PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HIGH с HYSA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HIGH с HYSA

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HIGH (Simplify Enhanced Income ETF) and HYSA (Bondbloxx USD High Yield Bond Sector Rotation ETF) are both exchange-traded funds - HIGH is a Derivative Income fund actively managed by Simplify, while HYSA is a High Yield Bonds fund actively managed by BondBloxx. Both are actively managed. Over the past year, HIGH returned -3.55% vs 6.36% for HYSA. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent. HIGH charges 0.51%/yr vs 0.55%/yr for HYSA.

Доходность

Сравнение доходности HIGH и HYSA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simplify Enhanced Income ETF (HIGH) и Bondbloxx USD High Yield Bond Sector Rotation ETF (HYSA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HIGH показывает доходность -0.56%, что значительно ниже, чем у HYSA с доходностью 1.26%.

HIGH

1 день
-0.18%
1 месяц
1.16%
С начала года
-0.56%
6 месяцев
-1.44%
1 год
-3.55%
3 года*
2.92%
5 лет*
—
10 лет*
—

HYSA

1 день
0.19%
1 месяц
0.40%
С начала года
1.26%
6 месяцев
1.49%
1 год
6.36%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HIGH и HYSA

2026 (YTD)202520242023
HIGH
Simplify Enhanced Income ETF		-0.56%4.35%1.52%0.97%
HYSA
Bondbloxx USD High Yield Bond Sector Rotation ETF		1.26%8.37%6.71%5.98%

Correlation

The correlation between HIGH and HYSA is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.35

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 сент. 2023 г.

0.26

Сравнение распределения секторов HIGH и HYSA

Секторы
HIGH
HYSA

Финансовые услуги

71.3%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

100.0%

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

HIGH
71.3%
HYSA

-

Сырьевые материалы

HIGH

-

HYSA

-

Коммуникационные услуги

HIGH

-

HYSA
100.0%

Потребительский циклический сектор

HIGH

-

HYSA

-

Потребительский защитный сектор

HIGH

-

HYSA

-

Энергетика

HIGH

-

HYSA

-

Здравоохранение

HIGH

-

HYSA

-

Промышленность

HIGH

-

HYSA

-

Недвижимость

HIGH

-

HYSA

-

Технологии

HIGH

-

HYSA

-

Коммунальные услуги

HIGH

-

HYSA

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Simplify Enhanced Income ETF

Bondbloxx USD High Yield Bond Sector Rotation ETF

Часто сравнивают с HIGH:
HIGH с SGOVHIGH с JEPQHIGH с JEPIHIGH с CSHIHIGH с HYBLHIGH с WEEKHIGH с BUCK
Часто сравнивают с HYSA:
HYSA с SGOVHYSA с SCHDHYSA с SPHYHYSA с XCCCHYSA с HYGHYSA с XLSRHYSA с FHQFX

Доходность на риск

HIGH vs. HYSA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HIGH
Ранг доходности на риск HIGH: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HIGH: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HIGH: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HIGH: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HIGH: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HIGH: 77
Ранг коэф-та Мартина
HYSA
Ранг доходности на риск HYSA: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYSA: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYSA: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYSA: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYSA: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYSA: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HIGH c HYSA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Enhanced Income ETF (HIGH) и Bondbloxx USD High Yield Bond Sector Rotation ETF (HYSA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HIGHHYSADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.40
1.37

-1.77

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.52
2.02

-2.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.93

1.25

-0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.38

2.03

-2.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.54

8.16

-8.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HIGH vs. HYSA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HIGH на текущий момент составляет -0.40, что ниже коэффициента Шарпа HYSA равного 1.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HIGH и HYSA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HIGHHYSAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.40

1.37

-1.77

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

1.37

-0.99

Просадки

Сравнение просадок HIGH и HYSA

Максимальная просадка HIGH за все время составила -9.50%, что больше максимальной просадки HYSA в -4.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIGH и HYSA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HIGHHYSAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.50%

-4.90%

-4.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.50%

-3.15%

-6.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.50%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.29%

-0.27%

-7.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.38%

-0.68%

-1.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.54%

0.78%

+5.76%

Волатильность

Сравнение волатильности HIGH и HYSA

Simplify Enhanced Income ETF (HIGH) и Bondbloxx USD High Yield Bond Sector Rotation ETF (HYSA) имеют волатильность 1.24% и 1.28% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HIGHHYSAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.24%

1.28%

-0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.51%

3.55%

-0.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.82%

4.68%

+4.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.56%

6.08%

+3.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.56%

6.08%

+3.48%

Сравнение комиссий HIGH и HYSA

HIGH берет комиссию в 0.51%, что меньше комиссии HYSA в 0.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HIGH и HYSA

Дивидендная доходность HIGH за последние двенадцать месяцев составляет около 7.34%, что больше доходности HYSA в 6.76%

ПозицияTTM2025202420232022
HIGH
Simplify Enhanced Income ETF		7.34%7.71%8.34%9.40%0.62%
HYSA
Bondbloxx USD High Yield Bond Sector Rotation ETF		6.76%6.70%6.99%2.65%0.00%

Часто задаваемые вопросы

HIGH and HYSA have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HYSA has higher volatility (1.28%) compared to HIGH (1.24%). In terms of maximum drawdown, HIGH dropped -9.50% vs HYSA's -4.90%.

On 1-year performance, HYSA leads with 6.36% vs -3.55% for HIGH. On fees, HIGH is cheaper at 0.51% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, HYSA has performed better with a 6.36% return vs -3.55%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HIGH is cheaper with a 0.51% expense ratio, compared with 0.55% for HYSA.

HIGH has the higher dividend yield at 7.34%, compared with 6.76% for HYSA.

HIGH is categorized as Derivative Income, while HYSA is High Yield Bonds. They also come from different issuers: Simplify and BondBloxx. Their fees differ too: 0.51% for HIGH and 0.55% for HYSA.

HYSA currently has the higher Sharpe Ratio (1.37 vs -0.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HIGH и HYSA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор