PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение HIGH с AGGH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности HIGH и AGGH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simplify Enhanced Income ETF (HIGH) и Simplify Aggregate Bond ETF (AGGH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HIGH показывает доходность -0.56%, что значительно ниже, чем у AGGH с доходностью 0.73%.


HIGH

1 день
-0.18%
1 месяц
1.16%
С начала года
-0.56%
6 месяцев
-1.44%
1 год
-3.55%
3 года*
2.92%
5 лет*
10 лет*

AGGH

1 день
0.25%
1 месяц
0.35%
С начала года
0.73%
6 месяцев
1.07%
1 год
8.03%
3 года*
4.86%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HIGH и AGGH


2026 (YTD)2025202420232022
HIGH
Simplify Enhanced Income ETF
-0.56%4.35%1.52%7.70%0.27%
AGGH
Simplify Aggregate Bond ETF
0.73%8.23%1.97%8.47%1.97%

Correlation

The correlation between HIGH and AGGH is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.14

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 окт. 2022 г.

0.03

The correlation between HIGH and AGGH shifts across timeframes, from 0.03 (3 years) to 0.14 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов HIGH и AGGH


Секторы
HIGH
AGGH

Финансовые услуги

71.3%
79.5%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

HIGH
71.3%
AGGH
79.5%

Сырьевые материалы

HIGH

-

AGGH

-

Коммуникационные услуги

HIGH

-

AGGH

-

Потребительский циклический сектор

HIGH

-

AGGH

-

Потребительский защитный сектор

HIGH

-

AGGH

-

Энергетика

HIGH

-

AGGH

-

Здравоохранение

HIGH

-

AGGH

-

Промышленность

HIGH

-

AGGH

-

Недвижимость

HIGH

-

AGGH

-

Технологии

HIGH

-

AGGH

-

Коммунальные услуги

HIGH

-

AGGH

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Simplify Enhanced Income ETF

Simplify Aggregate Bond ETF

Доходность на риск

HIGH vs. AGGH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

HIGH
Ранг доходности на риск HIGH: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HIGH: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HIGH: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HIGH: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HIGH: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HIGH: 77
Ранг коэф-та Мартина

AGGH
Ранг доходности на риск AGGH: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGGH: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGGH: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGGH: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGGH: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGGH: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HIGH c AGGH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Enhanced Income ETF (HIGH) и Simplify Aggregate Bond ETF (AGGH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


HIGHAGGHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-1.56

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-2.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.93

1.22

-0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.38

2.60

-2.98

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.54

7.58

-8.13

HIGH vs. AGGH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HIGH на текущий момент составляет -0.40, что ниже коэффициента Шарпа AGGH равного 1.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HIGH и AGGH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


HIGHAGGHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.40

1.15

-1.56

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.28

+0.11

Просадки

Сравнение просадок HIGH и AGGH

Максимальная просадка HIGH за все время составила -9.50%, что меньше максимальной просадки AGGH в -13.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIGH и AGGH.


Загрузка графика...

Показатели просадок


HIGHAGGHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.50%

-13.26%

+3.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.50%

-3.10%

-6.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.50%

-8.67%

-0.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.29%

-1.33%

-5.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.38%

-4.45%

+2.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.54%

1.06%

+5.48%

Волатильность

Сравнение волатильности HIGH и AGGH

Текущая волатильность для Simplify Enhanced Income ETF (HIGH) составляет 1.24%, в то время как у Simplify Aggregate Bond ETF (AGGH) волатильность равна 1.55%. Это указывает на то, что HIGH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AGGH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


HIGHAGGHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.24%

1.55%

-0.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.51%

3.33%

+0.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.82%

7.11%

+1.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.56%

8.45%

+1.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.56%

8.45%

+1.11%

Сравнение комиссий HIGH и AGGH

HIGH берет комиссию в 0.51%, что несколько больше комиссии AGGH в 0.33%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов HIGH и AGGH

Дивидендная доходность HIGH за последние двенадцать месяцев составляет около 7.34%, что меньше доходности AGGH в 7.51%


ПозицияTTM2025202420232022
AGGH
Simplify Aggregate Bond ETF
7.51%7.54%8.97%9.51%2.11%
HIGH
Simplify Enhanced Income ETF
7.34%7.71%8.34%9.40%0.62%

Часто задаваемые вопросы


HIGH and AGGH have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AGGH has higher volatility (1.55%) compared to HIGH (1.24%). In terms of maximum drawdown, HIGH dropped -9.50% vs AGGH's -13.26%.

On 3-year performance, AGGH leads with 4.86% vs 2.92% for HIGH. On fees, AGGH is cheaper at 0.33% per year. On volatility, HIGH has been the lower-risk option at 1.24%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, AGGH has performed better with a 4.86% return vs 2.92%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AGGH is cheaper with a 0.33% expense ratio, compared with 0.51% for HIGH.

AGGH has the higher dividend yield at 7.51%, compared with 7.34% for HIGH.

HIGH is categorized as Derivative Income, while AGGH is Intermediate Core Bond. Their fees differ too: 0.51% for HIGH and 0.33% for AGGH.

AGGH currently has the higher Sharpe Ratio (1.15 vs -0.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HIGH и AGGH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор