Сравнение HIGH с THTA
HIGH (Simplify Enhanced Income ETF) and THTA (SoFi Enhanced Yield ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, HIGH returned -3.46% vs 16.78% for THTA. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent. HIGH charges 0.51%/yr vs 0.49%/yr for THTA.
Доходность
Сравнение доходности HIGH и THTA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HIGH показывает доходность -0.38%, что значительно ниже, чем у THTA с доходностью 6.86%.
HIGH
- 1 день
- -0.32%
- 1 месяц
- 1.63%
- С начала года
- -0.38%
- 6 месяцев
- -1.48%
- 1 год
- -3.46%
- 3 года*
- 3.02%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
THTA
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 0.56%
- С начала года
- 6.86%
- 6 месяцев
- 8.04%
- 1 год
- 16.78%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HIGH и THTA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
HIGH Simplify Enhanced Income ETF | -0.38% | 4.35% | 1.52% | 0.93% |
THTA SoFi Enhanced Yield ETF | 6.86% | -10.24% | 7.31% | 1.04% |
Correlation
The correlation between HIGH and THTA is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 нояб. 2023 г. | 0.24 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HIGH vs. THTA — Ранг доходности на риск
HIGH
THTA
Сравнение HIGH c THTA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Enhanced Income ETF (HIGH) и SoFi Enhanced Yield ETF (THTA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HIGH | THTA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.80 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.75 | -0.81 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.37 | 6.39 | -6.76 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.53 | 52.08 | -52.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HIGH | THTA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.39 | 2.91 | -3.30 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.08 | +0.31 |
Просадки
Сравнение просадок HIGH и THTA
Максимальная просадка HIGH за все время составила -9.50%, что меньше максимальной просадки THTA в -31.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIGH и THTA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HIGH | THTA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.50% | -31.41% | +21.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.50% | -2.64% | -6.86% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.50% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.11% | -6.79% | -0.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.37% | -7.52% | +5.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.53% | 0.32% | +6.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности HIGH и THTA
Simplify Enhanced Income ETF (HIGH) имеет более высокую волатильность в 1.23% по сравнению с SoFi Enhanced Yield ETF (THTA) с волатильностью 0.75%. Это указывает на то, что HIGH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с THTA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HIGH | THTA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.23% | 0.75% | +0.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.50% | 4.00% | -0.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.83% | 5.80% | +3.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.56% | 20.25% | -10.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.56% | 20.25% | -10.69% |
Сравнение комиссий HIGH и THTA
HIGH берет комиссию в 0.51%, что несколько больше комиссии THTA в 0.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HIGH и THTA
Дивидендная доходность HIGH за последние двенадцать месяцев составляет около 7.33%, что меньше доходности THTA в 11.26%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
HIGH Simplify Enhanced Income ETF | 7.33% | 7.71% | 8.34% | 9.40% | 0.62% |
THTA SoFi Enhanced Yield ETF | 11.26% | 12.66% | 12.44% | 0.58% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HIGH and THTA have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HIGH has higher volatility (1.23%) compared to THTA (0.75%). In terms of maximum drawdown, HIGH dropped -9.50% vs THTA's -31.41%.
On 1-year performance, THTA leads with 16.78% vs -3.46% for HIGH. On fees, THTA is cheaper at 0.49% per year. On volatility, THTA has been the lower-risk option at 0.75%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, THTA has performed better with a 16.78% return vs -3.46%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
THTA is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.51% for HIGH.
THTA has the higher dividend yield at 11.26%, compared with 7.33% for HIGH.
They also come from different issuers: Simplify and SoFi. Their fees differ too: 0.51% for HIGH and 0.49% for THTA.
THTA currently has the higher Sharpe Ratio (2.91 vs -0.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HIGH и THTA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор