PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение HIGH с HYBI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности HIGH и HYBI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simplify Enhanced Income ETF (HIGH) и NEOS Enhanced Income Credit Select ETF (HYBI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HIGH и HYBI


2026 (YTD)20252024
HIGH
Simplify Enhanced Income ETF
-2.77%4.35%-0.16%
HYBI
NEOS Enhanced Income Credit Select ETF
0.31%6.97%-0.48%

Доходность по периодам

С начала года, HIGH показывает доходность -2.77%, что значительно ниже, чем у HYBI с доходностью 0.31%.


HIGH

1 день
0.07%
1 месяц
-0.81%
С начала года
-2.77%
6 месяцев
-4.52%
1 год
3.65%
3 года*
2.89%
5 лет*
10 лет*

HYBI

1 день
-0.00%
1 месяц
-0.57%
С начала года
0.31%
6 месяцев
1.46%
1 год
7.36%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Simplify Enhanced Income ETF

NEOS Enhanced Income Credit Select ETF

Сравнение комиссий HIGH и HYBI

HIGH берет комиссию в 0.51%, что меньше комиссии HYBI в 0.68%.


Доходность на риск

HIGH vs. HYBI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

HIGH
Ранг доходности на риск HIGH: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HIGH: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HIGH: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HIGH: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HIGH: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HIGH: 1616
Ранг коэф-та Мартина

HYBI
Ранг доходности на риск HYBI: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYBI: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYBI: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYBI: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYBI: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYBI: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HIGH c HYBI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Enhanced Income ETF (HIGH) и NEOS Enhanced Income Credit Select ETF (HYBI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


HIGHHYBIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.22

1.33

-1.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.57

2.01

-1.44

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.36

-0.29

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.45

2.49

-2.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.75

12.04

-11.30

HIGH vs. HYBI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HIGH на текущий момент составляет 0.22, что ниже коэффициента Шарпа HYBI равного 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HIGH и HYBI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


HIGHHYBIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.22

1.33

-1.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.88

-0.56

Корреляция

Корреляция между HIGH и HYBI составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов HIGH и HYBI

Дивидендная доходность HIGH за последние двенадцать месяцев составляет около 8.14%, что меньше доходности HYBI в 8.37%


TTM2025202420232022
HIGH
Simplify Enhanced Income ETF
8.14%7.71%8.34%9.40%0.62%
HYBI
NEOS Enhanced Income Credit Select ETF
8.37%8.48%2.21%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HIGH и HYBI

Максимальная просадка HIGH за все время составила -9.50%, что больше максимальной просадки HYBI в -4.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIGH и HYBI.


Загрузка...

Показатели просадок


HIGHHYBIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.50%

-4.68%

-4.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.50%

-3.07%

-6.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.35%

-0.96%

-8.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.09%

-0.66%

-1.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.77%

0.63%

+5.14%

Волатильность

Сравнение волатильности HIGH и HYBI

Текущая волатильность для Simplify Enhanced Income ETF (HIGH) составляет 0.53%, в то время как у NEOS Enhanced Income Credit Select ETF (HYBI) волатильность равна 1.14%. Это указывает на то, что HIGH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HYBI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


HIGHHYBIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.53%

1.14%

-0.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.31%

2.44%

+2.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.30%

5.56%

+10.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.74%

5.10%

+4.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.74%

5.10%

+4.64%