Сравнение HIGH с USO
HIGH (Simplify Enhanced Income ETF) and USO (United States Oil Fund LP) are both exchange-traded funds - HIGH is a Derivative Income fund actively managed by Simplify, while USO is a Oil & Gas fund tracking the Front Month Light Sweet Crude Oil. HIGH is actively managed, while USO is passively managed. Over the past 3 years, HIGH returned 3.02%/yr vs 29.98%/yr for USO. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent. HIGH charges 0.51%/yr vs 0.86%/yr for USO.
Доходность
Сравнение доходности HIGH и USO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HIGH показывает доходность -0.38%, что значительно ниже, чем у USO с доходностью 103.67%.
HIGH
- 1 день
- -0.32%
- 1 месяц
- 1.63%
- С начала года
- -0.38%
- 6 месяцев
- -1.48%
- 1 год
- -3.46%
- 3 года*
- 3.02%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
USO
- 1 день
- 2.62%
- 1 месяц
- -4.57%
- С начала года
- 103.67%
- 6 месяцев
- 99.35%
- 1 год
- 101.55%
- 3 года*
- 29.98%
- 5 лет*
- 24.41%
- 10 лет*
- 4.07%
Сравнение доходности по годам HIGH и USO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
HIGH Simplify Enhanced Income ETF | -0.38% | 4.35% | 1.52% | 7.70% | 0.27% |
USO United States Oil Fund LP | 103.67% | -8.46% | 13.35% | -4.94% | -3.72% |
Correlation
The correlation between HIGH and USO is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 окт. 2022 г. | 0.02 |
The correlation between HIGH and USO shifts across timeframes, from -0.11 (1 year) to 0.02 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HIGH vs. USO — Ранг доходности на риск
HIGH
USO
Сравнение HIGH c USO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Enhanced Income ETF (HIGH) и United States Oil Fund LP (USO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HIGH | USO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.70 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.38 | -0.45 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.37 | 5.01 | -5.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.53 | 9.42 | -9.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HIGH | USO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.39 | 2.31 | -2.70 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.68 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.10 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | -0.18 | +0.57 |
Просадки
Сравнение просадок HIGH и USO
Максимальная просадка HIGH за все время составила -9.50%, что меньше максимальной просадки USO в -98.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIGH и USO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HIGH | USO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.50% | -98.19% | +88.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.50% | -20.39% | +10.89% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.50% | -26.05% | +16.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -36.23% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -86.75% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.11% | -85.01% | +77.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.37% | -75.30% | +72.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.53% | 10.82% | -4.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности HIGH и USO
Текущая волатильность для Simplify Enhanced Income ETF (HIGH) составляет 1.23%, в то время как у United States Oil Fund LP (USO) волатильность равна 14.87%. Это указывает на то, что HIGH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HIGH | USO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.23% | 14.87% | -13.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.50% | 38.23% | -34.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.83% | 44.20% | -35.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.56% | 36.06% | -26.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.56% | 39.00% | -29.44% |
Сравнение комиссий HIGH и USO
HIGH берет комиссию в 0.51%, что меньше комиссии USO в 0.86%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HIGH и USO
Дивидендная доходность HIGH за последние двенадцать месяцев составляет около 7.33%, тогда как USO не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
HIGH Simplify Enhanced Income ETF | 7.33% | 7.71% | 8.34% | 9.40% | 0.62% |
USO United States Oil Fund LP | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HIGH and USO have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
USO has higher volatility (14.87%) compared to HIGH (1.23%). In terms of maximum drawdown, HIGH dropped -9.50% vs USO's -98.19%.
On 3-year performance, USO leads with 29.98% vs 3.02% for HIGH. On fees, HIGH is cheaper at 0.51% per year. On volatility, HIGH has been the lower-risk option at 1.23%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, USO has performed better with a 29.98% return vs 3.02%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
HIGH is cheaper with a 0.51% expense ratio, compared with 0.86% for USO.
HIGH has the higher dividend yield at 7.33%, compared with 0.00% for USO.
HIGH is categorized as Derivative Income, while USO is Oil & Gas. They also come from different issuers: Simplify and USCF. Their fees differ too: 0.51% for HIGH and 0.86% for USO.
USO currently has the higher Sharpe Ratio (2.31 vs -0.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HIGH и USO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор