Сравнение HIGH с USOY
HIGH (Simplify Enhanced Income ETF) and USOY (Defiance Oil Enhanced Options Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, HIGH returned -3.46% vs 57.29% for USOY. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent. HIGH charges 0.51%/yr vs 1.22%/yr for USOY.
Доходность
Сравнение доходности HIGH и USOY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HIGH показывает доходность -0.38%, что значительно ниже, чем у USOY с доходностью 62.18%.
HIGH
- 1 день
- -0.32%
- 1 месяц
- 1.63%
- С начала года
- -0.38%
- 6 месяцев
- -1.48%
- 1 год
- -3.46%
- 3 года*
- 3.02%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
USOY
- 1 день
- 1.45%
- 1 месяц
- -3.43%
- С начала года
- 62.18%
- 6 месяцев
- 59.35%
- 1 год
- 57.29%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HIGH и USOY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
HIGH Simplify Enhanced Income ETF | -0.38% | 4.35% | -0.76% |
USOY Defiance Oil Enhanced Options Income ETF | 62.18% | -7.93% | 7.27% |
Correlation
The correlation between HIGH and USOY is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мая 2024 г. | 0.03 |
The correlation between HIGH and USOY shifts across timeframes, from -0.09 (1 year) to 0.03 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HIGH vs. USOY — Ранг доходности на риск
HIGH
USOY
Сравнение HIGH c USOY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Enhanced Income ETF (HIGH) и Defiance Oil Enhanced Options Income ETF (USOY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HIGH | USOY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.80 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.35 | -0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.37 | 4.03 | -4.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.53 | 7.74 | -8.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HIGH | USOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.39 | 1.89 | -2.29 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.99 | -0.60 |
Просадки
Сравнение просадок HIGH и USOY
Максимальная просадка HIGH за все время составила -9.50%, что меньше максимальной просадки USOY в -17.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIGH и USOY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HIGH | USOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.50% | -17.46% | +7.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.50% | -14.29% | +4.79% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.50% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.11% | -5.11% | -2.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.37% | -6.47% | +4.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.53% | 7.42% | -0.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности HIGH и USOY
Текущая волатильность для Simplify Enhanced Income ETF (HIGH) составляет 1.23%, в то время как у Defiance Oil Enhanced Options Income ETF (USOY) волатильность равна 11.62%. Это указывает на то, что HIGH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USOY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HIGH | USOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.23% | 11.62% | -10.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.50% | 27.18% | -23.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.83% | 30.44% | -21.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.56% | 26.13% | -16.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.56% | 26.13% | -16.57% |
Сравнение комиссий HIGH и USOY
HIGH берет комиссию в 0.51%, что меньше комиссии USOY в 1.22%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HIGH и USOY
Дивидендная доходность HIGH за последние двенадцать месяцев составляет около 7.33%, что меньше доходности USOY в 54.16%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
HIGH Simplify Enhanced Income ETF | 7.33% | 7.71% | 8.34% | 9.40% | 0.62% |
USOY Defiance Oil Enhanced Options Income ETF | 54.16% | 104.32% | 48.60% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HIGH and USOY have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
USOY has higher volatility (11.62%) compared to HIGH (1.23%). In terms of maximum drawdown, HIGH dropped -9.50% vs USOY's -17.46%.
On 1-year performance, USOY leads with 57.29% vs -3.46% for HIGH. On fees, HIGH is cheaper at 0.51% per year. On volatility, HIGH has been the lower-risk option at 1.23%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, USOY has performed better with a 57.29% return vs -3.46%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
HIGH is cheaper with a 0.51% expense ratio, compared with 1.22% for USOY.
USOY has the higher dividend yield at 54.16%, compared with 7.33% for HIGH.
They also come from different issuers: Simplify and Defiance. Their fees differ too: 0.51% for HIGH and 1.22% for USOY.
USOY currently has the higher Sharpe Ratio (1.89 vs -0.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HIGH и USOY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор