Сравнение HIGH с AGGH
HIGH (Simplify Enhanced Income ETF) and AGGH (Simplify Aggregate Bond ETF) are both exchange-traded funds - HIGH is a Derivative Income fund actively managed by Simplify, while AGGH is a Intermediate Core Bond fund actively managed by Simplify. Both are actively managed. Over the past 3 years, HIGH returned 2.59%/yr vs 4.53%/yr for AGGH. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent. HIGH charges 0.50%/yr vs 0.33%/yr for AGGH.
Доходность
Сравнение доходности HIGH и AGGH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HIGH показывает доходность -0.98%, что значительно ниже, чем у AGGH с доходностью 0.57%.
HIGH
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- -0.51%
- 6 месяцев
- -0.76%
- С начала года
- -0.98%
- 1 год
- -3.50%
- 3 года*
- 2.59%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AGGH
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- 0.07%
- 6 месяцев
- 0.33%
- С начала года
- 0.57%
- 1 год
- 7.98%
- 3 года*
- 4.53%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HIGH и AGGH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
HIGH Simplify Enhanced Income ETF | -0.98% | 4.35% | 1.52% | 7.70% | 0.47% |
AGGH Simplify Aggregate Bond ETF | 0.57% | 8.23% | 1.97% | 8.47% | 1.86% |
Correlation
The correlation between HIGH and AGGH is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 окт. 2022 г. | 0.03 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HIGH vs. AGGH — Ранг доходности на риск
HIGH
AGGH
Сравнение HIGH c AGGH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Enhanced Income ETF (HIGH) и Simplify Aggregate Bond ETF (AGGH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HIGH | AGGH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.88 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.84 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.26 | -0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.50 | 2.83 | -3.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.81 | 7.59 | -8.39 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HIGH и AGGH
Максимальная просадка HIGH за все время составила -9.50%, что меньше максимальной просадки AGGH в -13.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIGH и AGGH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HIGH | AGGH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.50% | -13.26% | +3.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.08% | -2.83% | -4.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.50% | -6.68% | -2.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.68% | -1.48% | -6.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.53% | -4.36% | +1.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.36% | 1.05% | +3.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности HIGH и AGGH
Simplify Enhanced Income ETF (HIGH) имеет более высокую волатильность в 1.80% по сравнению с Simplify Aggregate Bond ETF (AGGH) с волатильностью 1.37%. Это указывает на то, что HIGH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AGGH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HIGH | AGGH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.80% | 1.37% | +0.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.77% | 3.50% | +0.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.26% | 5.79% | +1.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.48% | 8.38% | +1.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.48% | 8.38% | +1.10% |
Сравнение комиссий HIGH и AGGH
HIGH берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии AGGH в 0.33%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HIGH и AGGH
Дивидендная доходность HIGH за последние двенадцать месяцев составляет около 7.13%, что меньше доходности AGGH в 7.52%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
AGGH Simplify Aggregate Bond ETF | 7.52% | 7.54% | 8.97% | 9.51% | 2.11% |
HIGH Simplify Enhanced Income ETF | 7.13% | 7.71% | 8.34% | 9.40% | 0.62% |
Часто задаваемые вопросы
HIGH and AGGH have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HIGH has higher volatility (1.80%) compared to AGGH (1.37%). In terms of maximum drawdown, HIGH dropped -9.50% vs AGGH's -13.26%.
On 3-year performance, AGGH leads with 4.53% vs 2.59% for HIGH. On fees, AGGH is cheaper at 0.33% per year. On volatility, AGGH has been the lower-risk option at 1.37%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, AGGH has performed better with a 4.53% return vs 2.59%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
AGGH is cheaper with a 0.33% expense ratio, compared with 0.50% for HIGH.
AGGH has the higher dividend yield at 7.52%, compared with 7.13% for HIGH.
HIGH is categorized as Derivative Income, while AGGH is Intermediate Core Bond. Their fees differ too: 0.50% for HIGH and 0.33% for AGGH.
AGGH currently has the higher Sharpe Ratio (1.39 vs -0.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HIGH и AGGH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор