PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HIDV с VTV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HIDV с VTV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AB US High Dividend ETF (HIDV) и Vanguard Value ETF (VTV).

HIDV и VTV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HIDV - это активно управляемый фонд от AllianceBernstein. Фонд был запущен 21 мар. 2023 г.. VTV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Prime Market Value Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г..

Доходность

Сравнение доходности HIDV и VTV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AB US High Dividend ETF (HIDV) и Vanguard Value ETF (VTV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HIDV и VTV

2026 (YTD)202520242023
HIDV
AB US High Dividend ETF		-2.33%14.64%26.01%22.21%
VTV
Vanguard Value ETF		3.54%15.27%15.95%14.89%

Доходность по периодам

С начала года, HIDV показывает доходность -2.33%, что значительно ниже, чем у VTV с доходностью 3.54%.

HIDV

1 день
0.83%
1 месяц
-4.37%
С начала года
-2.33%
6 месяцев
0.16%
1 год
15.82%
3 года*
18.14%
5 лет*
—
10 лет*
—

VTV

1 день
0.24%
1 месяц
-4.38%
С начала года
3.54%
6 месяцев
6.37%
1 год
16.56%
3 года*
15.18%
5 лет*
10.91%
10 лет*
11.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AB US High Dividend ETF

Vanguard Value ETF

Часто сравнивают с HIDV:
HIDV с UDIVHIDV с PJFVHIDV с TUGNHIDV с CGDVHIDV с COWZHIDV с SCHDHIDV с VIG
Часто сравнивают с VTV:
VTV с SCHDVTV с VOOVTV с VTIVTV с VUGVTV с VYMVTV с SCHVVTV с VIG

Сравнение комиссий HIDV и VTV

HIDV берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии VTV в 0.04%.

HIDV
AB US High Dividend ETF
VTV
Vanguard Value ETF

Доходность на риск

HIDV vs. VTV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HIDV
Ранг доходности на риск HIDV: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HIDV: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HIDV: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HIDV: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HIDV: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HIDV: 5050
Ранг коэф-та Мартина
VTV
Ранг доходности на риск VTV: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTV: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTV: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTV: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTV: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTV: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HIDV c VTV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB US High Dividend ETF (HIDV) и Vanguard Value ETF (VTV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HIDVVTVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.88

1.12

-0.24

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.35

1.61

-0.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.24

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.17

1.44

-0.27

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.20

6.48

-1.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HIDV vs. VTV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HIDV на текущий момент составляет 0.88, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTV равному 1.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HIDV и VTV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HIDVVTVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

1.12

-0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.79

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.71

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.36

0.49

+0.86

Корреляция

Корреляция между HIDV и VTV составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HIDV и VTV

Дивидендная доходность HIDV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.57%, что больше доходности VTV в 2.02%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HIDV
AB US High Dividend ETF		2.57%2.22%2.29%2.23%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VTV
Vanguard Value ETF		2.02%2.05%2.31%2.46%2.52%2.15%2.56%2.50%2.73%2.29%2.44%2.60%

Просадки

Сравнение просадок HIDV и VTV

Максимальная просадка HIDV за все время составила -18.76%, что меньше максимальной просадки VTV в -59.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIDV и VTV.

Загрузка...

Показатели просадок

HIDVVTVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.76%

-59.27%

+40.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.62%

-11.32%

-2.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-17.04%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.78%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.29%

-4.58%

-1.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.12%

-7.92%

+5.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.07%

2.51%

+0.56%

Волатильность

Сравнение волатильности HIDV и VTV

AB US High Dividend ETF (HIDV) имеет более высокую волатильность в 5.17% по сравнению с Vanguard Value ETF (VTV) с волатильностью 3.65%. Это указывает на то, что HIDV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HIDVVTVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.17%

3.65%

+1.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.34%

7.71%

+1.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.05%

14.89%

+3.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.63%

13.88%

+0.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.63%

16.67%

-2.04%