PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение HIGH с TCAL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности HIGH и TCAL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simplify Enhanced Income ETF (HIGH) и T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF (TCAL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HIGH и TCAL


Доходность по периодам

С начала года, HIGH показывает доходность -2.84%, что значительно ниже, чем у TCAL с доходностью -2.21%.


HIGH

1 день
0.05%
1 месяц
-1.02%
С начала года
-2.84%
6 месяцев
-4.75%
1 год
4.23%
3 года*
2.92%
5 лет*
10 лет*

TCAL

1 день
0.27%
1 месяц
-5.27%
С начала года
-2.21%
6 месяцев
-2.91%
1 год
-1.07%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Simplify Enhanced Income ETF

T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF

Сравнение комиссий HIGH и TCAL

HIGH берет комиссию в 0.51%, что несколько больше комиссии TCAL в 0.34%.


Доходность на риск

HIGH vs. TCAL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

HIGH
Ранг доходности на риск HIGH: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HIGH: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HIGH: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HIGH: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HIGH: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HIGH: 1818
Ранг коэф-та Мартина

TCAL
Ранг доходности на риск TCAL: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TCAL: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TCAL: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TCAL: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TCAL: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TCAL: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HIGH c TCAL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Enhanced Income ETF (HIGH) и T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF (TCAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


HIGHTCALDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.26

-0.09

+0.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.63

-0.05

+0.68

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

0.99

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.52

-0.15

+0.67

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.86

-0.52

+1.38

HIGH vs. TCAL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HIGH на текущий момент составляет 0.26, что выше коэффициента Шарпа TCAL равного -0.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HIGH и TCAL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


HIGHTCALРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.26

-0.09

+0.35

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

-0.06

+0.38

Корреляция

Корреляция между HIGH и TCAL составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов HIGH и TCAL

Дивидендная доходность HIGH за последние двенадцать месяцев составляет около 8.15%, что меньше доходности TCAL в 11.70%


TTM2025202420232022
HIGH
Simplify Enhanced Income ETF
8.15%7.71%8.34%9.40%0.62%
TCAL
T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF
11.70%8.34%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HIGH и TCAL

Максимальная просадка HIGH за все время составила -9.50%, что больше максимальной просадки TCAL в -7.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIGH и TCAL.


Загрузка...

Показатели просадок


HIGHTCALРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.50%

-7.24%

-2.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.50%

-7.24%

-2.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.41%

-5.27%

-4.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.08%

-1.61%

-0.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.74%

2.16%

+3.58%

Волатильность

Сравнение волатильности HIGH и TCAL

Текущая волатильность для Simplify Enhanced Income ETF (HIGH) составляет 0.57%, в то время как у T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF (TCAL) волатильность равна 3.39%. Это указывает на то, что HIGH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TCAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


HIGHTCALРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.57%

3.39%

-2.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.33%

7.60%

-2.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.32%

11.67%

+4.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.74%

11.66%

-1.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.74%

11.66%

-1.92%