Сравнение HIGH с HYSA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Simplify Enhanced Income ETF (HIGH) и Bondbloxx USD High Yield Bond Sector Rotation ETF (HYSA).
HIGH и HYSA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HIGH - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 27 окт. 2022 г.. HYSA - это активно управляемый фонд от BondBloxx. Фонд был запущен 18 сент. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности HIGH и HYSA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HIGH и HYSA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
HIGH Simplify Enhanced Income ETF | -2.84% | 4.35% | 1.52% | 0.97% |
HYSA Bondbloxx USD High Yield Bond Sector Rotation ETF | -0.51% | 8.37% | 6.71% | 5.98% |
Доходность по периодам
С начала года, HIGH показывает доходность -2.84%, что значительно ниже, чем у HYSA с доходностью -0.51%.
HIGH
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- -1.02%
- С начала года
- -2.84%
- 6 месяцев
- -4.75%
- 1 год
- 4.23%
- 3 года*
- 2.92%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HYSA
- 1 день
- 0.48%
- 1 месяц
- -0.88%
- С начала года
- -0.51%
- 6 месяцев
- 0.27%
- 1 год
- 6.03%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HIGH и HYSA
HIGH берет комиссию в 0.51%, что меньше комиссии HYSA в 0.55%.
Доходность на риск
HIGH vs. HYSA — Ранг доходности на риск
HIGH
HYSA
Сравнение HIGH c HYSA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Enhanced Income ETF (HIGH) и Bondbloxx USD High Yield Bond Sector Rotation ETF (HYSA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HIGH | HYSA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.26 | 1.01 | -0.75 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.63 | 1.51 | -0.88 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.20 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.52 | 1.54 | -1.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.86 | 6.57 | -5.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HIGH | HYSA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 | 1.01 | -0.75 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 1.33 | -1.00 |
Корреляция
Корреляция между HIGH и HYSA составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HIGH и HYSA
Дивидендная доходность HIGH за последние двенадцать месяцев составляет около 8.15%, что больше доходности HYSA в 6.89%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
HIGH Simplify Enhanced Income ETF | 8.15% | 7.71% | 8.34% | 9.40% | 0.62% |
HYSA Bondbloxx USD High Yield Bond Sector Rotation ETF | 6.89% | 6.70% | 6.99% | 2.65% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок HIGH и HYSA
Максимальная просадка HIGH за все время составила -9.50%, что больше максимальной просадки HYSA в -4.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIGH и HYSA.
Загрузка...
Показатели просадок
| HIGH | HYSA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.50% | -4.90% | -4.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.50% | -3.81% | -5.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.41% | -1.69% | -7.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.08% | -0.69% | -1.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.74% | 0.94% | +4.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности HIGH и HYSA
Текущая волатильность для Simplify Enhanced Income ETF (HIGH) составляет 0.57%, в то время как у Bondbloxx USD High Yield Bond Sector Rotation ETF (HYSA) волатильность равна 2.17%. Это указывает на то, что HIGH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HYSA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HIGH | HYSA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.57% | 2.17% | -1.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.33% | 3.56% | +1.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.32% | 6.02% | +10.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.74% | 6.17% | +3.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.74% | 6.17% | +3.57% |