Сравнение HIGH с PAPI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Simplify Enhanced Income ETF (HIGH) и Parametric Equity Premium Income ETF (PAPI).
HIGH и PAPI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HIGH - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 27 окт. 2022 г.. PAPI - это активно управляемый фонд от Morgan Stanley. Фонд был запущен 16 окт. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности HIGH и PAPI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HIGH и PAPI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
HIGH Simplify Enhanced Income ETF | -2.84% | 4.35% | 1.52% | 0.69% |
PAPI Parametric Equity Premium Income ETF | 8.23% | 6.33% | 8.90% | 5.36% |
Доходность по периодам
С начала года, HIGH показывает доходность -2.84%, что значительно ниже, чем у PAPI с доходностью 8.23%.
HIGH
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- -1.02%
- С начала года
- -2.84%
- 6 месяцев
- -4.75%
- 1 год
- 4.23%
- 3 года*
- 2.92%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PAPI
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- -2.89%
- С начала года
- 8.23%
- 6 месяцев
- 9.24%
- 1 год
- 11.42%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HIGH и PAPI
HIGH берет комиссию в 0.51%, что несколько больше комиссии PAPI в 0.29%.
Доходность на риск
HIGH vs. PAPI — Ранг доходности на риск
HIGH
PAPI
Сравнение HIGH c PAPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Enhanced Income ETF (HIGH) и Parametric Equity Premium Income ETF (PAPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HIGH | PAPI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.26 | 0.81 | -0.55 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.63 | 1.22 | -0.59 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.16 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.52 | 0.98 | -0.46 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.86 | 4.19 | -3.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HIGH | PAPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 | 0.81 | -0.55 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 1.01 | -0.69 |
Корреляция
Корреляция между HIGH и PAPI составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HIGH и PAPI
Дивидендная доходность HIGH за последние двенадцать месяцев составляет около 8.15%, что больше доходности PAPI в 7.51%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
HIGH Simplify Enhanced Income ETF | 8.15% | 7.71% | 8.34% | 9.40% | 0.62% |
PAPI Parametric Equity Premium Income ETF | 7.51% | 7.59% | 7.07% | 1.45% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок HIGH и PAPI
Максимальная просадка HIGH за все время составила -9.50%, что меньше максимальной просадки PAPI в -14.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIGH и PAPI.
Загрузка...
Показатели просадок
| HIGH | PAPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.50% | -14.27% | +4.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.50% | -11.59% | +2.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.41% | -2.89% | -6.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.08% | -2.57% | +0.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.74% | 2.73% | +3.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности HIGH и PAPI
Текущая волатильность для Simplify Enhanced Income ETF (HIGH) составляет 0.57%, в то время как у Parametric Equity Premium Income ETF (PAPI) волатильность равна 3.14%. Это указывает на то, что HIGH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PAPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HIGH | PAPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.57% | 3.14% | -2.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.33% | 7.50% | -2.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.32% | 14.11% | +2.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.74% | 11.95% | -2.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.74% | 11.95% | -2.21% |