PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение HIGH с USO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности HIGH и USO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simplify Enhanced Income ETF (HIGH) и United States Oil Fund LP (USO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HIGH показывает доходность -0.38%, что значительно ниже, чем у USO с доходностью 103.67%.


HIGH

1 день
-0.32%
1 месяц
1.63%
С начала года
-0.38%
6 месяцев
-1.48%
1 год
-3.46%
3 года*
3.02%
5 лет*
10 лет*

USO

1 день
2.62%
1 месяц
-4.57%
С начала года
103.67%
6 месяцев
99.35%
1 год
101.55%
3 года*
29.98%
5 лет*
24.41%
10 лет*
4.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HIGH и USO


2026 (YTD)2025202420232022
HIGH
Simplify Enhanced Income ETF
-0.38%4.35%1.52%7.70%0.27%
USO
United States Oil Fund LP
103.67%-8.46%13.35%-4.94%-3.72%

Correlation

The correlation between HIGH and USO is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 окт. 2022 г.

0.02

The correlation between HIGH and USO shifts across timeframes, from -0.11 (1 year) to 0.02 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Simplify Enhanced Income ETF

United States Oil Fund LP

Доходность на риск

HIGH vs. USO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

HIGH
Ранг доходности на риск HIGH: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HIGH: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HIGH: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HIGH: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HIGH: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HIGH: 66
Ранг коэф-та Мартина

USO
Ранг доходности на риск USO: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USO: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USO: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USO: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USO: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USO: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HIGH c USO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Enhanced Income ETF (HIGH) и United States Oil Fund LP (USO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


HIGHUSODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-2.70

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-3.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.94

1.38

-0.45

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.37

5.01

-5.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.53

9.42

-9.95

HIGH vs. USO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HIGH на текущий момент составляет -0.39, что ниже коэффициента Шарпа USO равного 2.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HIGH и USO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


HIGHUSOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.39

2.31

-2.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

-0.18

+0.57

Просадки

Сравнение просадок HIGH и USO

Максимальная просадка HIGH за все время составила -9.50%, что меньше максимальной просадки USO в -98.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIGH и USO.


Загрузка графика...

Показатели просадок


HIGHUSOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.50%

-98.19%

+88.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.50%

-20.39%

+10.89%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.50%

-26.05%

+16.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-86.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.11%

-85.01%

+77.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.37%

-75.30%

+72.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.53%

10.82%

-4.29%

Волатильность

Сравнение волатильности HIGH и USO

Текущая волатильность для Simplify Enhanced Income ETF (HIGH) составляет 1.23%, в то время как у United States Oil Fund LP (USO) волатильность равна 14.87%. Это указывает на то, что HIGH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


HIGHUSOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.23%

14.87%

-13.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.50%

38.23%

-34.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.83%

44.20%

-35.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.56%

36.06%

-26.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.56%

39.00%

-29.44%

Сравнение комиссий HIGH и USO

HIGH берет комиссию в 0.51%, что меньше комиссии USO в 0.86%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов HIGH и USO

Дивидендная доходность HIGH за последние двенадцать месяцев составляет около 7.33%, тогда как USO не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM2025202420232022
HIGH
Simplify Enhanced Income ETF
7.33%7.71%8.34%9.40%0.62%
USO
United States Oil Fund LP
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


HIGH and USO have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

USO has higher volatility (14.87%) compared to HIGH (1.23%). In terms of maximum drawdown, HIGH dropped -9.50% vs USO's -98.19%.

On 3-year performance, USO leads with 29.98% vs 3.02% for HIGH. On fees, HIGH is cheaper at 0.51% per year. On volatility, HIGH has been the lower-risk option at 1.23%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, USO has performed better with a 29.98% return vs 3.02%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HIGH is cheaper with a 0.51% expense ratio, compared with 0.86% for USO.

HIGH has the higher dividend yield at 7.33%, compared with 0.00% for USO.

HIGH is categorized as Derivative Income, while USO is Oil & Gas. They also come from different issuers: Simplify and USCF. Their fees differ too: 0.51% for HIGH and 0.86% for USO.

USO currently has the higher Sharpe Ratio (2.31 vs -0.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HIGH и USO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор