Сравнение HIGH с HYSA
HIGH (Simplify Enhanced Income ETF) and HYSA (Bondbloxx USD High Yield Bond Sector Rotation ETF) are both exchange-traded funds - HIGH is a Derivative Income fund actively managed by Simplify, while HYSA is a High Yield Bonds fund actively managed by BondBloxx. Both are actively managed. Over the past year, HIGH returned -2.26% vs 5.33% for HYSA. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent. HIGH charges 0.50%/yr vs 0.55%/yr for HYSA.
Доходность
Сравнение доходности HIGH и HYSA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HIGH показывает доходность -0.61%, что значительно ниже, чем у HYSA с доходностью 1.69%.
HIGH
- 1 день
- -0.53%
- 1 месяц
- -0.23%
- 6 месяцев
- -0.45%
- С начала года
- -0.61%
- 1 год
- -2.26%
- 3 года*
- 2.69%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HYSA
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- -0.02%
- 6 месяцев
- 1.32%
- С начала года
- 1.69%
- 1 год
- 5.33%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HIGH и HYSA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
HIGH Simplify Enhanced Income ETF | -0.61% | 4.35% | 1.52% | 1.09% |
HYSA Bondbloxx USD High Yield Bond Sector Rotation ETF | 1.69% | 8.37% | 6.71% | 5.95% |
Correlation
The correlation between HIGH and HYSA is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2023 г. | 0.26 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HIGH vs. HYSA — Ранг доходности на риск
HIGH
HYSA
Сравнение HIGH c HYSA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Enhanced Income ETF (HIGH) и Bondbloxx USD High Yield Bond Sector Rotation ETF (HYSA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HIGH | HYSA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.20 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.32 | 1.70 | -2.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.52 | 6.78 | -7.30 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HIGH и HYSA
Максимальная просадка HIGH за все время составила -9.50%, что больше максимальной просадки HYSA в -4.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIGH и HYSA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HIGH | HYSA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.50% | -4.90% | -4.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.08% | -3.15% | -3.93% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.50% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.33% | -0.19% | -7.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.52% | -0.67% | -1.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.34% | 0.79% | +3.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности HIGH и HYSA
Simplify Enhanced Income ETF (HIGH) имеет более высокую волатильность в 1.87% по сравнению с Bondbloxx USD High Yield Bond Sector Rotation ETF (HYSA) с волатильностью 1.21%. Это указывает на то, что HIGH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HYSA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HIGH | HYSA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.87% | 1.21% | +0.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.76% | 3.62% | +0.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.25% | 4.78% | +2.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.48% | 6.01% | +3.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.48% | 6.01% | +3.47% |
Сравнение комиссий HIGH и HYSA
HIGH берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии HYSA в 0.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HIGH и HYSA
Дивидендная доходность HIGH за последние двенадцать месяцев составляет около 7.10%, что больше доходности HYSA в 6.71%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
HIGH Simplify Enhanced Income ETF | 7.10% | 7.71% | 8.34% | 9.40% | 0.62% |
HYSA Bondbloxx USD High Yield Bond Sector Rotation ETF | 6.71% | 6.70% | 6.99% | 2.65% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HIGH and HYSA have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HIGH has higher volatility (1.87%) compared to HYSA (1.21%). In terms of maximum drawdown, HIGH dropped -9.50% vs HYSA's -4.90%.
On 1-year performance, HYSA leads with 5.33% vs -2.26% for HIGH. On fees, HIGH is cheaper at 0.50% per year. On volatility, HYSA has been the lower-risk option at 1.21%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, HYSA has performed better with a 5.33% return vs -2.26%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
HIGH is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.55% for HYSA.
HIGH has the higher dividend yield at 7.10%, compared with 6.71% for HYSA.
HIGH is categorized as Derivative Income, while HYSA is High Yield Bonds. They also come from different issuers: Simplify and BondBloxx. Their fees differ too: 0.50% for HIGH and 0.55% for HYSA.
HYSA currently has the higher Sharpe Ratio (1.12 vs -0.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HIGH и HYSA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор