Сравнение HIGH с AGGH
HIGH (Simplify Enhanced Income ETF) and AGGH (Simplify Aggregate Bond ETF) are both exchange-traded funds - HIGH is a Derivative Income fund actively managed by Simplify, while AGGH is a Intermediate Core Bond fund actively managed by Simplify. Both are actively managed. Over the past 3 years, HIGH returned 2.92%/yr vs 4.86%/yr for AGGH. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent. HIGH charges 0.51%/yr vs 0.33%/yr for AGGH.
Доходность
Сравнение доходности HIGH и AGGH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HIGH показывает доходность -0.56%, что значительно ниже, чем у AGGH с доходностью 0.73%.
HIGH
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- 1.16%
- С начала года
- -0.56%
- 6 месяцев
- -1.44%
- 1 год
- -3.55%
- 3 года*
- 2.92%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AGGH
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- 0.35%
- С начала года
- 0.73%
- 6 месяцев
- 1.07%
- 1 год
- 8.03%
- 3 года*
- 4.86%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HIGH и AGGH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
HIGH Simplify Enhanced Income ETF | -0.56% | 4.35% | 1.52% | 7.70% | 0.27% |
AGGH Simplify Aggregate Bond ETF | 0.73% | 8.23% | 1.97% | 8.47% | 1.97% |
Correlation
The correlation between HIGH and AGGH is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 окт. 2022 г. | 0.03 |
The correlation between HIGH and AGGH shifts across timeframes, from 0.03 (3 years) to 0.14 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов HIGH и AGGH
Секторы
HIGH
AGGH
Финансовые услуги
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Финансовые услуги
HIGH
AGGH
Сырьевые материалы
HIGH
-
AGGH
-
Коммуникационные услуги
HIGH
-
AGGH
-
Потребительский циклический сектор
HIGH
-
AGGH
-
Потребительский защитный сектор
HIGH
-
AGGH
-
Энергетика
HIGH
-
AGGH
-
Здравоохранение
HIGH
-
AGGH
-
Промышленность
HIGH
-
AGGH
-
Недвижимость
HIGH
-
AGGH
-
Технологии
HIGH
-
AGGH
-
Коммунальные услуги
HIGH
-
AGGH
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HIGH vs. AGGH — Ранг доходности на риск
HIGH
AGGH
Сравнение HIGH c AGGH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Enhanced Income ETF (HIGH) и Simplify Aggregate Bond ETF (AGGH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HIGH | AGGH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.56 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.22 | -0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.38 | 2.60 | -2.98 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.54 | 7.58 | -8.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HIGH | AGGH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.40 | 1.15 | -1.56 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.28 | +0.11 |
Просадки
Сравнение просадок HIGH и AGGH
Максимальная просадка HIGH за все время составила -9.50%, что меньше максимальной просадки AGGH в -13.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIGH и AGGH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HIGH | AGGH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.50% | -13.26% | +3.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.50% | -3.10% | -6.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.50% | -8.67% | -0.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.29% | -1.33% | -5.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.38% | -4.45% | +2.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.54% | 1.06% | +5.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности HIGH и AGGH
Текущая волатильность для Simplify Enhanced Income ETF (HIGH) составляет 1.24%, в то время как у Simplify Aggregate Bond ETF (AGGH) волатильность равна 1.55%. Это указывает на то, что HIGH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AGGH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HIGH | AGGH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.24% | 1.55% | -0.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.51% | 3.33% | +0.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.82% | 7.11% | +1.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.56% | 8.45% | +1.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.56% | 8.45% | +1.11% |
Сравнение комиссий HIGH и AGGH
HIGH берет комиссию в 0.51%, что несколько больше комиссии AGGH в 0.33%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HIGH и AGGH
Дивидендная доходность HIGH за последние двенадцать месяцев составляет около 7.34%, что меньше доходности AGGH в 7.51%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
AGGH Simplify Aggregate Bond ETF | 7.51% | 7.54% | 8.97% | 9.51% | 2.11% |
HIGH Simplify Enhanced Income ETF | 7.34% | 7.71% | 8.34% | 9.40% | 0.62% |
Часто задаваемые вопросы
HIGH and AGGH have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AGGH has higher volatility (1.55%) compared to HIGH (1.24%). In terms of maximum drawdown, HIGH dropped -9.50% vs AGGH's -13.26%.
On 3-year performance, AGGH leads with 4.86% vs 2.92% for HIGH. On fees, AGGH is cheaper at 0.33% per year. On volatility, HIGH has been the lower-risk option at 1.24%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, AGGH has performed better with a 4.86% return vs 2.92%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
AGGH is cheaper with a 0.33% expense ratio, compared with 0.51% for HIGH.
AGGH has the higher dividend yield at 7.51%, compared with 7.34% for HIGH.
HIGH is categorized as Derivative Income, while AGGH is Intermediate Core Bond. Their fees differ too: 0.51% for HIGH and 0.33% for AGGH.
AGGH currently has the higher Sharpe Ratio (1.15 vs -0.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HIGH и AGGH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор