Сравнение HIGH с TCAL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Simplify Enhanced Income ETF (HIGH) и T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF (TCAL).
HIGH и TCAL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HIGH - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 27 окт. 2022 г.. TCAL - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 26 мар. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности HIGH и TCAL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HIGH и TCAL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HIGH Simplify Enhanced Income ETF | -2.84% | 6.56% |
TCAL T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF | -2.21% | 1.58% |
Доходность по периодам
С начала года, HIGH показывает доходность -2.84%, что значительно ниже, чем у TCAL с доходностью -2.21%.
HIGH
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- -1.02%
- С начала года
- -2.84%
- 6 месяцев
- -4.75%
- 1 год
- 4.23%
- 3 года*
- 2.92%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TCAL
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -5.27%
- С начала года
- -2.21%
- 6 месяцев
- -2.91%
- 1 год
- -1.07%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HIGH и TCAL
HIGH берет комиссию в 0.51%, что несколько больше комиссии TCAL в 0.34%.
Доходность на риск
HIGH vs. TCAL — Ранг доходности на риск
HIGH
TCAL
Сравнение HIGH c TCAL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Enhanced Income ETF (HIGH) и T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF (TCAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HIGH | TCAL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.26 | -0.09 | +0.35 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.63 | -0.05 | +0.68 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 0.99 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.52 | -0.15 | +0.67 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.86 | -0.52 | +1.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HIGH | TCAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 | -0.09 | +0.35 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | -0.06 | +0.38 |
Корреляция
Корреляция между HIGH и TCAL составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HIGH и TCAL
Дивидендная доходность HIGH за последние двенадцать месяцев составляет около 8.15%, что меньше доходности TCAL в 11.70%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
HIGH Simplify Enhanced Income ETF | 8.15% | 7.71% | 8.34% | 9.40% | 0.62% |
TCAL T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF | 11.70% | 8.34% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок HIGH и TCAL
Максимальная просадка HIGH за все время составила -9.50%, что больше максимальной просадки TCAL в -7.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIGH и TCAL.
Загрузка...
Показатели просадок
| HIGH | TCAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.50% | -7.24% | -2.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.50% | -7.24% | -2.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.41% | -5.27% | -4.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.08% | -1.61% | -0.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.74% | 2.16% | +3.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности HIGH и TCAL
Текущая волатильность для Simplify Enhanced Income ETF (HIGH) составляет 0.57%, в то время как у T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF (TCAL) волатильность равна 3.39%. Это указывает на то, что HIGH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TCAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HIGH | TCAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.57% | 3.39% | -2.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.33% | 7.60% | -2.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.32% | 11.67% | +4.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.74% | 11.66% | -1.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.74% | 11.66% | -1.92% |