Сравнение HIGH с MRNY
HIGH (Simplify Enhanced Income ETF) and MRNY (YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, HIGH returned -2.26% vs 53.06% for MRNY. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent. HIGH charges 0.50%/yr vs 0.99%/yr for MRNY.
Доходность
Сравнение доходности HIGH и MRNY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HIGH показывает доходность -0.61%, что значительно ниже, чем у MRNY с доходностью 80.55%.
HIGH
- 1 день
- -0.53%
- 1 месяц
- -0.23%
- 6 месяцев
- -0.45%
- С начала года
- -0.61%
- 1 год
- -2.26%
- 3 года*
- 2.69%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MRNY
- 1 день
- -6.67%
- 1 месяц
- 9.93%
- 6 месяцев
- 42.34%
- С начала года
- 80.55%
- 1 год
- 53.06%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HIGH и MRNY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
HIGH Simplify Enhanced Income ETF | -0.61% | 4.35% | 1.52% | 0.89% |
MRNY YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF | 80.55% | -35.72% | -59.32% | 18.27% |
Correlation
The correlation between HIGH and MRNY is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 окт. 2023 г. | 0.23 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HIGH vs. MRNY — Ранг доходности на риск
HIGH
MRNY
Сравнение HIGH c MRNY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Enhanced Income ETF (HIGH) и YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF (MRNY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HIGH | MRNY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.21 | -0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.32 | 1.69 | -2.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.52 | 3.25 | -3.77 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HIGH и MRNY
Максимальная просадка HIGH за все время составила -9.50%, что меньше максимальной просадки MRNY в -82.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIGH и MRNY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HIGH | MRNY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.50% | -82.15% | +72.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.08% | -31.53% | +24.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.50% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.33% | -61.99% | +54.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.52% | -52.99% | +50.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.34% | 16.38% | -12.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности HIGH и MRNY
Текущая волатильность для Simplify Enhanced Income ETF (HIGH) составляет 1.87%, в то время как у YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF (MRNY) волатильность равна 21.57%. Это указывает на то, что HIGH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MRNY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HIGH | MRNY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.87% | 21.57% | -19.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.76% | 38.66% | -34.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.25% | 53.19% | -45.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.48% | 51.61% | -42.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.48% | 51.61% | -42.13% |
Сравнение комиссий HIGH и MRNY
HIGH берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии MRNY в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HIGH и MRNY
Дивидендная доходность HIGH за последние двенадцать месяцев составляет около 7.10%, что меньше доходности MRNY в 96.59%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
HIGH Simplify Enhanced Income ETF | 7.10% | 7.71% | 8.34% | 9.40% | 0.62% |
MRNY YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF | 96.59% | 145.98% | 178.49% | 1.75% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HIGH and MRNY have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MRNY has higher volatility (21.57%) compared to HIGH (1.87%). In terms of maximum drawdown, HIGH dropped -9.50% vs MRNY's -82.15%.
On 1-year performance, MRNY leads with 53.06% vs -2.26% for HIGH. On fees, HIGH is cheaper at 0.50% per year. On volatility, HIGH has been the lower-risk option at 1.87%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MRNY has performed better with a 53.06% return vs -2.26%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
HIGH is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.99% for MRNY.
MRNY has the higher dividend yield at 96.59%, compared with 7.10% for HIGH.
They also come from different issuers: Simplify and YieldMax. Their fees differ too: 0.50% for HIGH and 0.99% for MRNY.
MRNY currently has the higher Sharpe Ratio (1.00 vs -0.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HIGH и MRNY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор