Сравнение HIGH с SPD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Simplify Enhanced Income ETF (HIGH) и Simplify US Equity PLUS Downside Convexity ETF (SPD).
HIGH и SPD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HIGH - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 27 окт. 2022 г.. SPD - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 3 сент. 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности HIGH и SPD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HIGH и SPD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
HIGH Simplify Enhanced Income ETF | -2.84% | 4.35% | 1.52% | 7.70% | 0.27% |
SPD Simplify US Equity PLUS Downside Convexity ETF | -6.56% | 18.86% | 17.49% | 20.94% | -5.54% |
Доходность по периодам
С начала года, HIGH показывает доходность -2.84%, что значительно выше, чем у SPD с доходностью -6.56%.
HIGH
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- -1.02%
- С начала года
- -2.84%
- 6 месяцев
- -4.75%
- 1 год
- 4.23%
- 3 года*
- 2.92%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPD
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- -5.51%
- С начала года
- -6.56%
- 6 месяцев
- -7.40%
- 1 год
- 19.07%
- 3 года*
- 14.25%
- 5 лет*
- 6.61%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HIGH и SPD
HIGH берет комиссию в 0.51%, что несколько больше комиссии SPD в 0.28%.
Доходность на риск
HIGH vs. SPD — Ранг доходности на риск
HIGH
SPD
Сравнение HIGH c SPD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Enhanced Income ETF (HIGH) и Simplify US Equity PLUS Downside Convexity ETF (SPD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HIGH | SPD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.26 | 0.81 | -0.55 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.63 | 1.68 | -1.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.21 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.52 | 1.64 | -1.12 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.86 | 5.36 | -4.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HIGH | SPD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 | 0.81 | -0.55 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.41 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.54 | -0.22 |
Корреляция
Корреляция между HIGH и SPD составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HIGH и SPD
Дивидендная доходность HIGH за последние двенадцать месяцев составляет около 8.15%, что больше доходности SPD в 1.09%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
HIGH Simplify Enhanced Income ETF | 8.15% | 7.71% | 8.34% | 9.40% | 0.62% | 0.00% | 0.00% |
SPD Simplify US Equity PLUS Downside Convexity ETF | 1.09% | 0.97% | 1.14% | 1.91% | 1.64% | 0.88% | 0.43% |
Просадки
Сравнение просадок HIGH и SPD
Максимальная просадка HIGH за все время составила -9.50%, что меньше максимальной просадки SPD в -27.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIGH и SPD.
Загрузка...
Показатели просадок
| HIGH | SPD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.50% | -27.38% | +17.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.50% | -11.90% | +2.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -27.38% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.41% | -9.94% | +0.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.08% | -7.87% | +5.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.74% | 3.65% | +2.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности HIGH и SPD
Текущая волатильность для Simplify Enhanced Income ETF (HIGH) составляет 0.57%, в то время как у Simplify US Equity PLUS Downside Convexity ETF (SPD) волатильность равна 3.33%. Это указывает на то, что HIGH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HIGH | SPD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.57% | 3.33% | -2.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.33% | 9.46% | -4.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.32% | 23.76% | -7.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.74% | 16.09% | -6.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.74% | 16.08% | -6.34% |