Сравнение HIGH с PBP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Simplify Enhanced Income ETF (HIGH) и Invesco S&P 500 BuyWrite ETF (PBP).
HIGH и PBP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HIGH - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 27 окт. 2022 г.. PBP - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 BuyWrite Index. Фонд был запущен 20 дек. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности HIGH и PBP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HIGH и PBP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
HIGH Simplify Enhanced Income ETF | -2.84% | 4.35% | 1.52% | 7.70% | 0.27% |
PBP Invesco S&P 500 BuyWrite ETF | -0.63% | 8.49% | 19.83% | 11.59% | 0.67% |
Доходность по периодам
С начала года, HIGH показывает доходность -2.84%, что значительно ниже, чем у PBP с доходностью -0.63%.
HIGH
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- -1.02%
- С начала года
- -2.84%
- 6 месяцев
- -4.75%
- 1 год
- 4.23%
- 3 года*
- 2.92%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PBP
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- -2.60%
- С начала года
- -0.63%
- 6 месяцев
- 5.67%
- 1 год
- 11.15%
- 3 года*
- 10.89%
- 5 лет*
- 7.57%
- 10 лет*
- 6.74%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HIGH и PBP
HIGH берет комиссию в 0.51%, что несколько больше комиссии PBP в 0.29%.
Доходность на риск
HIGH vs. PBP — Ранг доходности на риск
HIGH
PBP
Сравнение HIGH c PBP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Enhanced Income ETF (HIGH) и Invesco S&P 500 BuyWrite ETF (PBP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HIGH | PBP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.26 | 0.79 | -0.52 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.63 | 1.25 | -0.62 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.24 | -0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.52 | 1.15 | -0.63 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.86 | 6.53 | -5.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HIGH | PBP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 | 0.79 | -0.52 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.64 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.49 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.33 | 0.00 |
Корреляция
Корреляция между HIGH и PBP составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HIGH и PBP
Дивидендная доходность HIGH за последние двенадцать месяцев составляет около 8.15%, что меньше доходности PBP в 11.58%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HIGH Simplify Enhanced Income ETF | 8.15% | 7.71% | 8.34% | 9.40% | 0.62% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PBP Invesco S&P 500 BuyWrite ETF | 11.58% | 11.12% | 9.36% | 3.35% | 1.33% | 6.21% | 1.41% | 5.04% | 2.59% | 10.86% | 2.56% | 6.19% |
Просадки
Сравнение просадок HIGH и PBP
Максимальная просадка HIGH за все время составила -9.50%, что меньше максимальной просадки PBP в -43.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIGH и PBP.
Загрузка...
Показатели просадок
| HIGH | PBP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.50% | -43.43% | +33.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.50% | -10.20% | +0.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -18.61% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.31% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.41% | -2.89% | -6.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.08% | -6.75% | +4.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.74% | 1.80% | +3.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности HIGH и PBP
Текущая волатильность для Simplify Enhanced Income ETF (HIGH) составляет 0.57%, в то время как у Invesco S&P 500 BuyWrite ETF (PBP) волатильность равна 4.10%. Это указывает на то, что HIGH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PBP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HIGH | PBP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.57% | 4.10% | -3.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.33% | 5.98% | -0.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.32% | 14.26% | +2.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.74% | 11.95% | -2.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.74% | 13.68% | -3.94% |