Сравнение HIGH с USOY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Simplify Enhanced Income ETF (HIGH) и Defiance Oil Enhanced Options Income ETF (USOY).
HIGH и USOY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HIGH - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 27 окт. 2022 г.. USOY - это активно управляемый фонд от Defiance. Фонд был запущен 9 мая 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности HIGH и USOY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HIGH и USOY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
HIGH Simplify Enhanced Income ETF | -2.84% | 4.35% | -0.76% |
USOY Defiance Oil Enhanced Options Income ETF | 59.52% | -7.93% | 7.27% |
Доходность по периодам
С начала года, HIGH показывает доходность -2.84%, что значительно ниже, чем у USOY с доходностью 59.52%.
HIGH
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- -1.02%
- С начала года
- -2.84%
- 6 месяцев
- -4.75%
- 1 год
- 4.23%
- 3 года*
- 2.92%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
USOY
- 1 день
- -0.43%
- 1 месяц
- 30.11%
- С начала года
- 59.52%
- 6 месяцев
- 55.51%
- 1 год
- 43.21%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HIGH и USOY
HIGH берет комиссию в 0.51%, что меньше комиссии USOY в 1.22%.
Доходность на риск
HIGH vs. USOY — Ранг доходности на риск
HIGH
USOY
Сравнение HIGH c USOY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Enhanced Income ETF (HIGH) и Defiance Oil Enhanced Options Income ETF (USOY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HIGH | USOY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.26 | 1.71 | -1.45 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.63 | 2.16 | -1.53 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.31 | -0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.52 | 2.78 | -2.26 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.86 | 5.23 | -4.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HIGH | USOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 | 1.71 | -1.45 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 1.23 | -0.90 |
Корреляция
Корреляция между HIGH и USOY составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HIGH и USOY
Дивидендная доходность HIGH за последние двенадцать месяцев составляет около 8.15%, что меньше доходности USOY в 56.23%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
HIGH Simplify Enhanced Income ETF | 8.15% | 7.71% | 8.34% | 9.40% | 0.62% |
USOY Defiance Oil Enhanced Options Income ETF | 56.23% | 104.32% | 48.60% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок HIGH и USOY
Максимальная просадка HIGH за все время составила -9.50%, что меньше максимальной просадки USOY в -17.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIGH и USOY.
Загрузка...
Показатели просадок
| HIGH | USOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.50% | -17.46% | +7.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.50% | -15.70% | +6.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.41% | -0.97% | -8.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.08% | -6.55% | +4.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.74% | 8.34% | -2.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности HIGH и USOY
Текущая волатильность для Simplify Enhanced Income ETF (HIGH) составляет 0.57%, в то время как у Defiance Oil Enhanced Options Income ETF (USOY) волатильность равна 12.05%. Это указывает на то, что HIGH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USOY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HIGH | USOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.57% | 12.05% | -11.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.33% | 18.34% | -13.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.32% | 25.35% | -9.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.74% | 22.35% | -12.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.74% | 22.35% | -12.61% |