares Core Dividend Growth ETF

Часто сравнивают с HIMU:
HIMU с HYMBHIMU с VTEBHIMU с HYDHIMU с SMBSHIMU с FLMIHIMU с MUBHIMU с VWIUX
Часто сравнивают с DGRO:
DGRO с SCHDDGRO с VIGDGRO с VYMDGRO с VOODGRO с DGRWDGRO с DIVODGRO с HDV

Сравнение комиссий HIMU и DGRO

HIMU берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии DGRO в 0.08%.

HIMU
iShares High Yield Muni Active ETF
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF

Доходность на риск

HIMU vs. DGRO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HIMU
Ранг доходности на риск HIMU: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HIMU: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HIMU: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HIMU: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HIMU: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HIMU: 2121
Ранг коэф-та Мартина
DGRO
Ранг доходности на риск DGRO: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGRO: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGRO: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGRO: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGRO: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGRO: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HIMU c DGRO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares High Yield Muni Active ETF (HIMU) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HIMUDGRODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.31

1.14

-0.84

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.46

1.66

-1.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.07

1.25

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.41

1.48

-1.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.34

6.80

-5.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HIMU vs. DGRO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HIMU на текущий момент составляет 0.31, что ниже коэффициента Шарпа DGRO равного 1.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HIMU и DGRO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HIMUDGROРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.31

1.14

-0.84

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.74

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.77

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.15

0.73

-0.58

Корреляция

Корреляция между HIMU и DGRO составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HIMU и DGRO

Дивидендная доходность HIMU за последние двенадцать месяцев составляет около 5.22%, что больше доходности DGRO в 2.10%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HIMU
iShares High Yield Muni Active ETF		5.22%4.57%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF		2.10%2.09%2.26%2.45%2.34%1.93%2.30%2.21%2.44%2.03%2.27%2.52%

Просадки

Сравнение просадок HIMU и DGRO

Максимальная просадка HIMU за все время составила -8.01%, что меньше максимальной просадки DGRO в -35.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIMU и DGRO.

Загрузка...

Показатели просадок

HIMUDGROРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.01%

-35.10%

+27.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.93%

-10.92%

+3.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-19.31%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.10%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.80%

-4.70%

+2.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.93%

-3.48%

+1.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.09%

2.37%

-0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности HIMU и DGRO

Текущая волатильность для iShares High Yield Muni Active ETF (HIMU) составляет 2.34%, в то время как у iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO) волатильность равна 3.57%. Это указывает на то, что HIMU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DGRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HIMUDGROРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.34%

3.57%

-1.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.96%

7.21%

-4.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.09%

14.47%

-6.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.82%

13.84%

-6.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.82%

16.63%

-8.81%