Сравнение HIGH с BITI
HIGH (Simplify Enhanced Income ETF) and BITI (ProShares Short Bitcoin ETF) are both exchange-traded funds - HIGH is a Derivative Income fund actively managed by Simplify, while BITI is a Cryptocurrency fund tracking the Bloomberg Bitcoin Index. HIGH is actively managed, while BITI is passively managed. Over the past 3 years, HIGH returned 2.69%/yr vs -31.62%/yr for BITI. At a correlation of -0.22, they often move in opposite directions. HIGH charges 0.50%/yr vs 1.03%/yr for BITI.
Доходность
Сравнение доходности HIGH и BITI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HIGH показывает доходность -0.61%, что значительно ниже, чем у BITI с доходностью 24.48%.
HIGH
- 1 день
- -0.53%
- 1 месяц
- -0.23%
- 6 месяцев
- -0.45%
- С начала года
- -0.61%
- 1 год
- -2.26%
- 3 года*
- 2.69%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BITI
- 1 день
- 1.13%
- 1 месяц
- 1.49%
- 6 месяцев
- 35.86%
- С начала года
- 24.48%
- 1 год
- 64.61%
- 3 года*
- -31.62%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HIGH и BITI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
HIGH Simplify Enhanced Income ETF | -0.61% | 4.35% | 1.52% | 7.70% | 0.47% |
BITI ProShares Short Bitcoin ETF | 24.48% | -1.76% | -62.60% | -66.17% | 11.69% |
Correlation
The correlation between HIGH and BITI is -0.32, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.32 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 окт. 2022 г. | -0.22 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HIGH vs. BITI — Ранг доходности на риск
HIGH
BITI
Сравнение HIGH c BITI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Enhanced Income ETF (HIGH) и ProShares Short Bitcoin ETF (BITI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HIGH | BITI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.79 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.25 | -0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.32 | 2.57 | -2.89 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.52 | 6.38 | -6.90 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HIGH и BITI
Максимальная просадка HIGH за все время составила -9.50%, что меньше максимальной просадки BITI в -92.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIGH и BITI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HIGH | BITI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.50% | -92.16% | +82.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.08% | -25.28% | +18.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.50% | -84.63% | +75.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.33% | -86.41% | +79.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.52% | -68.40% | +65.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.34% | 10.16% | -5.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности HIGH и BITI
Текущая волатильность для Simplify Enhanced Income ETF (HIGH) составляет 1.87%, в то время как у ProShares Short Bitcoin ETF (BITI) волатильность равна 10.76%. Это указывает на то, что HIGH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BITI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HIGH | BITI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.87% | 10.76% | -8.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.76% | 34.28% | -30.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.25% | 44.15% | -36.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.48% | 52.24% | -42.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.48% | 52.24% | -42.76% |
Сравнение комиссий HIGH и BITI
HIGH берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии BITI в 1.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HIGH и BITI
Дивидендная доходность HIGH за последние двенадцать месяцев составляет около 7.10%, что меньше доходности BITI в 15.62%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BITI ProShares Short Bitcoin ETF | 15.62% | 1.60% | 3.91% | 3.33% | 0.06% |
HIGH Simplify Enhanced Income ETF | 7.10% | 7.71% | 8.34% | 9.40% | 0.62% |
Часто задаваемые вопросы
HIGH and BITI have a correlation of -0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BITI has higher volatility (10.76%) compared to HIGH (1.87%). In terms of maximum drawdown, HIGH dropped -9.50% vs BITI's -92.16%.
On 3-year performance, HIGH leads with 2.69% vs -31.62% for BITI. On fees, HIGH is cheaper at 0.50% per year. On volatility, HIGH has been the lower-risk option at 1.87%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, HIGH has performed better with a 2.69% return vs -31.62%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
HIGH is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 1.03% for BITI.
BITI has the higher dividend yield at 15.62%, compared with 7.10% for HIGH.
HIGH is categorized as Derivative Income, while BITI is Cryptocurrency. They also come from different issuers: Simplify and ProShares. Their fees differ too: 0.50% for HIGH and 1.03% for BITI.
BITI currently has the higher Sharpe Ratio (1.47 vs -0.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HIGH и BITI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор