PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HIGH с PAPI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HIGH с PAPI

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

HIGH (Simplify Enhanced Income ETF) and PAPI (Parametric Equity Premium Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, HIGH returned -2.00% vs 14.64% for PAPI. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent. HIGH charges 0.51%/yr vs 0.29%/yr for PAPI.

Доходность

Сравнение доходности HIGH и PAPI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simplify Enhanced Income ETF (HIGH) и Parametric Equity Premium Income ETF (PAPI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HIGH показывает доходность -0.79%, что значительно ниже, чем у PAPI с доходностью 8.06%.

HIGH

1 день
-0.09%
1 месяц
-0.09%
С начала года
-0.79%
6 месяцев
-2.06%
1 год
-2.00%
3 года*
2.73%
5 лет*
—
10 лет*
—

PAPI

1 день
0.67%
1 месяц
1.64%
С начала года
8.06%
6 месяцев
7.16%
1 год
14.64%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HIGH и PAPI

2026 (YTD)202520242023
HIGH
Simplify Enhanced Income ETF		-0.79%4.35%1.52%0.93%
PAPI
Parametric Equity Premium Income ETF		8.06%6.33%8.90%4.53%

Correlation

The correlation between HIGH and PAPI is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.22

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 окт. 2023 г.

0.19

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Simplify Enhanced Income ETF

Parametric Equity Premium Income ETF

Часто сравнивают с HIGH:
HIGH с SGOVHIGH с JEPQHIGH с JEPIHIGH с CSHIHIGH с WEEKHIGH с HYBLHIGH с BUCK
Часто сравнивают с PAPI:
PAPI с JEPIPAPI с BALIPAPI с RDVIPAPI с SPYIPAPI с SCHDPAPI с CCEFPAPI с VNQ

Доходность на риск

HIGH vs. PAPI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HIGH
Ранг доходности на риск HIGH: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HIGH: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HIGH: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HIGH: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HIGH: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HIGH: 88
Ранг коэф-та Мартина
PAPI
Ранг доходности на риск PAPI: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PAPI: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAPI: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAPI: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAPI: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAPI: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HIGH c PAPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Enhanced Income ETF (HIGH) и Parametric Equity Premium Income ETF (PAPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HIGHPAPIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.23
1.40

-1.63

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.27
2.10

-2.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.97

1.24

-0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.21

2.14

-2.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.30

5.36

-5.66

HIGH vs. PAPI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HIGH на текущий момент составляет -0.23, что ниже коэффициента Шарпа PAPI равного 1.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HIGH и PAPI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HIGH и PAPI

Максимальная просадка HIGH за все время составила -9.50%, что меньше максимальной просадки PAPI в -14.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIGH и PAPI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HIGHPAPIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.50%

-14.27%

+4.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.50%

-6.86%

-2.64%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.50%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.50%

-3.05%

-4.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.45%

-2.77%

+0.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.76%

2.74%

+4.02%

Волатильность

Сравнение волатильности HIGH и PAPI

Текущая волатильность для Simplify Enhanced Income ETF (HIGH) составляет 1.91%, в то время как у Parametric Equity Premium Income ETF (PAPI) волатильность равна 2.65%. Это указывает на то, что HIGH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PAPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HIGHPAPIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.91%

2.65%

-0.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.79%

7.07%

-3.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.74%

10.57%

-1.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.52%

11.73%

-2.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.52%

11.73%

-2.21%

Сравнение комиссий HIGH и PAPI

HIGH берет комиссию в 0.51%, что несколько больше комиссии PAPI в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HIGH и PAPI

Дивидендная доходность HIGH за последние двенадцать месяцев составляет около 7.12%, что меньше доходности PAPI в 7.46%

ПозицияTTM2025202420232022
HIGH
Simplify Enhanced Income ETF		7.12%7.71%8.34%9.40%0.62%
PAPI
Parametric Equity Premium Income ETF		7.46%7.59%7.07%1.45%0.00%

Часто задаваемые вопросы

HIGH and PAPI have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PAPI has higher volatility (2.65%) compared to HIGH (1.91%). In terms of maximum drawdown, HIGH dropped -9.50% vs PAPI's -14.27%.

On 1-year performance, PAPI leads with 14.64% vs -2.00% for HIGH. On fees, PAPI is cheaper at 0.29% per year. On volatility, HIGH has been the lower-risk option at 1.91%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, PAPI has performed better with a 14.64% return vs -2.00%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PAPI is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.51% for HIGH.

PAPI has the higher dividend yield at 7.46%, compared with 7.12% for HIGH.

They also come from different issuers: Simplify and Morgan Stanley. Their fees differ too: 0.51% for HIGH and 0.29% for PAPI.

PAPI currently has the higher Sharpe Ratio (1.40 vs -0.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HIGH и PAPI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор