Сравнение HIGH с MRNY
HIGH (Simplify Enhanced Income ETF) and MRNY (YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, HIGH returned -3.55% vs 53.27% for MRNY. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent. HIGH charges 0.51%/yr vs 0.99%/yr for MRNY.
Доходность
Сравнение доходности HIGH и MRNY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HIGH показывает доходность -0.56%, что значительно ниже, чем у MRNY с доходностью 55.67%.
HIGH
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- 1.16%
- С начала года
- -0.56%
- 6 месяцев
- -1.44%
- 1 год
- -3.55%
- 3 года*
- 2.92%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MRNY
- 1 день
- 2.69%
- 1 месяц
- 7.98%
- С начала года
- 55.67%
- 6 месяцев
- 64.78%
- 1 год
- 53.27%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HIGH и MRNY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
HIGH Simplify Enhanced Income ETF | -0.56% | 4.35% | 1.52% | 0.77% |
MRNY YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF | 55.67% | -35.72% | -59.32% | 19.61% |
Correlation
The correlation between HIGH and MRNY is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 окт. 2023 г. | 0.23 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HIGH vs. MRNY — Ранг доходности на риск
HIGH
MRNY
Сравнение HIGH c MRNY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Enhanced Income ETF (HIGH) и YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF (MRNY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HIGH | MRNY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.22 | -0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.38 | 1.70 | -2.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.54 | 3.31 | -3.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HIGH | MRNY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.40 | 1.08 | -1.49 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | -0.48 | +0.86 |
Просадки
Сравнение просадок HIGH и MRNY
Максимальная просадка HIGH за все время составила -9.50%, что меньше максимальной просадки MRNY в -82.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIGH и MRNY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HIGH | MRNY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.50% | -82.15% | +72.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.50% | -31.53% | +22.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.50% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.29% | -67.23% | +59.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.38% | -52.64% | +50.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.54% | 16.15% | -9.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности HIGH и MRNY
Текущая волатильность для Simplify Enhanced Income ETF (HIGH) составляет 1.24%, в то время как у YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF (MRNY) волатильность равна 13.53%. Это указывает на то, что HIGH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MRNY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HIGH | MRNY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.24% | 13.53% | -12.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.51% | 37.11% | -33.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.82% | 49.38% | -40.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.56% | 50.75% | -41.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.56% | 50.75% | -41.19% |
Сравнение комиссий HIGH и MRNY
HIGH берет комиссию в 0.51%, что меньше комиссии MRNY в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HIGH и MRNY
Дивидендная доходность HIGH за последние двенадцать месяцев составляет около 7.34%, что меньше доходности MRNY в 100.06%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
HIGH Simplify Enhanced Income ETF | 7.34% | 7.71% | 8.34% | 9.40% | 0.62% |
MRNY YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF | 100.06% | 145.98% | 178.49% | 1.75% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HIGH and MRNY have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MRNY has higher volatility (13.53%) compared to HIGH (1.24%). In terms of maximum drawdown, HIGH dropped -9.50% vs MRNY's -82.15%.
On 1-year performance, MRNY leads with 53.27% vs -3.55% for HIGH. On fees, HIGH is cheaper at 0.51% per year. On volatility, HIGH has been the lower-risk option at 1.24%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MRNY has performed better with a 53.27% return vs -3.55%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
HIGH is cheaper with a 0.51% expense ratio, compared with 0.99% for MRNY.
MRNY has the higher dividend yield at 100.06%, compared with 7.34% for HIGH.
They also come from different issuers: Simplify and YieldMax. Their fees differ too: 0.51% for HIGH and 0.99% for MRNY.
MRNY currently has the higher Sharpe Ratio (1.08 vs -0.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HIGH и MRNY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор